Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1570
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Früher habe ich das nur schrittweise gemacht, und das Ergebnis war Null. Ich habe sogar ein paar Videos zu diesem Thema aufgenommen
Ich fügte Zeitzyklen (Stunden, Tage, Monate usw.) zu den Gradienten hinzu, und es begann zu funktionieren (noch keine MO). D.h. Abhängigkeiten liegen in Zeitintervallen, die miteinander und untereinander aber verzögert interagieren.
Stunden, Tage usw. sind kategorische Merkmale, die nicht miteinander verglichen werden können, aber es gibt Modelle, in die sie gut passen, wie CatBoost. Es ist geplant, sie auszuprobieren.
Dabei handelt es sich im Wesentlichen um einen Logikblock - die Interaktion verschiedener Zeitfenster miteinander (siehe meinen letzten Artikel). Ich denke, MO sollte auch damit umgehen können. Ich habe keine anderen Gedanken darüber, welche anderen Muster es geben könnte, außer den Verzögerungsabhängigkeiten.
Danke, ich werde die Artikel lesen, und was die Gedanken angeht - es gibt eine Hypothese über die so genannte selbsterfüllende technische Analyse, d.h. die technische Analyse funktioniert, weil die meisten Händler glauben, dass sie funktioniert. Dies gilt auch für RA und andere relativ neue Funktionen.
Ich möchte sie mit einigen anderen, relativ neuen vergleichen, und wenn man alle ihre Varianten sammelt und dem neuronalen Netz beibringt, eine Vorhersage auf der Grundlage aller ihrer Signale zu machen.
Ich fügte Zeitzyklen (Stunden, Tage, Monate usw.) zu den Inkrementen hinzu und es begann zu funktionieren (bisher keine MO). D.h. die Abhängigkeiten liegen in Zeitintervallen, die miteinander und untereinander interagieren, aber mit einer Verzögerung.
Welchen Datenzeitraum haben Sie verwendet?
Ich erinnere mich an eine 3- oder 4-monatige Ausbildung bei M1. Und der Wald fand rein zeitlich als Inputs, dass dienstags zwischen 9:10 und 9:30 gekauft werden sollte und produzierte fast immer einen TP statt eines SL.
Nach der Verschiebung des Lernintervalls verschwand dieses Muster jedoch.
Der Abstand sollte jedoch mindestens 1-2 Jahre betragen.
In welchem Zeitraum wurden die Daten verwendet?
Ich erinnere mich an die Ausbildung mit 3 oder 4 Monaten M1. Und der Wald fand rein zeitlich als Inputs, dass dienstags zwischen 9:10 und 9:30 gekauft werden sollte und produzierte fast immer einen TP statt eines SL.
Nach der Verschiebung des Lernintervalls verschwand dieses Muster jedoch.
Der Abstand sollte jedoch mindestens 1-2 Jahre betragen.
10 Jahre
Danke, ich werde die Artikel lesen, und was die Gedanken angeht - es gibt eine Hypothese über die so genannte selbsterfüllende technische Analyse, d.h. die technische Analyse funktioniert, weil die meisten Händler denken, dass sie funktioniert. Dies gilt auch für RA und andere relativ neue Funktionen.
Und wenn wir alle ihre Variationen sammeln und dem neuronalen Netz beibringen, eine Vorhersage auf der Grundlage all ihrer Signale zu machen.
Ich weiß nicht, ich halte das für einen Mythos.
Ein immerwährendes ungelöstes Thema - wenn eine Münze 10 Mal auf Zahl fällt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf Kopf fällt. In einem idealen mathematischen Modell ist es das gleiche = 50. In der realen Welt... Wenn ich mich nicht irre, kann niemand beweisen oder widerlegen, dass die Würfe voneinander abhängig sind.
Eine Münze hat kein Gedächtnis - das ist eine ihrer Definitionen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Adler oder eine seltene Münze geworfen wird, ist immer konstant, ganz gleich, wie die Geschichte lautet. Eine Münze hat keine Geschichte. Egal, wie oft hintereinander Kopf fällt, 10 oder 20 Mal, die Wahrscheinlichkeit, dass Zahl fällt, ist immer 50/50, solange die Münze "fair" ist.
Wenn also die Ticks eines zufälligen Spaziergangs durch eine Münze erzeugt werden, hat ein solcher Spaziergang auch kein Gedächtnis und anJEDEM Punkt der kumulierten Summenbahn ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Bewegung nach oben oder unten genau gleich. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem Random Walk zu gewinnen und zu verlieren, bei Fehlen eines Spreads genau gleich hoch.Eine Münze hat kein Gedächtnis - das ist eine ihrer Definitionen. Die Wahrscheinlichkeit von Kopf oder Zahl ist immer eine Konstante, egal wie die Geschichte aussieht. Eine Münze kennt keine Geschichte, also ist es egal, wie viele Zahlenkreuze man bekommt, 10 oder 20, der nächste Wurf ist immer 50/50, solange die Münze "fair" ist.
