Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1643
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
))), auf den ersten schien es sich zu lohnen, aber in der Tat ist es die Automatisierung eines Strategie-Tester, irgendwo auf einem Forum vor etwa 7-9 Jahren, gab es einen Artikel zu diesem Thema. Ein solches System würde sehr viel Energie verbrauchen.
Das Ergebnis wird immer noch probabilistisch sein :)Du verstehst es nicht... wie jeder andere auch... Das ist wahrscheinlich eine gute Sache.
Du verstehst es nicht... und wir anderen auch nicht... Das ist wahrscheinlich eine gute Sache.
Vielleicht beschreiben Sie das eine und implizieren das andere, dann wäre es in der Tat schwer zu verstehen.
Du verstehst es nicht... und wir anderen auch nicht... Ich denke, das ist eine gute Sache.
Sie schlagen vor, eine ganze Menge zu ändern - anstelle von Filterparametern wird es Meta-Parameter des Anpassungsalgorithmus geben.
Sie schlagen vor, dass wir die Filterparameter in Meta-Parameter des Anpassungsalgorithmus umwandeln sollten.
Ich bin es leid, es zu erklären, wenn Sie alle den Unterschied nicht sehen ... Das ist schlecht, für euch alle.
...
Es gibt einen Indikator (es könnte alles sein) (die Person wollte ein ZZ)
Der Indikator hat Parameter, die nicht konstant sind, während jeder mit konstanten Parametern handelt
1) Wir nehmen und finden heraus, welche Parameter in der Geschichte zu jedem Zeitpunkt angemessen sind, und erhalten eine Reihe von Werten
2) wir lernen, diese Reihe vorherzusagen
3) zum aktuellen Zeitpunkt ersetzen wir den prognostizierten Parameter im Indikator und werden dem Markt gerecht
4) Verfolgen Sie die Abweichung zwischen dem prognostizierten und dem realen Parameter, und wenn sich die Abweichung verringert, dann ist das der Moment, in dem das System aufgehört hat zu funktionieren".
kein Wort über den Preis hier!!!!!
...
Ich habe versucht, ein ähnliches Prinzip in dem Thema "Algorithmische Zentrifuge"https://www.mql5.com/ru/forum/329078 zu entwickeln.
Mit dem Einsatz von neuronalen Netzen könnte das Problem wahrscheinlich gelöst werden.
ZS. Ich habe diesen Thread gelesen und mich an das HAUPTPROBLEM erinnert, das mich in einen Stupor versetzt hat:
Es warunmöglich, die idealen Einstiegs- und Ausstiegspunkte in der Historie zu finden, um die Indikatoren entsprechend auszuwählen. Das ist lächerlich.))) Mir wurde geraten, ZigZag zu verwenden, aber wenn man darüber nachdenkt - es ist die größte Dummheit, weil es die ganze Dynamik in sich aufsaugt und anstelle einer Strategie völligen Unsinn schafft, anstelle eines gut etablierten Handelskonzepts...
Zeigen Sie mir, was Sie in der Praxis können.
Ich werde Ihnen in ein paar Tagen oder so zeigen, dass ich viel Nicht-Standard-Code schreibe und Nicht-Standard-Lösungen finde, was viel Zeit und Mühe kostet.
Ich habe versucht, ein ähnliches Prinzip in dem Thread "Algorithmische Zentrifuge"https://www.mql5.com/ru/forum/329078 zu entwickeln.
Sorry, ich konnte mich immer noch nicht konzentrieren und verstehen, worum es ging.
Tut mir leid, ich konnte mich immer noch nicht konzentrieren und verstehen, wovon du sprichst.
Sie haben sogar vorgeschlagen, die Indikatorparameter während der Fahrt auszuwählen und anzupassen und ihre Werte zu optimieren. Das Problem in Ihrem Thema ist ähnlich - Sie müssen automatisch die besten Parameter (aus der vorbereiteten Probe) für das Signal auswählen, indem Sie deren Werte in den "idealen Punkten" in der Historie überprüfen. Wenn sich die Werte in den Parametern an den Punkten wiederholen, bedeutet dies, dass sie für den TS gut sind.
Das Problem: Die Kriterien für "ideale Punkte" wurden nicht gefunden. Daher ist es unmöglich, diese Punkte in der Historie zu finden, und daher gibt es auch keine "angemessenen" Parameter für das TS-Signal.
Sackgasse.
Ich bin es leid, es euch zu erklären, wenn ihr den Unterschied nicht sehen könnt... Das ist schade, für Sie alle.
Es gibt einen Unterschied. "Es gibt kein kostenloses Mittagessen", aber dafür zu bezahlen kann etwas ganz anderes sein.
...
Problem: Die Kriterien für "ideale Punkte" wurden nicht gefunden. Daher ist es unmöglich, diese Punkte in der Historie zu finden und daher keine "angemessenen" Parameter für das TS-Signal zu wählen.
...
Falsch ausgedrückt. Finden von "optimalen Einstiegs-/Ausstiegspunkten" (in der Geschichte) können Sie Dazu müssen Sie die Kriterien für ein "gutes Geschäft" definieren und einen speziellen Algorithmus schreiben, der die Geschichte im Zusammenhang mit der Dynamik analysiert. Es wählt geeignete Handelsgebiete und optimale Ein- und Ausstiegspunkte für Transaktionen aus. Testen Sie dann die Parameter des Indikators an diesen Punkten, und wenn sich ihre Werte in den Punkten wiederholen, bedeutet dies, dass sie dem Markt wirklich "folgen" und Gewinne bringen können. Anschließend werden diese Parameter in das TS-Signal aufgenommen.