Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 82
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Wie unterscheiden sich die ersten Differenzen in der SB von den ersten Differenzen in den Preisreihen?
Das ist eine ganze Wissenschaft über die Mikrostruktur des Marktes.
Wenn Sie z. B. unterschiedliche Werte für die Probenahmezeiten (unterschiedliche Zeitrahmen) nehmen, werden die Ergebnisse unterschiedlich ausfallen. Auf der Tick-Ebene ist der Preis sogar näher an verallgemeinerten Poisson-Prozessen als an SB. Im Falle einer zeitkontinuierlichen SB (Wiener Prozess) führt die Probenahme zu jedem Zeitpunkt im Wesentlichen zur gleichen diskreten SB.
Eine Preisreihe besteht aus den beiden Komponenten eines Währungspaares. Jede Währung eines Währungspaares hat ein Eigenleben. Zum Beispiel fällt der EUR/USD im Moment und beide Währungen steigen, nur die zweite ist stärker als die erste.
Das ist eine ganze Wissenschaft über die Mikrostruktur des Marktes.
Wenn Sie z. B. unterschiedliche Werte für die Probenahmezeiten (unterschiedliche Zeitrahmen) nehmen, werden die Ergebnisse unterschiedlich ausfallen. Auf der Tick-Ebene ist der Preis sogar näher an verallgemeinerten Poisson-Prozessen als an SB. Im Falle von SB mit kontinuierlicher Zeit (Wiener Prozess) erhält man bei Diskretisierung mit einem beliebigen Zeitrahmen im Wesentlichen dieselbe diskrete SB.
Bei verschiedenen TF unterscheiden sich die ersten Differenzen nur in den absoluten Werten.
Näher oder weiter ist alles subjektiv
Bei verschiedenen TFs unterscheiden sich die ersten Unterschiede nur in den absoluten Werten.
Näher oder weiter ist alles subjektiv
Für SB schon, aber nicht für die Preise. Überprüfen Sie es selbst - vergleichen Sie Stichproben von Zuwachsraten mit Tests auf Übereinstimmung ihrer Verteilungen, Zählkorrelationen usw.
Das gilt für SB, aber nicht für die Preise. Überprüfen Sie es selbst - vergleichen Sie Stichproben von Zuwachsraten mit Übereinstimmungstests, berechnen Sie Korrelationen usw.
Danke, liebe Genossin!
Aber das ist alles noch sehr weit weg.
Für die ganz Hartgesottenen: Es gibt viele Banken, Investmentgesellschaften und Hedge-Fonds, die an den Devisen- und Aktienmärkten erfolgreich Gewinne erzielen, aber es gibt keine einzige "Maschine", die die Münze dauerhaft schlägt.
Weil man das Leben nicht betrügen kann
Danke, liebe Genossin!
Aber das ist alles noch sehr weit weg.
Für die besonders Bekifften: Es gibt viele Banken, Investmentgesellschaften und Hedge-Fonds, die an den Devisen- und Aktienmärkten erfolgreich Gewinne erzielen, aber es gibt keine einzige "Maschine", die den Penny dauerhaft schlägt.
Weil man das Leben nicht betrügen kann
Ich bin nicht überrascht von der emotionalen Reaktion auf das Angebot zu berechnen) Ich erinnere mich, dass "Automaten" "Geld zu machen" auf eine Münze, waren fluchend eine Menge als Reaktion auf das Angebot zur Berechnung der ACF SB)
Ich bin nicht überrascht von der emotionalen Reaktion auf den Vorschlag, zu zählen) Ich erinnere mich an die "Automaten" "verdienen" auf eine Münze waren fluchend eine Menge als Reaktion auf den Vorschlag, die ACF SB zählen)
Ich habe schon immer Ihre Fähigkeit bewundert, Aufgaben für andere Leute aufzuteilen.
Ich habe schon immer Ihre Fähigkeit bewundert, Aufgaben für andere Menschen aufzuteilen.
Es ist recht nützlich, jemanden, der ausführlich und unvoreingenommen über höhere Mathematik spricht, zu fragen, was zwei mal zwei gleich ist.
Natürlich ist SB ein nicht-stationärer Prozess, aber es ist ein Prozess mit stationären (gleichbedeutend mit homogenen) Inkrementen. Der Begriff DS-row wird in der Ökonometrie verwendet.
Grob gesagt, wenn es einen Algorithmus gibt, mit dem eine nicht-stationäre Reihe aus einer stationären Reihe konstruiert wird (z. B. die Summation für SB), dann kann diese Nicht-Stationarität (für unsere Probleme) als "einfach" oder "unbedeutend" erklärt werden, weil für solche Reihen das Problem der Möglichkeit (Unmöglichkeit), mit ihnen zu verdienen, streng mathematisch gelöst ist.
Meiner Meinung nach sind nichtstationäre Preisreihen sehr "wesentlich" und äußerst "unkompliziert").
Verstehe ich das richtig?
1. Es ist unmöglich, mit SB-Inkrementen Geld zu verdienen.
2. Es ist unmöglich, mit einem integrierten SB Geld zu verdienen.
Und für diese beiden Aussagen gibt es einen strengen mathematischen Beweis?
3. derselbe mathematische Beweis für den Preis VR nicht existiert, auch nicht für das vereinfachte Modell, bei dem die Preiserhöhungen als Produkt von CB Gauß- und Gamma-Verteilungen gebildet werden?
Verstehe ich das richtig?
1. Es ist unmöglich, mit SB-Schritten Geld zu verdienen.
2. Es ist unmöglich, mit einem integrierten SB Geld zu verdienen.
und für diese beiden Aussagen gibt es einen strengen mathematischen Beweis?
3. derselbe mathematische Beweis für den Preis VR nicht existiert, auch nicht für das vereinfachte Modell, bei dem die Preiserhöhungen als Produkt von CB Gauß- und Gamma-Verteilungen gebildet werden?