Diskussion zum Artikel "Preise in der DoEasy-Bibliothek (Teil 63): Markttiefe und deren abstrakte Anforderungsklasse"
Urteile nicht zu hart. Epigramm.
Wir alle haben ein wenig geschrieben,
über etwas und etwas.
Er ist der Einzige, der sich auf den Weg gemacht hat,
Mit einem verschmitzten Augenzwinkern.
Es gibt eine Menge Codes auf dieser Straße,
Und die Zeilen sind zu viele, um sie zu zählen.
~ And if it were not for Mother Nature ~
Würde ich sie nie überwinden!
Mein Stift hat es so gewollt,
♪ To say something more ♪
Doch er ist allein auf der Straße
Von dem wir alle nicht umkehren können.
Februar, 2021
Hallo Artyom,
Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu dem Artikel, einfach fantastisch!!! Eine Frage, von dem, was ich sehen konnte, Sie nicht auf die Position eines bestimmten Auftrags (Limit-Order) auf einem bestimmten Preisniveau berühren... Zum Beispiel, wenn meine Bestellung ist vor der Warteschlange (erste) auf diesem Niveau, die Hälfte des Weges oder wirklich hinter allen Bestellungen.... Ich versuche, eine Strategie für ein sehr liquides Instrument und sehr niedrige Handelskosten zu automatisieren, bei der ich eine Position eingehen und potenziell zum selben Preis aussteigen könnte. Dafür müsste ich Zugang zu der Position oder meiner Order in der Warteschlange eines bestimmten Kursniveaus haben... Ich scheine dies nirgendwo diskutiert zu finden.
Wissen Sie, wie ich diese Informationen abrufen könnte, sofern die Börse diese Informationen unterstützt?
Mit freundlichen Grüßen
André Oliveira
Hallo Artyom,
Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu dem Artikel, einfach fantastisch!!! Eine Frage, von dem, was ich sehen konnte, Sie nicht auf die Position eines bestimmten Auftrags (Limit-Order) auf einem bestimmten Preisniveau berühren... Zum Beispiel, wenn meine Bestellung ist vor der Warteschlange (erste) auf diesem Niveau, die Hälfte des Weges oder wirklich hinter allen Bestellungen.... Ich versuche, eine Strategie für ein sehr liquides Instrument und sehr niedrige Handelskosten zu automatisieren, bei der ich eine Position einnehmen und möglicherweise zum selben Preis wieder aussteigen könnte, wofür ich Zugriff auf die Position oder meinen Auftrag in der Warteschlange eines bestimmten Kursniveaus haben müsste... Ich scheine dies nirgendwo diskutiert zu finden.
Wissen Sie, wie ich diese Informationen abrufen könnte, sofern die Börse diese Informationen unterstützt?
Mit freundlichen Grüßen
André Oliveira
Ich danke Ihnen.
Ich habe die Frage ein wenig nicht verstanden - wahrscheinlich die Sprachbarriere ...
Hier liest die Bibliothek alle verfügbaren Daten, die sie aus dem Depth of Market lesen kann, indem sie die von MQL bereitgestellten Möglichkeiten nutzt.
Versuchen Sie bitte, Ihre Frage mit Beispielen zu erklären.
Ich danke Ihnen.
Ich habe die Frage ein wenig nicht verstanden - wahrscheinlich die Sprachbarriere ...
Hier liest die Bibliothek alle verfügbaren Daten, die sie aus dem Depth of Market lesen kann, indem sie die von MQL bereitgestellten Möglichkeiten nutzt.
Versuchen Sie bitte, Ihre Frage mit Beispielen zu erklären.
Vielen Dank für die Antwort Artyom, sicher, lassen Sie mich versuchen, besser zu erklären.... Zur Vereinfachung und zum besseren Verständnis stellen wir uns ein hypothetisches und sehr einfaches "Orderbuch" mit nur einer Preistiefe vor, d.h. Limit-Orders auf der Geldseite und Limit-Orders auf der Briefseite ... Für das Beispiel stellen wir uns ein hohes Volumen an Aufträgen auf beiden Seiten vor (sagen wir mal Geldkurs 1,34 und Briefkurs 1,35). Für dieses Beispiel stellen wir uns vor, dass dieses "Orderbuch" nur Aufträge zu diesen beiden Preisen hat... Nichts anderes.
