Diskussion zum Artikel "Was ist ein Trend und basiert die Marktstruktur auf einem Trend oder einer Seitwärtsbewegung?" - Seite 2
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In der Ökonometrie ist ein Trend eine Funktion des Preises im Zeitverlauf. Das heißt, die Abhängigkeit kann beliebig sein, einschließlich zufällig oder linear/nichtlinear.
Im Fall von SB ist der Trend stochastisch, d. h. die Funktion der Zeit ist zufällig. Im Falle von Quotierungen kann sie deterministisch (nicht zufällig) sein, muss aber noch bewiesen werden.
Die Verschiebung der durchschnittlichen Inkremente wird als Drift bezeichnet und beschreibt die Tendenz einer Zeitreihe, sich in die eine oder andere Richtung zu bewegen.
D.h. der Trend ist die f-ya des Preises aus der Zeit, abzüglich der Drift- und Rauschkomponente, und es gibt in der Ökonometrie kein solches Konzept wie Flat.
Ob der Trend stochastisch oder deterministisch ist, lässt sich anhand der Wahrscheinlichkeitsverteilungsdichtefunktion nur schwer feststellen, da unterschiedliche Dichten unterschiedliche stochastische Funktionen beschreiben, die ihrerseits ebenfalls zufällig sind (und einen zufälligen Trend beschreiben).
Mit anderen Worten: Sie haben den Hurst-Indikator in einer anderen Interpretation neu erfunden, der die Persistenz/Antipersistenz einer Zeitreihe bestimmt, aber nichts über die funktionale Abhängigkeit (Trend) aussagt. Und der Trend selbst ist immer da.
Eigentlich ist das gar nicht so schwer.
Formel zur Berechnung des theoretischen Preises von Aktienfutures
// F = S * (1 + r * n/365) - DIV
// F - theoretischer Preis des Futures
// S - SPOT-Preis
// r - Zentralbanksatz
// n - Anzahl der Tage bis zum Verfall
// DIV - Dividende
Hinzugefügt
Die folgenden Funktionen könnten für Sie nützlich sein:
Es wird nicht auf der Demo funktionieren, da es keinen SPOT auf der Demo gibt.
Das ist ganz und gar nicht gut. Ein Trend ist keine Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung von Inkrementen (Zitat), sondern nur eine gerade Linie. Sie muss mit Geschick konstruiert werden.
In der Ökonometrie ist ein Trend eine Funktion des Preises im Zeitverlauf. Das heißt, die Abhängigkeit kann beliebig sein, einschließlich zufällig oder linear/nichtlinear.
Im Fall von SB ist der Trend stochastisch, d. h. die Funktion der Zeit ist zufällig. Im Falle von Kursen kann sie deterministisch (nicht zufällig) sein, muss aber noch bewiesen werden.
Die Verschiebung der durchschnittlichen Inkremente wird als Drift bezeichnet und beschreibt die Tendenz einer Zeitreihe, sich in die eine oder andere Richtung zu bewegen.
D.h. der Trend ist die Zeitpreisfunktion abzüglich der Drift- und Rauschkomponente, und in der Ökonometrie gibt es so etwas wie "Flat" nicht.
Es ist schwierig, anhand der Wahrscheinlichkeitsverteilungsdichtefunktion zu sagen, ob der Trend stochastisch oder deterministisch ist, da unterschiedliche Dichten unterschiedliche stochastische Funktionen beschreiben, die ihrerseits ebenfalls zufällig sind (einen zufälligen Trend beschreiben).
Mit anderen Worten: Sie haben den Hurst-Indikator in einer anderen Interpretation neu erfunden, der die Persistenz/Antipersistenz einer Zeitreihe bestimmt, aber nichts über die funktionale Abhängigkeit (Trend) aussagt. Und der Trend selbst ist immer vorhanden.
Ich will Ihre Arbeit nicht schmälern. Sie haben gute Arbeit geleistet, aber für die Finanzmärkte wurden logischere Methoden zur Ermittlung von Trends entwickelt. Sie sind auch heute noch gültig. Sie charakterisieren einen Trend genau. Es gibt ein skizziertes Beispiel in meinem Thread.
