Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 990
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wenn ich richtig verstanden habe, sollte ich anstelle einer Preisreihe eine Reihe von Fraktalen verwenden (ich meine einen fraktalbasierten Indikator)?
Was sind Multifraktale?
Ich weiß nicht, wie man das automatisieren kann.
Wenn Sie nicht wissen, wie man das macht, können Sie fraktale Indikatoren verwenden. Es gibt ein Buch von Almazov, es liegt irgendwo im Netz herum
http://www.al24.ru/pdf_kniga_15078.html
Ich habe zusammen mit einem Freund viel Zeit damit verbracht, die Suche nach Fraktalen zu automatisieren. Wir bekamen schlechte Ergebnisse durch Korrelation (wir suchten nach dem Zusammentreffen des Diagramms mit der f-Achse und leiteten eine Vorhersage ab, bei der die f-Achse weiter ging). Viele schlechte Vorhersagen aufgrund von Korrelation (die Korrelation ist in Trendbereichen hoch, aber die Genauigkeit ist in der Tat schlecht)
Ein Beispiel für multifraktale - selbstähnliche fraktale Zyklen, die aufeinander folgen. Auch im Devisenhandel kommt es von Zeit zu Zeit vor
Das letzte erfolgreiche Beispiel ist Bitcoin. Natürlich ist im realen Handel nicht alles so schön, aber die Analogie ist vollständig.
Ja...
Nun, OK - während ich, durch einen extrem erfolglosen EURUSD-Handel auf den tiefsten Punkt des Hilbert-Raums gestoßen, langsam wieder aufsteige, ist es auch hier still...
Aber!
Wo sind die Helden des maschinellen Lernens? Wo sind Max, Teacher, Warlock, Aliosha, Fa, Doc und ihre Freunde?
Schlafen... Okay, ich werde sie nicht aufwecken.
Übrigens: Mandelbrots Vermächtnis ist die Wirtschaftsphysik
Sie haben dort ihre eigenen Formeln und Methoden, aber ich habe sie nicht studiert. Postuliert als Ersatz für die überholte Theorie des effizienten Marktes
Die Wurzeln der Ökonophysik liegen in den Arbeiten der Klassiker. 1965 entdeckteBenoit Mandelbrot, dass die Dynamik von Finanzreihen (Preisschwankungen an der Börse) in kleinen und großen Zeitskalen absolut gleich ist: Es ist fast unmöglich, aus dem Graphen einer solchen Reihe zu bestimmen, ob sie Preisschwankungen während einer Stunde, eines Tages oder eines Monats darstellt. Mandelbrot nannte diese EigenschaftSelbstähnlichkeit und die Objekte, die sie besitzen,Fraktale. Die Physik ist sehr aktiv in der Erforschung von Prozessen mit solchen Eigenschaften, und die entwickelten Analysemethoden helfen oft (aber leider nicht immer), Anomalien im Verhalten von Finanzreihen zu erkennen - die Vorboten von starken Kursrückgängen oder -anstiegen. Der französische MathematikerLouis Bachelier versuchte zu Beginn des 20. Jahrhunderts in seiner"Theorie der Spekulation", die Dynamik von Finanzreihen in Analogie zur Brownschen Bewegung - der chaotischen Bewegung von Molekülen in einer Flüssigkeit oder einem Gas - zu beschreiben. Moderne Modelle, die diesen Ansatz verallgemeinern, erzeugen fraktale Prozesse, die statistisch gesehen realen Finanzreihen ähneln. Viele dieser Modelle beruhen auf der Theorie chaotischer dynamischer Systeme - Gleichungen, die eine komplexeDynamik erzeugen, die manchmal kaum von einem Zufallsprozess zu unterscheiden ist -, die in den 1970er und 1990er Jahren entwickelt wurde. Die moderne Ökonophysik bedient sich anderer leistungsfähiger Instrumenteder theoretischen Physik- zum Beispiel desKontinuumsintegrals, eines wesentlichen Instrumentsder Quantenmechanik und derQuantenfeldtheorie. Aber der derzeit vielleicht angesagteste Trend sind dieevolutionären Spiele, die die Aktivitäten unzähligerAnleger direkt imitieren und dabei der einen oder anderen Vorliebe oder dem einen oder anderen Prinzip folgen.
Dies ist die einzig richtige Richtung bei der Erstellung eines eigenen TS. Ihre logische Schlussfolgerung kann und sollte die NS sein, die als Zielfunktion die Ähnlichkeit von Entropie oder Nichtentropie als Maß für Chaos/Selbstorganisation hat.
Das Einzige, wofür diese Theorie nicht geeignet ist, sind Ereigniszeiten (das Eintreffen von Tick-Quotes als Analogon zu den Kollisionsmomenten von Teilchen in der Brownschen Bewegung).
Wenn bei der Brownschen Bewegung die Zeit zwischen den Kollisionen deltaT -->0 ist und ein einfacher diskreter Ereignisstrom mit p=0,99 (Wahrscheinlichkeit einer weiteren Kollision) und q=0,01 (Wahrscheinlichkeit keiner Kollision) erzeugt wird, dann erhalten wir, wenn wir zum Erlang-Fluss 30. Ordnung übergehen, einen Wiener-Prozess mit einheitlicher Auslesezeit = 30 Sekunden, der von Perrin in seinen Experimenten verwendet wurde.