Ich gebe dann eine einzige Order auf beiden Seiten ein (Geld- und Briefkurs), und meine Order wird auf jeder Seite ganz am Ende der Warteschlange platziert (letzte Kauforder auf der Seite 1,34 und letzte Verkaufsorder auf der Seite 1,35).
Da die Aufträge vor meinen Aufträgen verbraucht oder storniert werden, rücken meine Aufträge in der Warteschlange vor, und zusätzliche Limit-Aufträge können hinter meinen Aufträgen auf demselben Preisniveau platziert werden .... Ich wollte wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Position meiner Aufträge in der Warteschlange zu einem bestimmten Zeitpunkt abzurufen. Siehe Bild im Anhang.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Bemühen, meine Frage zu verstehen, Artyom. Lassen Sie mich wissen, ob dies klar ist, ich kann versuchen, an weitere Beispiele zu denken, wenn dies nicht ein gutes ist.
Mit freundlichen Grüßen und nochmals vielen Dank für Ihre Kommentare zu diesem Thema.
André Oliveira
André Oliveira
Danke für die Antwort Artyom, sicher, lassen Sie mich versuchen, besser zu erklären.... Zur Vereinfachung und zum besseren Verständnis stellen wir uns ein hypothetisches und sehr einfaches "Orderbuch" mit nur einer Tiefe des Preisniveaus vor, d.h. Limit-Orders auf der Geldseite und Limit-Orders auf der Briefseite ... Für das Beispiel stellen wir uns ein hohes Volumen an Aufträgen auf beiden Seiten vor (sagen wir mal Geldkurs 1,34 und Briefkurs 1,35). Für dieses Beispiel stellen wir uns vor, dass dieses "Orderbuch" nur Aufträge zu diesen beiden Preisen enthält... Nichts anderes.
Ich gebe dann einen einzigen Auftrag auf beiden Seiten ein (Geld- und Briefkurs) und meine Aufträge werden auf beiden Seiten ganz am Ende der Warteschlange platziert (letzter Kaufauftrag bei 1,34 und letzter Verkaufsauftrag bei 1,35).
Da die Aufträge vor meinen Aufträgen verbraucht oder storniert werden, rücken meine Aufträge in der Warteschlange vor, und zusätzliche Limit-Aufträge können hinter meinen Aufträgen auf demselben Preisniveau platziert werden .... Ich wollte wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Position meiner Aufträge in der Warteschlange zu einem bestimmten Zeitpunkt abzurufen. Siehe Bild im Anhang.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Bemühen, meine Frage zu verstehen, Artyom. Lassen Sie es mich wissen, wenn es klar ist, ich kann versuchen, an weitere Beispiele zu denken, wenn dies nicht gut ist.
Mit freundlichen Grüßen und nochmals vielen Dank für Ihre Kommentare zu diesem Thema.
André Oliveira
André Oliveira
Ich fürchte, dass wir die Warteschlange für Aufträge in der Markttiefe nicht sehen können. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.
Ich fürchte, dass wir die Auftragswarteschlange in der Tiefe des Marktes nicht sehen können. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.
Nochmals vielen Dank, dass Sie sich die Frage angesehen haben Artyom.... Sehen Sie, ich bin sehr neu in der mql5-Programmierung, aber zumindest in unserer brasilianischen Börse ist dies offenbar möglich, da dies im "Orderbuch" und in der "Liste der Orders" einer Handelsplattform namens Profit und einer anderen namens Tryd. implementiert wurde. Diese beiden Handelsplattformen sind auf manuelle Händler ausgerichtet und legen keinen Wert auf automatisierten Handel.
