Diskussion zum Artikel "Was ist ein Trend und basiert die Marktstruktur auf einem Trend oder einer Seitwärtsbewegung?" - Seite 4
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die Kursrichtung zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bestimmen != den nächsten Zeitpunkt vorherzusagen. Daher ist es unmöglich, damit Geld zu verdienen, denn dieser Preis(t) ist unbekannt, oder er ist zufällig :)
Ich stimme zu. Mit einem Instrument kann man kein Geld verdienen, aber mit 3 voneinander abhängigen Instrumenten kann man es, allerdings nur für kurze Zeit.
Glauben Sie, dass es sich um eine Zufälligkeit oder eine Regelmäßigkeit handelt?
die Kursrichtung zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bestimmen != den nächsten Zeitpunkt vorherzusagen. Daher ist es unmöglich, damit Geld zu verdienen, denn dieser Preis(t) ist unbekannt, oder er ist zufällig :)
Ich stimme mit dem zweiten Punkt völlig überein, aber für BA gegen Futures kann man andere klassische Werkzeuge wie Kointegration verwenden.
Алексей Тарабанов:
Всё совсем плохо. Тренд это не распределение плотности вероятности приращений (цитата), а просто прямая линия. Её нужно строить умеючи.
Sie haben nur nicht begriffen, dass der Autor einen völlig neuen Ansatz zur Definition eines Trends beschreibt. Und seine Definition hat durchaus ihre Daseinsberechtigung, genau wie Ihre "nur eine gerade Linie" ))
Die Bedeutung meiner Definition eines Trends ist, dass, wenn die Verteilung des Prozesses breiter ist als die Benchmark, die Wahrscheinlichkeit des nächsten Schritts in Richtung des vorherigen Schritts höher als 50% ist. Und wenn dies der Fall ist, können Sie Geld verdienen , indem Sie Positionen in der Richtung des vorherigen Schritts eröffnen. Wenn der Prozess die Tendenz hat, den Trend fortzusetzen, dann handelt es sich um einen Trendprozess. Das ist das Problem der meisten Menschen, die trotz ihrer mathematischen Kenntnisse und einer Vielzahl von Fachbegriffen nicht verstehen, wie sie Geld verdienen können, wenn der Markt im Trend liegt, denn die Definition des Trends selbst sagt nicht, wie man Geld verdienen kann.
Vielleicht ist die Varianz größer als die Benchmark, aber die Wahrscheinlichkeit ist in beiden Fällen die gleiche.
Wenn alles schon erfunden ist und es mehr Sinn macht, markieren Sie bitte dieses Diagramm und ziehen Sie Schlussfolgerungen über seine Eigenschaften.
Vielleicht ist die Varianz einfach größer als der Benchmark? Und die Wahrscheinlichkeit ist in beiden Fällen gleich.
Die Varianz kann größer sein, und sie ist definitiv größer. Und die Wahrscheinlichkeit ist in beiden Fällen gleich, wenn die Verteilung symmetrisch um Null ist. Ich spreche jedoch von der Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung. Wenn die Verteilung breiter und niedriger ist als die Referenzverteilung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs, nachdem er um 10 Pips gestiegen ist, um weitere 10 Pips steigt, größer als 50 %. Das bedeutet, dass die Gewinnerwartung positiv ist, wenn Sie immer auf die Fortsetzung des Trends setzen (egal ob nach oben oder unten). Dies ist das Konzept der Trends, wie es im Handel angewendet wird.
Warum? ) Es gibt keine fetten Schwänze und er ist symmetrisch.
Na gut, dann tun Sie es.
Ich stimme zu. Bei einem Instrument kann man das nicht, aber bei 3 voneinander abhängigen Instrumenten kann man das, aber nur kurz.
Glauben Sie, dass dies ein Zufall oder ein Muster ist?
Warum soll ich darüber nachdenken? Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll.
Was haben kointegrierte Instrumente damit zu tun, das ist eine andere Geschichte.
Warum sollten Sie mir eine Fälschung unterjubeln? Ich muss nicht darüber nachdenken.
Was das mit kointegrierten Instrumenten zu tun hat, steht auf einem anderen Blatt.
Aha, ich verstehe.