Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1805
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Ich will mir die Mühe nicht machen, ich will nicht mit den Testerdaten synchronisieren... igitt :) obwohl... was soll's
Neuigkeiten im Tester sind ein MussIch konnte keine andere finden, und ich habe die Datei selbst vor etwa 4 Monaten heruntergeladen))))
ja, das ist klar
die Frage ist, die Zeit der TS Persistenz zu bestimmen - wenn Sie es bestimmen können, dann ist alles in Ordnung - gehandelt seine Zeit - gelehrt - gehandelt - gelehrt ...
Ich habe nicht genügend Daten für den Test, deshalb schlage ich vor, sowohl die rechte als auch die linke Seite zu überprüfen, während es keinen Sinn macht, tief in die Geschichte zu schauen, die Volatilität ändert sich ständig, deshalb sind nur ein paar Jahre relevant, zumindest verwende ich Genetik für 1,5-Jahres-Optionen, Forward-Test für 6 Monate, manchmal für ein Jahr, über ein Jahr TS hat großen Drawdown - nicht die, die ich möchte
Es gibt keine qualitativen Schilder, ich muss mir ein Fahrrad ausdenken. Wenn das 5X aus der Schublade genommen wird, ist es trotzdem ein gutes Modell.
Gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden, wann sich die Lernparameter ändern? Es muss etwas dazwischen liegen, abgesehen von verschiedenen Fehlern. Wenn es nur einen Algorithmus gibt, müssen Sie einige Zwischenergebnisse haben.
Gibt es eine Möglichkeit zu erfahren, wann die Lernparameter geändert werden?
Ich weiß es nicht, es ist automatisch. Wenn Sie den Unterschied zwischen gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften kennen, können Sie anhand des Gesamtpreises erkennen, dass es immer schlechter wird.
Ich weiß es nicht, es läuft alles automatisch ab. Am Verhältnis zwischen gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften, am Gesamtumsatz, kann man erkennen, dass es schlechter zu laufen begann.
Verspätung ist wie immer eine große Sache. Sie brauchen ein paar Krücken. Vielleicht sollte man verschiedene mathematische Modelle verwenden, um zu prüfen, welches besser ist.
Ich weiß es nicht, es läuft alles automatisch ab. Am Verhältnis zwischen gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften, an der Gesamtüberarbeitung, kann man erkennen, dass es anfing, schlechter zu funktionieren.
Sie sollten die Lernzeit nicht verlängern, sondern verkürzen.
Verspätung ist wie immer ein großes Thema. Es werden Krücken benötigt. Vielleicht sollten Sie verschiedene Matrizen ausprobieren und sehen, wann welche am besten ist?
Nun, es handelt sich um Zustandsraummodelle, die auch hin und wieder funktionieren.
Nun, das sind Zustandsraummodelle, die in manchen Fällen auch funktionieren.
Zunächst wird davon ausgegangen, dass die stationäre Reihe mit einem gleitenden Durchschnitt, der durch das Matrixmodell beschrieben wird, ausreichende Ergebnisse mit MO liefert. Wenn wir die Parameter des Matrixmodells ändern, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, und die Zeit bis zum Lernen ist akzeptabel. Wenn wir das Modell brechen/ändern, haben wir ein nicht korrektes linkes Diagramm für das neue Modell, und wir kennen den erforderlichen Zeitraum für das Lernen nicht genau.
Wir brauchen etwas innerhalb des Tutorials, wie einen Indikator.
Zunächst wird davon ausgegangen, dass die stationäre Reihe mit einem gleitenden Mittelwert, der durch das Matrixmodell beschrieben wird, im Fall von MO ausreichende Ergebnisse liefert. Wenn wir die Parameter des Matrixmodells ändern, ist alles in Ordnung und die Zeit vor dem Lernen ist akzeptabel. Wenn wir das Modell brechen/ändern, haben wir ein nicht korrektes linkes Diagramm für das neue Modell, und wir kennen den erforderlichen Zeitraum für das Lernen nicht genau.
Es wird etwas innerhalb der Ausbildung benötigt, wie ein Indikator.
Ich habe mehrere Modelle erstellt, abhängig von den Werten der Indizes, jedes Modell für einen bestimmten Bereich von induzierten Werten. Ich habe auch festgestellt, dass es manchmal funktioniert und manchmal nicht.
mehrere Modelle, abhängig von den Werten der Spulen, jedes Modell für einen bestimmten Bereich von Spulenwerten. Manchmal hilft das, manchmal nicht.