Stochastische Resonanz - Seite 11
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Die erste Annäherung an die Schale...
Identifizierung des Kanals
Hier wird es knifflig: Als flach eingestufte Kanäle sind nicht so leicht und eindeutig zu erkennen, geschweige denn zu identifizieren. Obwohl es nicht viele Varianten für diesen Fall gibt, ist die erste Annäherung wie folgt: Die Mitte des Kanals ist der Mittelwert der Zeitreihe (TTR) und die Kanalgrenzen sind definiert als "TTR" +/- k*SCO, wobei TTR die Standardabweichung und "k" einer der Skalenfaktoren ist. Die Suchmethode ist sehr einfach: Ich nehme eine historische Stichprobe, stelle mich auf ein Datum und gehe mit Iteration +1 Datum nach rechts, d. h. in die Zukunft. Für die resultierende Zeitreihe (TP) bestimme ich die SVR und den RMS. Ich starte einen weiteren Iterationsprozess für die gleiche Reihe mit dem Koeffizienten "k" und mit dem Schritt 0,1 von 1 bis 3 RMS und prüfe die Einhaltung des Kriteriums. Im allgemeinen Fall kann das Kriterium bei einem bestimmten Koeffizienten funktionieren (alle Werte der Reihe liegen innerhalb des "SVR"-Kanals +/- k*SCO). In diesem Fall halte ich den verschachtelten Zyklus an und zeichne Daten für den aktuellen Kanal auf. Das heißt, wenn ein Kriterium für 2,1*SCO funktioniert, werden alle anderen Koeffizienten über 2,1 diese Bedingung ebenfalls erfüllen, und es ist sinnlos, sie auszuprobieren. Wenn ich den Zyklus auf "k" beende, fahre ich fort, den Blutdruck entlang des Hauptzyklus zu erhöhen, bis ich alle zukünftigen Messwerte des aktuellen Balkens ausprobiere. Dann gehe ich in eine neue Bar und fange von vorne an. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt, wenn es noch etwas gibt, fragen Sie bitte.
Natürlich wird die Matrix der Kanäle mit ihren Parametern "voll" sein, einschließlich der nicht flachen Kanäle. Was soll's, es wird sich schon etwas finden, womit man es vergleichen kann, zumal der nächste Schritt darin besteht, Statistiken über den "Prozess" zu erstellen, der sich nach jedem gefundenen Kanal mit der oben beschriebenen Methode entwickelt. Aber bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen, ich denke darüber nach, wie man BP parametrisieren kann, die nach der "Beendigung" eines Kanals erscheinen werden. Wenn Sie eine Idee dazu haben, wäre ich Ihnen dankbar, denn die Aufgabe ist nicht trivial.
Kanal-Parameter
Bisher habe ich die vorbereiteten Funktionen zur Trennung von Fliegen und Koteletts, d.h. Signal und Rauschen und Berechnung der Parameter der empfangenen Geräusche, nicht berechnet. Das alles liegt noch vor mir, aber im Moment habe ich auf einem nicht sehr großen Segment (5000), das ich nach dem Zufallsprinzip ausgewählt habe, folgendes zusammengestellt:
Vorläufige Ergebnisse
Sie sind nicht einmal vorläufig, sondern so etwas wie ein Öffnen der Tür und ein schüchterner Blick. Ich präsentiere die Daten ohne großen Kommentar mit Korrelationsberechnung und anderen Tricks. Bis jetzt ist alles recht einfach, nichts Interessantes und zu erwartendes:
Kanallänge - RMS
Kanallänge - Spreizung
RMS - Schaukel
Länge des Kanals - "k"
Ein schönes Bild
Die Farbe zeigt den Durchschnittswert einer Zeitreihe an, die durch einen Kanal begrenzt wird (Skala unten).
Achsen:
Die erste Annäherung an die Schale...
Ich möchte zu meinem alten Job zurückkehren. Lineare Annäherung, aber ich möchte den Wert und die Periode mit der Änderung des Effektivwerts nehmen, vielleicht ist auch hier etwas versteckt. Aber es gibt ein Problem: Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn BP neu ist. Welcher Zeitraum soll für die Berechnungen verwendet werden, damit die alten Daten nicht stören.