Wenn also die Ticks eines zufälligen Spaziergangs durch eine Münze erzeugt werden, dann hat auch dieser Spaziergang kein Gedächtnis und an JEDEM Punkt der kumulierten Summenbahn ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Bewegung nach oben oder unten genau gleich. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem Random Walk zu gewinnen und zu verlieren, bei Fehlen eines Spreads genau gleich hoch.Und Sie beweisen diesen hypothetischen Unsinn. Nicht aus Büchern, sondern um der Klarheit willen.
Jeder hier ist sehr gut darin, Wikipedia zu zitieren. Wo ist die Praxis?Eine Münze hat kein Gedächtnis - das ist eine ihrer Definitionen. Die Wahrscheinlichkeit von Kopf oder Zahl ist immer eine Konstante, egal wie die Geschichte aussieht. Eine Münze kennt keine Geschichte, also ist es egal, wie oft hintereinander man Zahl erhält - 10 oder 20 - der nächste Wurf ist streng 50/50, solange die Münze "fair" ist.
Wenn also die Ticks eines zufälligen Spaziergangs durch eine Münze erzeugt werden, hat ein solcher Spaziergang auch kein Gedächtnis, und an JEDEM Punkt der Flugbahn der akkumulierten Summe ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Bewegung nach oben oder unten genau gleich. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem Random Walk zu gewinnen und zu verlieren, bei Fehlen eines Spreads genau gleich hoch.Sie sagen also, dass die richtige Strategie nach 9 Zahlenkarten 50/50 ist. Aber wie sieht es mit der Gesamtwahrscheinlichkeit von "Zahl" aus (9, 10... mal hintereinander) - die kann man nicht ignorieren, selbst wenn die Münze fair ist.
Denn wenn wir ein Modellexperiment mit einer fairen Münze durchführen. In den Fällen, in denen wir die Wahrscheinlichkeit erst nach 9 Schwänzen messen, wird die Wahrscheinlichkeit nicht 50/50 sein. Experimente sind die Regel. Das Gedächtnis hat keine Münze, aber das Universum schon ))))
Und Sie beweisen diesen hypothetischen Unsinn. Nicht aus Büchern, sondern um es sich selbst klar zu machen.
Jeder hier ist eifrig dabei, Wikipedia zu zitieren. Wo bleibt die Praxis?Was genau ist zu beweisen? Dass eine Münze kein Gedächtnis hat? - Das ist also seine Definition.
Oder dass die Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses nach jeder vorherigen Serie immer 50/50 ist , was sich aus der Tatsache ergibt, dass die Münze kein Gedächtnis hat.
Sie sagen also, dass die richtige Strategie nach 9 Kreuzchen 50/50 ist. Wie sieht es mit der Gesamtwahrscheinlichkeit von "Zahl" aus (9, 10... mal hintereinander) - die kann man nicht ignorieren, selbst wenn die Münze fair ist.
Denn wenn wir ein Modellexperiment mit einer fairen Münze durchführen. In den Fällen, in denen wir die Wahrscheinlichkeit erst nach 9 Schwänzen messen, wird die Wahrscheinlichkeit nicht 50/50 sein. Experimente sind die Regel. Eine Münze hat kein Gedächtnis, aber das Universum schon )))
Die Wahrscheinlichkeit von OOOOOOOOOOOOOOOOO ist dieselbe wie die Wahrscheinlichkeit von OOOOOOOOOOOOOOO oder OOOOOOOOOOOOOO.
Die Wahrscheinlichkeit, LLCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO zu bekommen, ist dieselbe wie die Wahrscheinlichkeit, LLCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO zu bekommen.
Und Sie beweisen diesen hypothetischen Unsinn. Nicht aus Büchern, sondern um es sich selbst klar zu machen.
Wo ist die Praxis?Nun, das ist ganz einfach - das würden sogar Sie verstehen.
Erzeugen Sie eine beliebige Reihe mit PRNG, ziehen Sie eine beliebige TC darauf, wie es der große Trachter-Builder tut, und Sie erhalten ein positives Ergebnis - gut gezogen.
Erzeugen Sie dann weitere 50 Zeilen mit demselben PRNG und wenden Sie denselben TS auf alle Zeilen mit denselben Einstellungen wie beim ersten Mal an, und Sie erhalten ein gleiches oder nahezu gleiches Ergebnis.
Wenn Sie mehr Kakao brauchen, erzeugen Sie viele Zeilen.