Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2289
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Es ist möglich, lange synthetische Reihen zu erstellen, bzw.
Es ist interessant, dass eine kleine Verschiebung des Durchschnitts in der ursprünglichen Reihe einen sehr starken Trendeffekt bewirkt, wenn man viele Daten erzeugt.
Es stellt sich heraus, dass ein solches Modell nur auf einem realen Markt mit einem offensichtlich verschobenen Durchschnitt funktionieren würde.
Dies lässt sich jedoch leicht korrigieren, indem man eine Reihe mit denselben Regelmäßigkeiten erhält, die jedoch abnimmt
Trainiert an generierten, getestet an echten... vorerst als Experiment.
Manchmal funktioniert das. Man muss wissen, wie man sie erstellt, für welche Fälle, usw.
Trainiert an generierten, getestet an echten... vorerst als Experiment.
Manchmal funktioniert das. Es dauert eine Weile, bis man herausgefunden hat, wie man sie erstellt, für welche Fälle, usw.
Cool, Umschulung sollte helfen
Ist dies ein Autoencoder? Wie würde der latente Vektor erschlossen, welche Zeilenmerkmale er gespeichert hat usw.cool, das sollte bei der Umschulung helfen
Ist es ein Autoencoder? Wie würde sich ein latenter Vektor öffnen, welche Zeilenmerkmale er gespeichert hat usw.Gaußsche Mischungen.
Ich denke, diese Simulation ist besser geeignet für Martingale und die Bewertung der Stabilität von TS
Ich werde Ihnen ein wenig darüber erzählen, wie ich die Regelmäßigkeiten auf dem Markt sehe
Es gibt ein bestimmtes Muster (Ausgangspunkt), dann tritt eine Reihe von Ereignissen (Regeln) ein, als deren Ergebnis wir ein Resultat (Y) erhalten
Die Daten sind zweidimensional
1) Extremum (S = Unterstützung R = Widerstand)
2) Preis des Extremums
So sehen die Daten zunächst aus
Anfangsmuster
Studiendaten
Ich habe den SPADE-Algorithmus verwendet (hilfreich im Wiki) und musste die Daten in ein etwas anderes Format konvertieren, z. B. in das Ereignisformat
Im Grunde ist es dasselbe, nur in einer anderen Form.
Den Algorithmus laufen lassen, nach den Regeln suchen...
Ich kann Ihnen gleich sagen, dass der Algorithmus sehr starke Regeln findet...
Ich zeige dir eine...
Das Muster lautet.
...gefolgt von einer Reihe von Ereignissen, nach denen das Ergebnis...
Dies ist ein grundlegend neuer Ansatz für die Suche nach Mustern auf dem Markt, SPADE hat viele Nachteile und Einschränkungen, und ich denke bereits an einen anderen Algorithmus, der nach selbst geschriebenen Regeln sucht ...
Hier sind also einige nicht-triviale Ideen und Aufgaben...
Hat noch niemand ein Martingal für neuronale Netze geschrieben? 0 Ergebnisse beim Googeln
Dann ist der Sinn von AI verloren
Hat denn niemand ein Martingal über Neuronetze geschrieben? google liefert 0 Ergebnisse
Dann ist der Sinn von AI verloren
Beitrag
Ich möchte den Handel von martinOM lehren, nicht den durchschnittlichen Handel nach dem Training.
E-Mail
Ich möchte Martin den Handel beibringen, nicht den durchschnittlichen Handel nach der Ausbildung.
Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wo ich anfangen soll und wie es aussehen soll. Ich glaube nicht, dass es kompatibel ist.