Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3224

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

Eine Einheit hinzugefügt.

Ergebnis.

Ja, die Inkremente sind also nicht unabhängig, wir müssen sie durch Ketten von Sequenzen modellieren.

[Maxim Dmitrievsky]

Jetzt gibt es eine gewisse Korrelation innerhalb der Ketten, 100 Ticks lang.

Ich kann es für eine andere Tiefe machen, wenn es mit der durchschnittlichen Lebensdauer der TC-Positionen übereinstimmt, sollte es funktionieren, von Idee.

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

[fxsaber]

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading

fxsaber, 2023.09.06 10:50 AM

#property script_show_inputs
#property link "https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3216#comment_49148211"

input string inFileName = "Ticks.bin";

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  const int Size = (int)FileLoad(inFileName, Ticks);
  
  if (Size > 0)
  {
    const int Handle = FileOpen(inFileName + ".csv", FILE_WRITE | FILE_ANSI);
    
    if (Handle != INVALID_HANDLE)
    {
      for (int i = 0; i < Size; i++)
        FileWriteString(Handle, (string)Ticks[i].time + "." + IntegerToString(Ticks[i].time % 1000, 3, '0') + " " +
                                DoubleToString(Ticks[i].bid, 5) + " " + DoubleToString(Ticks[i].ask, 5) + "\n");
      
      FileClose(Handle);
    }
  }
}

CSV: Zeit-Geld-Brief.

Es gibt einen Fehler an dieser Stelle: es sollte time_msc sein. Das hat aber keine Auswirkung auf die Ergebnisse nach der Meldung.

Bitte starten Sie neu, damit die Zeitstempel für die nächsten Generationen korrekt angezeigt werden.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Jetzt gibt es eine gewisse Interkonnektivität innerhalb der Ketten, 100 Ticks lang

Ich kann es auf eine andere Tiefe bringen, wenn es mit der durchschnittlichen Lebensdauer der TC-Positionen übereinstimmt, sollte es theoretisch funktionieren.

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

.

[Rorschach]

Sie können versuchen, 3 Verteilungen zu erstellen (nur für Bid, mit Ask brauchen Sie mehr).

Nehmen Sie die Ticks für 1 Stunde eines jeden Tages, erstellen Sie die Längenverteilung der resultierenden Stücke, dies ist die 1. Kleben Sie alle Stücke in 1, suchen Sie nach der Verteilung der Serien in 1 Richtung in einer Reihe, das ist die 2te Verteilung. Wir erhalten die Inkremente und suchen nach deren Verteilung der Amplituden. Und so weiter für jede Stunde. Dann müssen wir einen PRNG für jede Verteilung erstellen.

[Forester]

Maxim Dmitrievsky #:

Jetzt gibt es eine gewisse Interkonnektivität innerhalb der Ketten, 100 Ticks lang

Ich kann es auf eine andere Tiefe bringen, wenn es mit der durchschnittlichen Lebensdauer der TC-Positionen übereinstimmt, sollte es theoretisch funktionieren.

fxsaber #:

Was macht ihr? Trainieren Sie auf Ticks oder auf gemischte Ticks?
0,07000 ist die Bilanz für 6 Millionen Trades? Bei 1,16 e-8 pro Handel?

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber #:

.

Nun, es wird schwer sein, auf diese Weise in die Grauzone zu kommen, denke ich.

[fxsaber]

Forester #:

Was machen Sie da?

Ich tue dies.

Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus der Optimierung nach der Methode ausdiesem Beitrag. Sie wurde wie folgt ermittelt.

1. Echte Tick-Kurse.
2. Optimierung (MetaTrader 5) des TS auf dem Intervall (auf dem Bildschirm ist es zwischen zwei vertikalen blauen Linien) - Probe wurde durchgeführt.
3. Die Optimierung wurde eigens für 2000 Durchläufe des GA (genetischer Algorithmus) unterbrochen, so dass sich unter den besten Ergebnissen eine Streuung in der Wolke der Eingabeparameter ergab.
4. Aus 2000 Durchläufen wurden die 20 besten Varianten (MaxBalance-Kriterium) ausgewählt und für jede ein Backtest in einem größeren Intervall durchgeführt. Das heißt, die linke und rechte Seite der Stichprobe enthält OOS (Out-of-Sample).

Das Bild oben zeigt das Endergebnis. Es schien mir eine Gelegenheit zu sein, festzustellen, dass der TS profitabel ist. D.h., das Kriterium zur Unterscheidung zwischen OOS und OOS wurde angeblich gefunden!

[Maxim Dmitrievsky]

https://youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:
h ttps:// youtube.com/shorts/Xg87PU4kG2U?si=rA4q6yE0Rf9dMpn0

Wenn überhaupt, habe ich youtube deaktiviert.

Vielleicht hilft diese Art, seine Ergebnisse im Algo-Trading zu verbessern, jemandem weiter.

Auf einem funktionierenden Computer in der Datei %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts sollten Sie solche Zeilen in die Datei %WinDir%\System32\Drivers\Etc\hosts schreiben:

127.0.0.1 youtube.com www.youtube.com
127.0.0.1 t.me

Und führen Sie dann den Befehl aus.

ipconfig /flushdns

In einigen Fällen hat diese auf den ersten Blick seltsame Methode der künstlichen Deaktivierung von Internet-Ressourcen einen positiven Effekt.