Auf dem beigefügten Screenshot wird "meine Order" in Gelb angezeigt und alle anderen Orders davor und dahinter... Tatsächlich werden alle Broker und Ordergrößen angezeigt... es ist ein sehr transparenter Prozess.
Bei anderen Börsen ist dies wahrscheinlich nicht üblich (ich vermute, da ich nicht viel Erfahrung mit anderen Börsen habe), und aus diesem Grund wird dies vielleicht nicht in der mql5-Sprache erforscht... Ich werde versuchen, herauszufinden, wie dies zu diesen Handelsplattformen exportiert wird (es muss eine Art API geben), ich dachte nur, dass dies vielleicht auch schon in mql5 erforscht wurde.
Artyom, vielen Dank für Ihre Anmerkungen, die ich sehr zu schätzen weiß. Ich gratuliere Ihnen zu Ihren Artikeln, sie haben eine sehr hohe Qualität des Inhalts und der Informationen.
Mit freundlichen Grüßen
André Oliveira
Nochmals vielen Dank, dass Sie sich die Frage angesehen haben Artyom.... Sehen Sie, ich bin sehr neu in der mql5-Programmierung, aber zumindest in unserer brasilianischen Börse ist dies offenbar möglich, da dies im "Orderbuch" und in der "Liste der Orders" einer Handelsplattform namens Profit und einer anderen namens Tryd. implementiert wurde. Diese beiden Handelsplattformen sind auf manuelle Händler ausgerichtet und legen keinen Wert auf automatisierten Handel.
Auf dem beigefügten Screenshot wird "meine Order" in Gelb angezeigt und alle anderen Orders davor und dahinter... tatsächlich werden alle Broker und Ordergrößen angezeigt... es ist ein sehr transparenter Prozess.
Bei anderen Börsen ist dies wahrscheinlich nicht üblich (ich vermute, da ich nicht viel Erfahrung mit anderen Börsen habe), und aus diesem Grund wird dies vielleicht nicht in der mql5-Sprache erforscht... Ich werde versuchen, herauszufinden, wie dies zu diesen Handelsplattformen exportiert wird (es muss eine Art API geben), ich dachte nur, dass dies vielleicht auch schon in mql5 erforscht wurde.
Artyom, vielen Dank für Ihre Anmerkungen, die ich sehr zu schätzen weiß. Ich gratuliere Ihnen zu Ihren Artikeln, sie haben einen sehr hochwertigen Inhalt und Informationen.
Mit besten Grüßen
André Oliveira
Ich werde versuchen, dieses Thema genauer zu betrachten. Aber erst, wenn ich Zeit habe. Leider habe ich nicht viel Zeit.
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Neuer Artikel Preise in der DoEasy-Bibliothek (Teil 63): Markttiefe und deren abstrakte Anforderungsklasse :
In diesem Artikel werde ich mit der Entwicklung der Funktionalität für die Arbeit mit der Markttiefe (Depth of Market, DOM) beginnen. Ich werde auch die Klasse des abstrakten Objekts der Markttiefe und seine Nachkommen erstellen.
In diesem Artikel beginne ich mit der Implementierung der Funktionen für die Arbeit mit der Markttiefe (Depth of Market, DOM). Konzeptionell werden sich die Klassen für die Arbeit mit dem DOM nicht von allen bisher implementierten Bibliotheksklassen unterscheiden. Gleichzeitig werden wir eine Form des DOM haben, die Daten über die im DOM gespeicherten Aufträge enthält. Die Daten werden von der Funktion MarketBookGet() bezogen, wenn der Handler OnBookEvent() aktiviert ist. Bei einer DOM-Änderung wird ein Ereignis für jedes der Symbole im Handler aktiviert, die das aktive Abonnement für DOM-Ereignisse haben.
Die Struktur der DOM-Klasse soll also wie folgt aussehen:
Heute werde ich die Order-Objektklasse (1) implementieren und das Abrufen von DOM-Daten bei der Aktivierung von OnBookEvent() für das aktuelle Symbol testen.
Autor: Artyom Trishkin