Die erste Annäherung an die Schale...
Ich möchte zu meiner alten Arbeit zurückkehren. Lineare Annäherung, aber ich möchte den Wert und die Periode mit der Änderung des Effektivwerts nehmen, vielleicht ist auch hier etwas versteckt. Aber es gibt ein Problem: Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn BP neu ist. Welcher Zeitraum soll für die Berechnungen verwendet werden, damit die alten Daten nicht stören.
Ich habe bereits geschrieben, welchem Prinzip ich folge: Wenn du etwas nicht weißt, frage den Markt. Ich kann mich nicht ablenken lassen, vor allem, weil es mir jetzt nicht um stochastische Resonanz geht, sondern um ein anderes Modell. Ich brauche nicht viel von SR - Rauschen zusammen mit Schwankungen des flachen Niveaus sollte mehrere Fragen beantworten.
Die erste Annäherung an die Schale...
Ich möchte zu meinem alten Job zurückkehren. Lineare Annäherung, aber ich möchte den Wert und die Periode mit der Änderung des RMS nehmen, vielleicht ist auch hier etwas versteckt. Aber es gibt ein Problem: Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn BP neu ist. Welcher Zeitraum soll für die Berechnungen verwendet werden, damit die alten Daten nicht stören.
Ich habe bereits geschrieben, welchem Prinzip ich folge: Wenn du etwas nicht weißt, frage den Markt. Ich kann mich nicht ablenken lassen, vor allem, weil es mir jetzt nicht um stochastische Resonanz geht, sondern um ein anderes Modell. Ich brauche nicht viel von SR - Rauschen zusammen mit Schwankungen des flachen Niveaus sollte mehrere Fragen beantworten.
Übrigens, womit machen Sie diese "Hübschen Bilder"?
an Yurixx
Ich werde dieses Konzept für den letzten Ausweg aufheben. Nur für den Fall, dass Sie den gesamten Pazifischen Ozean mit seinen Inseln und den Mond kaufen müssen. :о)
aufrichtig
Auf dem Bild verstehe ich nicht ganz, was die zahlreichen Linien symbolisieren und auf welcher Grundlage Sie die Schlussfolgerung über die Vorhersagbarkeit ziehen?
PS: Ich erinnere mich, dass Sie damit geprahlt haben, dass Sie Statistiken über die Kanäle für mehr als 40 Parameter gesammelt haben. Vielleicht haben Sie auch die Rauschparameter erfasst?
nach Vinin
Es handelt sich um MineSet, das von SGI entwickelt und hier verkauft wurde: http://www.purpleinsight.com/ als SGI zusammenbrach. Sie können eine Demoversion herunterladen. Es gibt einen notwendigen Satz von Data-Mining-Tools einschließlich Visualisierungsfunktionen (schließlich hat SGI sie entwickelt).
aufrichtig
Auf dem Bild verstehe ich nicht wirklich, was die vielen Linien symbolisieren, und auf welcher Grundlage schließen Sie auf die Vorhersagbarkeit?
PS: Ich erinnere mich, dass Sie damit geprahlt haben, dass Sie Statistiken über Kanäle für mehr als 40 Parameter gesammelt haben. Vielleicht haben Sie auch Rauschparameter gesammelt? teilen.
