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Sie brauchen keine Näherungswerte oder Histogramme.... Das alles brauchen Sie auch nicht.
Sie bestätigen meine Gedanken mit einem konkreten Beispiel: Wenn wir die Gesetzmäßigkeiten in Form von Formeln und entsprechendem Code kennen, außerdem wissen, was wir handeln wollen, können wir eine Simulation durchführen - das ist eine normale professionelle Vorgehensweise. Und alles, was über dieses Muster hinausgeht, ist übliche Alchemie.
Die Branche spricht über Ticks, deren statistische Eigenschaften nicht interessant sind. Dann gibt es ein Gespräch auf der Ebene der Alchemisten - etwas, irgendwo..... Hier wird diesen Leuten vorgeschlagen, mit einem Histogramm als erstem Schritt zu einem professionellen Ansatz auf dem Weg zur Simulation zu beginnen.
CSV: Zeit-Geld-Brief.
Wie lange brauche ich eine Serie?
Ich nahm so viele Ticks D'2023.03.01', von MQ Demo EURUSD, es stellte sich heraus, etwa 10mln sein
Und die Ausgabe ist eine Serie ohne Zeitstempel, was kann ich dagegen tun? Ich kann auf die alten verlinken, ich kann ohne sie tun.
Selbst bei der Generierung von Bid und Ask (ihren Inkrementen) sind die kumulierten Summen aufgrund von Zufallsstichproben sehr unterschiedlich
Es funktioniert nicht zusammen, d.h. Sie müssen entweder das eine oder das andere erzeugen.
Wie lang soll die Reihe sein?
Die Quelle ist weniger als 7 Millionen Ticks lang. Als eine Quelle.
Ich nahm so viele Ticks D'2023.03.01', mit MQ-Demo EURUSD, ich habe etwa 10mn Ticks
Warum MQ-demo?
Und die Ausgabe ist eine Serie ohne Zeitstempel, was kann ich dagegen tun? Ich kann auf die alten verlinken, kann ich ohne sie tun.
Ohne Zeitstempel geht es nicht. Die Muster hängen von der Tageszeit ab. Der gleiche Rollover, zum Beispiel.
Selbst bei der Generierung von Bid und Ask (ihren Inkrementen) sind die kumulierten Summen aufgrund von Zufallsstichproben sehr unterschiedlich
Es funktioniert nicht zusammen, d.h. Sie müssen entweder das eine oder das andere erzeugen.
Sie können den Durchschnitt bilden.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien.
Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algorithmenhandel
fxsaber, 2023.08.19 08:36 AM
Der Randomisierungsalgorithmus sieht folgendermaßen aus:
Dann stimmen Zeitstempel und Spreads überein.
Das wäre sehr lehrreich.
Ich werde es heute Abend versuchen.
Das Einzige, was wir tun müssen, ist, das zu verhindern.
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Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading
fxsaber, 2023.09.05 09:00
wenn man einen großen ZigZag nimmt, geht der gleiche flache Scalper nicht auf (verdient dort sogar etwas). Das liegt aber daran, dass die flachen Plots durch den Zufallsgenerator überbrückt werden.
Sie können einen Durchschnitt bilden.
S.2 und S.4. Dann stimmen Zeitstempel und Streuungen überein.
https://disk.yandex.ru/d/_p7ZGNw70AiABQ
Das Einzige, was wir tun müssen, ist, etwas zu tun, um das zu verhindern.
Ich denke, dass es hier auf die Anzahl der Gaussianer ankommt, diese Datei wird in 15 Teilen erzeugt.
plus Sampling aus der resultierenden Verteilung ist zufällig, d.h. es zieht jede neue Probe zufällig aus der gesamten Verteilung.