Diskussion zum Artikel "Was ist ein Trend und basiert die Marktstruktur auf einem Trend oder einer Seitwärtsbewegung?" - Seite 3

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich denke, es ist ein ph für die gesamte Serie, nicht nur für "intraday" :) Und es gibt eine Menge von Drift dort

de facto ist Intraday (auf M5/M15) ein klassischer RandomWalk.

Sogar die Grenzen (Sigmas) können im Voraus gezogen werden und man wird sich nicht irren.

 
Maxim Kuznetsov:

de facto ist Intraday (auf M5/M15) ein klassischer RandomWalk

Sogar die Grenzen (Sigmas) können im Voraus festgelegt werden, und Sie werden keinen Fehler machen.

aber an manchen Tagen (oder Zeitabschnitten) immer noch nicht

 
Maxim Kuznetsov:

de facto ist Intraday (auf M5/M15) ein klassischer RandomWalk

sogar die Grenzen (Sigmas) können im Voraus festgelegt werden, und man kann keinen Fehler machen.

Nach meinen Recherchen gilt dies für alle Skalen, nicht nur für Intraday. Und wenn es bei einigen Aktien eine Verschiebung in Richtung Wachstum gibt, so gibt es bei Währungspaaren normalerweise keine solche Verschiebung.
 
Maxim Dmitrievsky:

und an manchen Tagen (oder Zeitabschnitten) immer noch nicht

An manchen Tagen und bei wandernden Trends, aber im Großen und Ganzen nicht. Auf dem Markt ist es ähnlich. Örtlich gibt es, global ist es schwer zu finden.
 
Maxim Dmitrievsky:

und an manchen Tagen (oder Zeitabschnitten) immer noch nicht

in diesen glücklichen Momenten beta! =0, und eine der wenigen Möglichkeiten.

Die Handelsaufgabe in der Zeit zu bestimmen, welche gewählt wird :-)

hier ist der aktuelle RandomWalk USDCHF für beta=0.


Linien und Limits sind sehr viel im Voraus gemacht, und sind unverändert.

Es wird von den Limits abgestoßen, aus offensichtlichen Gründen - bei der Masse der Leute gibt es Volumina (alle Arten von Stops und so weiter).

 

Endlich hat MQL einen Artikel über den Handel veröffentlicht! Ich wünschte, es gäbe mehr Artikel zu solchen Themen. Das Formular ist sofort wiederbelebt worden. Das ist schön zu sehen.

 
Maxim Dmitrievsky:


Mit anderen Worten: Sie haben den Hurst-Indikator in einer anderen Interpretation neu erfunden, der die Persistenz/Antipersistenz einer Zeitreihe bestimmt, aber nichts über die funktionale Abhängigkeit (Trend) aussagt. Und der Trend selbst ist immer da.

Und warum ist Romanov schlechter als Hirst?

Wenigstens arbeitet der Mann, studiert etwas, experimentiert.....

Die Gedanken in dem Artikel sind vernünftig.
 
prostotrader:

Wieso ist Romanov schlimmer als Hearst?

Wenigstens arbeitet der Mann, studiert etwas, experimentiert.....

Die Gedanken in dem Artikel sind vernünftig.

Ich meine die Verwirrung über die Definitionen von Trend und Wohnung. Es ist besser, wenn es eine allgemein akzeptierte Definition gibt. Wenn ein Trend als etwas anderes angesehen wird als das, was er ist, dann wird etwas anderes erforscht, sozusagen

Der Indikator im Artikel, sowie die Ind. Hirst und Entropie ind. auf diskretisierten Daten zeigt den Unterschied zwischen der Verteilung und der SB, sagt aber nichts über Trends aus.

Ich habe nichts dagegen, schreiben Sie, was Sie wollen)
 
Maxim Dmitrievsky:

Ich beziehe mich auf die Verwirrung über die Definitionen von Trend und Wohnung. Es ist besser, wenn es eine allgemein akzeptierte Definition gibt. Wenn ein Trend als etwas anderes angesehen wird als das, was er ist, ist es so, als würde etwas anderes untersucht werden

Der Indikator im Artikel, sowie ind. Hirst und Entropie ind. auf diskretisierten Daten zeigt den Unterschied zwischen der Verteilung und der SB, sagt aber nichts über Trends aus.

Es macht mir nichts aus, schreiben Sie, was Sie wollen)

Um ganz genau zu sein, gibt es überhaupt keinen Trend oder keine Stetigkeit.

Es gibt nur Price(t) != Gralsfunktion, die in keiner Weise definiert werden kann.

Aber bei den Experimenten von Maxim Romanov geht es, so wie ich es verstanden habe, darum, die Richtung der kurzfristigen Preisbewegung zu bestimmen.

Preisbewegung, und damit kann man ein wenig Geld verdienen....

Hinzugefügt

Dauerhaft verdienen kann man nur, wenn der Gewinn genau berechnet werden kann.

N-р

BA gegen die Futures auf diese BA

 
prostotrader:

Um genau zu sein, gibt es überhaupt keine Tendenz oder Stagnation.

Es gibt nur Price(t) != Gralsfunktion, die in keiner Weise definiert werden kann.

Aber der Sinn der Experimente von Maksim Romanov, so wie ich sie verstanden habe, ist es, die Richtung eines kurzfristigen Trends zu bestimmen.

der Preisbewegung zu bestimmen, und damit kann man etwas Geld verdienen....

Hinzugefügt

Nur wenn der Gewinn genau berechnet werden kann, ist es möglich, dauerhaft zu verdienen.

Nr.

BA gegen die Futures auf diese BA

um die Preisrichtung zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bestimmen != um den nächsten Zeitpunkt vorherzusagen. Daher ist es unmöglich, damit Geld zu verdienen, weil dieser Preis(t) unbekannt oder zufällig ist :)

Dem zweiten Punkt stimme ich voll und ganz zu, aber für BA gegen Futures kann man andere klassische Instrumente wie Kointegration verwenden.