Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1642
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Wahrscheinlich können Sie, wie Sie bereits geschrieben haben, mit den Standard-MT-Tester-Tools auskommen. Um ehrlich zu sein, halte ich neuronale Netze an sich nicht für besonders großartig. Ich nehme an, es lohnt sich nicht, die Möglichkeit zu vermeiden, auf sie zu verzichten)
Danke, ich schätze, ich wollte eine Art Wunder, aber Sie haben meine Vorstellungskraft in den Schatten gestellt.
Das ist im Grunde das Hauptproblem der Zeitreihenschätzung (Forschung) - es gibt keine Methodik, die eine zuverlässige Zukunftsprognose für BP (oder meine Schätzung eines TS-Portfolios) garantiert .... es gibt keine Zukunft, nicht wahr? - es gibt nur die Gegenwart und die Geschichte, alles andere ist aus dem Reich der populären Filme
((((
Dies ist Ihre Zielfunktion (wie in AMO), was Sie als Ergebnis der Filterung erhalten möchten, wollen Sie Rauschen entfernen? beschreiben Sie Ihr ideales Signal und füttern Sie es als Referenz, wollen Sie einen Trend beschreiben? dasselbe...
Sie wollen die "idealen Zickzack-Parameter" wissen? Dann beschreiben Sie, was die "idealen Zickzack-Parameter" für Sie sind
versuchen Sie, die "IPZ" auf jeder Kerze zu erhalten, ich denke, es wird Sie interessieren :)
Und dann können Sie sogar versuchen, die "IPZ" durch die gleiche unglückliche AMO vorherzusagen ))
Sie erhalten ein adaptives System mit adäquaten Zickzack-Parametern und einer Vorhersage, nach der der armeIgor Makanu seit einem Jahr sucht und sie immer noch nicht gefunden hat), selbst wenn er sie vor die Nase gesetzt bekommt. LieberIgor Makanu, es gibt auch eine Lösung für Ihr Problem "wenn das System nicht funktioniert", Sie können einfach den AMO-Fehler (basierend auf den LC-Parametern) in Echtzeit überwachen, er wird Ihr Kriterium für die Funktionsfähigkeit des Systems sein
Als Ergebnis erhält man ein adaptives System mit adäquaten Zickzack-Parametern und einer Vorhersage, die einen Schritt voraus ist (das ist es, was der armeIgor Makanu schon seit einem Jahr sucht und nicht finden kann), obwohl man ihm das vor die Nase schreibt. Auch lieberIgor Makanu ist die Lösung für Ihr Problem "wenn das System nicht funktioniert", können Sie einfach den Fehler AMO (auf der Grundlage der Parameter zzz usw.) in Echtzeit zu verfolgen, wird es Ihr Kriterium der Funktionsfähigkeit des Systems sein
Leider ist es nicht funktioniert, suchte ich vor langer Zeit, ich glaube, Y. Reshetov und schrieb, dass NS Arbeit in Echtzeit, und dass Kombinationen von einfachen Systemen, die durch einfache Methoden (ohne MO) sind effektiver, aber es ist einen Versuch wert, um die Wahrscheinlichkeit von NS in ihrer Arbeit in der Zukunft zu bestimmen
Ok, nicht der Punkt, wieder einmal werde ich davon überzeugt, dass MO eher ein trendiger Mainstream ist, auf Tensorflow habe ich ein Off-Package für C# gesehen und wollte es ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass es so weit ist
Nichts ist perfekt.
Mmda... Ich hatte einen tieferen Gedanken erwartet, enttäuscht...
Leider ist es nicht funktioniert, suchte ich vor langer Zeit, so scheint es Y.Reshetov und schrieb, dass NS Arbeit in Echtzeit, als ob, aber Kombinationen von einfachen Systemen, die durch einfache Methoden (ohne MO) sind effektiver, aber es ist einen Versuch wert, um festzustellen, durch probabilistische NS ihre Arbeit in der Zukunft
Ok, darum geht es nicht, immer wieder werde ich davon überzeugt, dass MO eher ein trendiger Mainstream ist, ich habe ausgelagerte Pakete für C# auf Tensorflow gesehen - ich wollte sie ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass es so weit ist
Könnt ihr noch nicht lesen? )) Was ist los mit dir?
Ich sage Fehlerverfolgung in Echtzeit.
Das Hauptproblem bei der Zeitreihenschätzung (Forschung) besteht darin, dass es keine Methode gibt und nie geben wird, die eine zuverlässige Zukunftsprognose für BP (oder meine TC-Portfolio-Schätzung) garantiert .... es gibt keine Zukunft, nicht wahr? - es gibt nur die Gegenwart und die Geschichte, alles andere ist aus dem Reich der populären Filme
Ein gutes (einfaches) Modell für all dies scheint mir das Spielmodell im Zusammenhang mit dem Problem der Bar El Farol zu sein. Auch hier ist die Entscheidung, ob man in die Bar geht oder nicht, nur eine Geschichte. Ob unsere Entscheidung richtig ist, hängt jedoch nicht von der Geschichte ab, sondern nur davon, welche Entscheidungen die meisten anderen Barbesucher in der Gegenwart treffen werden. Die einzige Verbindung zur Geschichte besteht darin, dass andere Barbesucher sich ebenfalls nur auf sie stützen können, um ihre Entscheidungen in der Gegenwart zu treffen, und Sie können versuchen, irgendwie vorherzusagen, wie ihre Mehrheitsentscheidungen aussehen werden.