Dies ist beim Devisenhandel nicht der Fall. Die Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen (Ankunft/Abwesenheit eines neuen Kurses) sind im Durchschnitt = 0,5, und wenn wir zu Erlang-Strömen der Ordnung 30 und höher übergehen, haben wir die so genannte Laplace-Bewegung.
Ich werde das untersuchen und es euch zeigen, meine Freunde.
Keine Sorge, Onkel Sascha wird das schon machen.
Dies ist die einzig richtige Richtung bei der Schaffung eines eigenen TS. Die logische Schlussfolgerung daraus kann und sollte NS sein, wobei als Zielfunktion die Ähnlichkeit von Entropie oder Nichtentropie als Maß für Chaos/Selbstorganisation gilt.
Das Einzige, wofür diese Theorie nicht geeignet ist, sind Ereigniszeiten (das Eintreffen von Tick-Quotes als Analogon zu den Kollisionsmomenten von Teilchen in der Brownschen Bewegung).
Wenn bei der Brownschen Bewegung die Zeit zwischen den Kollisionen deltaT -->0 ist und ein einfacher diskreter Ereignisstrom mit p=0,99 (Wahrscheinlichkeit einer weiteren Kollision) und q=0,01 (Wahrscheinlichkeit keiner Kollision) erzeugt wird, dann erhalten wir, wenn wir zum Erlang-Fluss der Ordnung 30 übergehen, einen Wiener-Prozess mit einer Driftzeit = 30 Sekunden, wie ihn Perrin in seinen Experimenten verwendete.
Dies ist beim Devisenhandel nicht der Fall. Die Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen (Ankunft/Abwesenheit eines neuen Kurses) sind im Durchschnitt = 0,5, und wenn wir zu Erlang-Strömen der Ordnung 30 und höher übergehen, haben wir die so genannte Laplace-Bewegung.
Ich werde das untersuchen und es euch zeigen, meine Freunde.
Keine Sorge - Onkel Sasha wird das schon machen.
Klar, ich warte auf konvertierte VR, und neuronet wird den Rest erledigen :)
Natürlich warte ich auf Ihren konvertierten BP, und das neuronale Netz wird den Rest erledigen :)
Ich erinnere mich an mein Versprechen. Nur wird es sich nicht um einen logarithmischen Strom von Ereignissen (Anführungszeichen) handeln, auf den ich mich gebrannt habe, sondern um einen Erlang-Strom einer bestimmten Ordnung, so dass es sich mit Sicherheit um eine Laplace-Bewegung handeln würde. Ich frage mich, wie die NS diesen Prozess gestalten wird... Ich sitze diese Woche auf Bestellung 18.
Eigentlich dachte ich, diese Aufgabe sei einfacher zu lösen. Leider müssen wir noch ein wenig warten...
Ich erinnere mich an mein Versprechen. Nur wird es sich nicht um einen logarithmischen Fluss von Ereignissen (Anführungszeichen) handeln, an dem ich arbeite, sondern um einen Erlang-Fluss einer bestimmten Ordnung, so dass es sich mit Sicherheit um eine Laplace-Bewegung handelt. Ich frage mich, wie die NS diesen Prozess gestalten wird... Ich sitze diese Woche auf Bestellung 18.
Eigentlich dachte ich, diese Aufgabe sei einfacher zu lösen. Leider müssen wir noch ein wenig länger warten...
eine weitere Nuance - für NS super genaue BP-Transformationen, die Sie nicht brauchen, können Sie sogar eine nicht so gute fallen lassen. Auf Kosten der statistischen Vorteil kann herausgenommen werden, die Hauptsache, dass zumindest einige Regelmäßigkeiten würde sein
Eine weitere Nuance - Sie brauchen keine superpräzisen BP für NS, Sie können sogar eine nicht so gute Umwandlung außer Acht lassen. Der statistische Vorteil kann herausgenommen werden, solange zumindest eine gewisse Regelmäßigkeit gegeben ist.
Gut. Am Samstag werde ich die 18. Bestellung aufgeben - mal sehen.
Es gibt einen Grund, warum Aljoschenka etwas über die exponentielle Ausdünnung des BP sagte. Oh, nicht umsonst... Er ist klüger als sein Alter. Also gehen wir auf die ausgetretenen Pfade - um Koldun und Aliosha den begehrten Gral zu entreißen.
Gut. Ich werde die 18. Bestellung am Samstag aufgeben - wir werden sehen.
Es gibt einen Grund, warum Aljoschenka etwas über die exponentielle Ausdünnung des BP sagte. Oh, nicht umsonst... Er ist klüger als sein Alter. Wir werden also den ausgetretenen Pfad beschreiten, um Koldun und Aljoscha den begehrten Gral zu entreißen.
In den letzten ein oder zwei Monaten hat sich das Forum in eine Art Tollhaus verwandelt. Die Leute, die kompetent sind, kann man an einer Hand abzählen.
In welche Kategorie würden Sie sich selbst einordnen?