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Uladzimir Izerski Seite
Uladzimir Izerski, 2020.07.22 11:33 AM
Hier ist ein Beispiel für eine klassische Methode zur Bestimmung des Aufwärtstrends. Die ich benutze. Abfolge der Wellenoberteile.
Die Tops der Wellen sind mit Icons markiert. Die aktuelle Impulswelle ist mit einem blauen Kanal gekennzeichnet. Der rote Kanal zeigt an, dasses einen Pullback in der Welle gibt. Es handelt sichnoch nicht um eine Welle, sondern möglicherweise um eine neue Korrekturwelle. Wir werden es wissen, wenn das Symbol "N1" am unteren Ende des Pullbacks anstelle von N0 erscheint.
Aber der Trend ist jetzt aufwärts gerichtet!!!
Zeigen die lineare und (allgemeiner) die nichtlineare Regression nicht denselben Zusammenhang?
PS. "Zufallsabhängigkeit" klingt in der Händlersprache wie ein Oxymoron. ;-)
Zeigen die lineare und (allgemeiner) die nichtlineare Regression nicht denselben Zusammenhang?
PS. "Zufallsabhängigkeit" klingt in der Händlersprache wie ein Oxymoron. ;-)
Random Walk mit Drift und deterministischem Trend (Y t = α + Y t-1 + βt + ε t )
Ein weiteres Beispiel ist ein nicht-stationärer Prozess, der einen Random Walk mit einer Driftkomponente (α) und einem deterministischen Trend (βt) kombiniert. Er spezifiziert den Wert zum Zeitpunkt "t" durch den Wert der letzten Periode, eine Drift, einen Trend und eine stochastische Komponente.
Ja, im einfachsten Fall tut sie das.Ich will Ihre Arbeit nicht schmälern. Sie haben gute Arbeit geleistet, aber für die Finanzmärkte wurden logischere Methoden zur Ermittlung von Trends entwickelt. Sie sind auch heute noch gültig. Sie charakterisieren einen Trend genau. In meinem Thread gibt es ein skizzenhaftes Beispiel.
Wenn alles schon erfunden ist und es logischer ist, markieren Sie bitte dieses Diagramm und ziehen Sie Schlussfolgerungen über seine Merkmale.
Random Walk mit Drift und deterministischem Trend (Y t = α+ Y t-1 + βt+ ε t )
Ein weiteres Beispiel ist ein nicht-stationärer Prozess, der einen Random Walk mit einer Driftkomponente (α) und einem deterministischen Trend (βt) kombiniert. Er spezifiziert den Wert zum Zeitpunkt "t" durch den Wert der letzten Periode, eine Drift, einen Trend und eine stochastische Komponente.
Ja, im einfachsten Fall ist es so.IMHO intraday:
In unseren Fällen kann die Drift vernachlässigt werden, sie existiert einfach nicht.
und die Trendkomponente, also Beta, kann streng definierte Werte annehmen, 5-7, einschließlich 0. Es gibt nur wenige davon, es ist a la quantité.
Und es stellt sich immer die Frage: Wie können wir mit diesem Wissen das vom Markt gewählte Beta früher bestimmen?
Bei Beta=0 haben wir einen klaren und schönen RandomWalk (in einem "liquiden" Markt ist er direkt sichtbar, und zwar montags/selten freitags ohne Aufwärmung durch Nachrichten).
IMHO intraday:
in unseren Fällen kann die Drift vernachlässigt werden, sie ist einfach nicht vorhanden
und die Trendkomponente, d.h. Beta, kann streng definierte Werte annehmen, 5-7 davon, einschließlich 0. Es gibt nur wenige von ihnen, es ist a la quantised
und es stellt sich immer die Frage: Wie können wir mit diesem Wissen das vom Markt gewählte Beta früher bestimmen?
Bei Beta=0 haben wir einen klaren und schönen RandomWalk (in einem "liquiden" Markt ist er direkt sichtbar, und zwar montags/selten freitags ohne Aufwärmung durch Nachrichten).
Ich denke, es ist ein ph für die gesamte Serie, nicht nur für "intraday" :) Und es gibt eine Drift