Könnt ihr Leute nicht lesen? )) Was ist los mit dir?
Ich sagte Fehlerverfolgung in Echtzeit.
Es funktioniert nicht!
Wie Sie sehen, wird bei dieser Art von Handelssystem immer ein Fehler auftreten, und der Wert der korrekten Vorhersagen wird nicht durch die aktuelle Abweichung des trainierten Modells und des aktuellen Preises bestimmt (auch wenn Sie von ZigZag sprechen), sondern durch die Anzahl der Verlust- und Gewinnserien von Trades
Ist Ihnen klar, dass es wichtig ist, eine Reihe von prognostizierten Abschlüssen zu erzielen? - Sie können jederzeit Verkaufs- und Kaufaufträge eröffnen - und die Vorhersage wird richtig sein! Aber nicht jeder Auftrag kann mit Gewinn abgeschlossen werden - das ist der Grund
UPD: Bei einer Preisserie können Sie IMMER einen alternativen ZigZag bilden, dessen Spitzen nicht mit Ihrer ZZ zusammenfallen - und es wird auch eine korrekte ZZ sein.
Ein gutes (einfaches) Modell für all dies scheint mir das Spielmodell zu sein, das mit dem Problem der Bar von El Farol verbunden ist. Auch dort ist die Entscheidung, ob man in die Bar geht oder nicht, nur eine Geschichte. Ob unsere Entscheidung richtig ist, hängt jedoch nicht von der Geschichte ab, sondern nur davon, welche Entscheidungen die meisten anderen Barbesucher in der Gegenwart treffen werden. Der einzige Zusammenhang mit der Geschichte besteht darin, dass andere Besucher sich bei ihren Entscheidungen in der Gegenwart auch nur darauf stützen können und man versuchen kann, die Entscheidung der Mehrheit von ihnen irgendwie vorherzusagen.
Die Spieltheorie ist viel beobachtet und gelesen worden, die Wissenschaft ist wirklich stark, aber ...aber wir brauchen die Entscheidungstheorie, obwohl wir immer wieder auf das Gleiche zurückkommen - dass unsere Vorhersage immer eine Vorhersage bleiben wird
Es funktioniert nicht!
Es wird immer einen Fehler in einem solchen Handelssystem geben, und der Wert der korrekten Vorhersagen wird nicht durch die aktuelle Abweichung des trainierten Modells und des aktuellen Kurses bestimmt (obwohl Sie im Allgemeinen ZigZag meinen), sondern durch die Anzahl der Serien von kontinuierlichen Verlusten und Gewinnen
Ich werde es zum letzten Mal erklären.
Es gibt einen Indikator (es kann alles sein) (die Person wollte ZZ)
Der Indikator hat Parameter, die nicht konstant sind, aber jeder handelt mit konstanten Parametern
1) Wir nehmen und finden heraus, welche Parameter in der Geschichte zu jedem Zeitpunkt angemessen sind, und erhalten eine Reihe von Werten
2) wir lernen, diese Reihe vorherzusagen
3) zum aktuellen Zeitpunkt ersetzen wir den prognostizierten Parameter im Indikator und werden dem Markt gerecht
4) Verfolgen Sie die Abweichung zwischen dem prognostizierten und dem realen Parameter, und wenn sich die Abweichung verringert, dann ist das der Moment, in dem das System aufgehört hat zu funktionieren".
kein Wort über den Preis hier!!!!!
Wissen Sie, wie wichtig es ist, eine Reihe von Geschäften zu erreichen oder vorherzusagen? - Sie können jederzeit Verkaufs- und Kaufaufträge eröffnen - und die Vorhersage wird richtig sein! Aber nicht jeder Auftrag kann mit Gewinn abgeschlossen werden - das ist der Grund
Sind Sie betrunken? ) Sie meinen, dass der Markt jederzeit steigen oder fallen kann?)
Sind Sie betrunken? )) Sie sagen, der Markt kann jederzeit steigen und fallen?
Wenn Sie den Unterschied zwischen den beiden nicht kennen, verlangen Sie vielleicht einen anderen Ansatz, aber wenn Sie den Unterschied nicht kennen, verlangen Sie vielleicht auch einen anderen Preis.
Ignoriere meine Beiträge, bis du lernst, wie man den Strategietester benutzt. Ich bin nicht daran interessiert, mit Schuljungen darüber zu diskutieren, wie er seine 5 Pfund verdreifacht hat.
Ist die Erde überhaupt rund? ))
Ich erkläre es zum letzten Mal.
Es gibt einen Indikator (es kann alles sein) (der Mann wollte ZZ)
Der Indikator hat Parameter, die nicht konstant sind, während jeder mit konstanten Parametern handelt
1) Wir nehmen und finden heraus, welche Parameter in der Geschichte zu jedem Zeitpunkt angemessen sind, und erhalten eine Reihe von Werten
2) Wir lernen, diese Reihe vorherzusagen
)))), zuerst schien es sich zu lohnen, aber in Wirklichkeit ist es eine Automatisierung eines Strategietesters. Irgendwo im Forum gab es vor etwa 7-9 Jahren einen Artikel zu diesem Thema. Ein solches System würde sehr viel Energie verbrauchen.
Und das Ergebnis wird immer noch probabilistisch sein :)