Viele Linien sind automatisch berechnete Trends und symbolisieren die Vorhersagbarkeit von Zielen :) . Im Prinzip habe ich verstanden, dass unsere Problemstellungen, wie üblich, von Anfang an unterschiedlich waren :), hier ist ungefähr das gleiche Bild, auf dem ich mit meinen Händen markiert habe, was mir stabile Zustände zu sein scheinen. Wie Sie sehen können, gibt es unter ihnen keine horizontalen Abflachungen :)
Ein wenig zu Ihrem Ansatz: 5000 Punkte, LR beginnt mit drei, die Matrix ist dreieckig, also (4997*4996)/2 Kanäle. Fahren Sie jeweils fort und berechnen Sie die Rauschparameter für jede ... ja, müsste aber gefiltert werden. In diesem Zusammenhang wäre es interessant, das Diagramm (Kanallänge)-(Anzahl der Mittellinienüberquerungen) zu betrachten. Was meine Statistiken angeht, so habe ich die Rauschparameter (und viele andere Dinge) nicht berücksichtigt, weil es unrealistisch wäre, einen solchen Algorithmus an der Geschichte zu testen. Außerdem habe ich nur mit ausgewählten Kanälen gearbeitet, d. h. Sie meinen, so wie ich es verstehe, eine breitere Erfassung.
Ich möchte zu meinem alten Job zurückkehren. Lineare Annäherung, aber ich möchte den Wert und die Periode mit der Änderung des RMS nehmen, vielleicht ist auch hier etwas versteckt. Aber es gibt ein Problem: Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn BP neu ist. Welcher Zeitraum ist für die Berechnungen zu nehmen, damit die alten Daten nicht stören.
In einem berühmten Zweig eines Parallelforums wurde die Frage durch eine vollständige Aufzählung aller möglichen Segmente und die anschließende Auswahl gelöst. Die Kriterien für die Auswahl drehten sich hauptsächlich um den minimalen RMS-Wert, aber Details wurden meiner Meinung nach nicht bekannt gegeben :). Der kanonische Wert war, soweit ich es verstanden habe, der minimale RMS, vorausgesetzt, dass der RMS außerhalb der Stichprobe (+ die Hälfte der Länge des Segments) den Basiswert nicht überschreitet.
an Yurixx
Ja, begrenzt auf 30 Tage. Ziemlich teuer (zumindest war es das). In Russland wird dieses Instrument von Analysten des Präsidenten Tschubais sowie von Gas- und Ölproduzenten genutzt.
aufrichtig
Ich habe den Eindruck, dass sie ähnlich sind, ich habe nur nicht sofort verstanden, was die Zeilen bedeuten. Aber jetzt scheinen wir es mit den Nebenkanälen zu tun zu haben, und Sie scheinen deren Existenz nicht zu leugnen.
LR für Kanäle wird nicht verwendet, ich habe es beschrieben: Durchschnitt +-k*SCO. Langfristig könnte man die Anzahl der Kanäle durch die Bedingung des Koeffizienten b in der LR-Gleichung begrenzen (es gäbe nur sehr wenige davon). Der tote Bereich beginnt bei 24. Kanäle, die diese Bedingung erfüllen, wird es viele geben, das scheint mir der Punkt zu sein. Ich werde versuchen, die Mittellinienkreuzung nicht zu vergessen. :о)
Es wird lange dauern, bis es berechnet ist - das ist eine medizinische Tatsache :o).
Ja, das ist auch der "Maßstab", den ich suche.
Ja, das ist es, was ich in Bezug auf den "Maßstab" suche.
Ja, das ist es, was ich in Bezug auf den "Maßstab" suche.
Ich hoffe, es gibt viele von uns und wir können eine Gruppe zusammenstellen :o)))) Übrigens arbeite ich immer noch mit EURUSD nach dieser Studie, aber ich werde den Algorithmus bald auch für andere Symbole laufen lassen, natürlich nur, wenn etwas auf EURUSD gefunden wird.
Ich bin mir immer noch nicht sicher, wer sich für diese Forschung interessiert und bereit ist, Zitate zu analysieren und seine Rechenleistung zur Verfügung zu stellen, d. h. den Algorithmus für die Erhebung von Statistiken laufen zu lassen? Bringen Sie wenigstens etwas auf :o)
PS: Ich bereite den Algorithmus gerade in MathCad vor, aber er kann für MT umgeschrieben werden, da gibt es nichts Kompliziertes.
PS: Ich habe beschlossen, die Suchlogik ein wenig zu vereinfachen, ich habe wirklich Angst vor dem Umfang. Ich werde die Fortsetzung bald veröffentlichen :o)