Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1478
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Und ich bin auf die Idee gekommen, dass man den NS beibringen sollte, die "richtigen" Wellenperioden im Echtzeitmodus zu erraten, um Umkehrungen so genau wie möglich zu erfassen.
Der Trick dabei ist, dass die MAs gar nicht ausgewählt werden müssen. Die Ergebnisse der Strategie werden dadurch nicht verändert. Bildlich gesprochen, ändert sich das Ergebnis nicht, wenn Sie eine Zentimeter- oder eine Zollskala zum Messen verwenden.
Der Trick dabei ist, dass die MAs gar nicht ausgewählt werden müssen. Selbst innerhalb ein und derselben Strategie können Sie MAs in einem ausreichend großen Wertebereich verwenden, ohne dass sich dadurch die Ergebnisse der Strategie ändern. Bildlich gesprochen, ändert sich das Ergebnis nicht, wenn Sie ein Zentimeter- oder ein Zoll-Lineal verwenden.
Ich bin mir nicht sicher, was Sie meinen: Sie wollen Tausende von Messgeräten mit unterschiedlichen Zeiträumen anstelle von zwei Messgeräten mit adaptiven Zeiträumen verwenden?
Ich verstehe Sie nicht ganz, schlagen Sie vor, Tausende von Attrappen mit unterschiedlichen Zeiträumen auf einmal zu verwenden, anstatt eine Attrappe zu finden, anstatt zwei Attrappen mit adaptiven Zeiträumen zu verwenden?
Nein. Was ich sagen will, ist, dass es keinen Grund gibt, etwas zu finden. Die Wahl des MA-Zeitraums hat wenig mit der Strategie zu tun. Sie können beliebige Zeiträume in einem für die Strategie ausreichenden Bereich nehmen, ohne dass sich dies auf irgendetwas auswirkt. D.h., wenn Sie 12 und 16 oder 10 und 14 MAs wählen, macht es für die Strategie selbst keinen Unterschied, alles bleibt an seinem Platz und die Einstiegsparameter sind unterschiedlich, aber es ist wie das Messen eines Zoll- oder Zentimeterlineals - die Zahlen sind unterschiedlich, aber das Ergebnis ist gleich.
Wenn Sie einen breiten Frequenzbereich nutzen wollen, benötigen Sie mehrere MAs mit fester Periode, die den gesamten Bereich abdecken.
Das Gleiche gilt für die anderen Indikatoren.
Nein. Was ich sagen will, ist, dass es nicht nötig ist, irgendetwas aufzuheben. Die Wahl des Zeitraums, in dem der MA gilt, hat kaum Auswirkungen auf die Strategie. Die Strategie kann beliebige Zeiträume in einem weiten Bereich verwenden, ohne dass dies irgendeine Auswirkung hat. D.h., wenn Sie 12 und 16 oder 10 und 14 MAs wählen, macht es keinen Unterschied für die Strategie selbst, alles bleibt an seinem Platz und die Einstiegsparameter sind unterschiedlich, aber es ist wie das Messen eines Zoll- oder Zentimeterlineals - die Zahlen sind unterschiedlich, aber das Ergebnis ist gleich.
Wenn Sie einen breiten Frequenzbereich nutzen wollen, benötigen Sie mehrere MAs mit fester Periode, die den gesamten Bereich abdecken.
Das Gleiche gilt für die anderen Indikatoren.
Jura, ich glaube, du hast dir zu viel zur Brust genommen.
Was Sie sagen, gilt nur für einen selbstähnlichen Zufallsprozess wie die Brownsche Bewegung. Es gibt wirklich keine Perioden oder Zyklen.
Ich versichere Ihnen - auf dem Markt ist das nicht der Fall. Nun, es ist zu 90 % zufällig, aber es gibt bestimmte Zeiträume (Sitzung, Tag, Woche usw.) und Muster.
Jura, ich glaube, du hast dir zu viel zur Brust genommen.
Was Sie jetzt sagen, gilt nur für einen selbstähnlichen Zufallsprozess wie die Brownsche Bewegung. Es gibt wirklich keine Perioden oder Zyklen.
Ich versichere Ihnen - auf dem Markt ist das nicht der Fall. Nun, es ist zu 90 % zufällig, aber es gibt auch einige Zeiträume (Sitzung, Tag, Woche, ...) und Muster.
Es bedeutet nur, dass du etwas nicht verstehst.)) Sie verstehen zum Beispiel nicht, was orthogonale Reihen, Funktionen und Transformationen sind.
Übrigens, Tage und Wochen sind mir egal. Ich habe 5 bis 10 oder mehr Geschäfte pro Tag, und alle in verschiedene Richtungen.))
Auch hier geht es nicht um Perioden, sondern darum, dass ein Signal als Crossover betrachtet wird und dass diese Crossovers durch Änderung der Crossover-Periode mit den Preisextremen in Einklang gebracht werden sollten.
Warum muss es ein Crossover sein? Das verstehe ich nicht.
Hier ist ein einfaches Beispiel (nicht zur Nachahmung geeignet). Die MAEs tendieren bereits zueinander und werden sich bald überschneiden; es gibt keinen Ausweg - es ist der beste Zeitpunkt, um einzusteigen. Worauf sollen wir warten? Wenn sie sich kreuzen, werden wir etwas erreichen. Oder besser gesagt, es wird dorthin gehen.)
Töten, ich versteh's nicht.
Sie sollten weniger trinken.
Sie müssen weniger trinken, Sie müssen mehr trinken.
Sie sollten weniger trinken, Sie sollten mehr trinken. Aber alle sind sich einig, dass man weniger trinken sollte.
Sie sollten weniger trinken, Sie sollten mehr trinken. Aber alle sind sich einig, dass man trinken sollte.
:)) Lana. Das ist alles Blödsinn.
Was kein Unsinn ist, ist, dass du dich irrst. Der Markt weist eine gewisse zyklische Frequenz auf, und die Wahl des Mittelwerts (bildlich gesprochen) ist sehr wichtig.