Diskussion zum Artikel "Was ist ein Trend und basiert die Marktstruktur auf einem Trend oder einer Seitwärtsbewegung?" - Seite 11
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Vielen Dank für diesen Marktüberblick und die Erklärung
Wo ist der Indikator MAX_distribution?
es ist nicht frei verfügbar
Wie man es bekommt.
Wie man es bekommt.
Im Moment gibt es keine Möglichkeit, ich werde diesen Indikator nicht weitergeben. Vielleicht in der Zukunft werde ich einen anderen Indikator zu machen und ich kann es teilen
Die Balken des Histogramms springen verdächtig stark, wenn sie nur um einen Balken verändert werden: Angeblich sollte 1 Balken von 1000 am Ende entfernt und 1 Balken am Anfang hinzugefügt werden. D.h. die Änderung sollte im Verhältnis von 1/500 für alle Balken des Histogramms auf einmal erfolgen, praktisch sollten sich 1 oder 2 Balken ändern.
Ich dachte, dass die Geschwindigkeit vielleicht zu hoch ist und ich die Glätte nicht bemerke...
Ich habe 2 Bilder 340 und 341 mit benachbarten Balken kopiert und langsamer gemacht:
Die Änderungen sind in allen Takten auf einmal sehr stark. Vielleicht gibt es irgendwo einen Fehler in der Berechnung? 2 Takte von 1000 können das Bild nicht so verändern.
Es scheint, dass sich nicht 2 Takte in der Berechnung geändert haben, sondern alle 1000, so wie sich das Fenster für 1000 (für eine Woche, einen Monat...) in die Vergangenheit verschoben hat, nicht für einen Takt.
Die Histogrammbalken springen verdächtig stark, wenn sie nur um einen Balken verändert werden: Angeblich sollte 1 Balken von 1000 am Ende entfernt und 1 Balken am Anfang hinzugefügt werden. D.h. die Änderung sollte im Verhältnis von 1/500 für alle Histogrammbalken auf einmal erfolgen, praktisch sollten sich 1 oder 2 Balken ändern.
Ich dachte, dass die Geschwindigkeit vielleicht zu hoch ist und ich die Glätte nicht bemerke...
Ich habe 2 Bilder 340 und 341 mit benachbarten Balken kopiert und langsamer gemacht:
Die Änderungen sind in allen Takten auf einmal sehr stark. Vielleicht gibt es irgendwo einen Fehler in der Berechnung? 2 Takte von 1000 können das Bild nicht so verändern.
Es scheint, dass sich nicht 2 Takte in der Berechnung geändert haben, sondern alle 1000, so wie sich das Fenster für 1000 (für eine Woche, einen Monat...) in die Vergangenheit verschoben hat, nicht für einen Takt.
Ja, das mag verdächtig erscheinen, aber es gibt eine Besonderheit in der Konstruktion der Blöcke. Blöcke werden nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit ab dem letzten Datum gebildet. Dementsprechend verschiebt sich der Preis der Blöcke, wenn eine Kerze kommt, und die Blöcke selbst stellen sich als unterschiedlich heraus. Schon eine Verschiebung von 10 Punkten kann die Konfiguration der Blöcke und damit die Form der Verteilung verändern.
Warum ich das so gemacht habe. Dafür gibt es 2 Gründe
1. Die Methode der Blockbildung ist sehr empfindlich gegenüber dem Anfangspreis, und ich wollte sehen, wie sich die Verteilung ändert, wenn man von verschiedenen Preisen ausgeht. Dieser Ansatz ermöglichte es mir, in der Dynamik zu sehen, wie sich die Verteilung im Laufe der Zeit verändert und wie sich die Verteilung ausgehend vom Anfangspreis verändert.
2. Ich habe einen Blockindikator für einen großen Roboter entwickelt und diesen Ansatz verwendet, um die Optimierung der Parameter für die Historie zu vermeiden. Da sich die Blockkonfigurationen ausgehend von den Anfangsbedingungen stark verändern, wird durch eine Verschiebung um 1 Tag vorwärts/rückwärts jede Optimierung der Parameter für die Historie ausgeschaltet. Auf diese Weise können wir eine grobe Anpassung an die Vergangenheit vermeiden und bewerten, wie stabil die erkannten Muster sind. Für mich war es wichtig, einen Roboter zu entwickeln, der auf jedem Handelsinstrument funktioniert, ohne dass die Parameter optimiert werden müssen.
Ja, das mag verdächtig erscheinen, aber es gibt eine Besonderheit bei der Konstruktion von Blöcken. Die Blöcke werden nicht in der Zukunft gebaut, sondern in der Vergangenheit ab dem letzten Datum. Dementsprechend verschiebt sich der Preis der Blöcke, wenn eine Kerze kommt, und die Blöcke selbst stellen sich als anders heraus. Schon eine Verschiebung von 10 Pips kann die Konfiguration der Blöcke und damit die Form der Verteilung verändern.
Warum ich das so gemacht habe. Es gibt 2 Gründe
1. Die Blockbildungsmethode selbst reagiert sehr empfindlich auf den Anfangspreis, und ich wollte sehen, wie sich die Verteilung ändert, wenn ich von verschiedenen Preisen ausgehe. Dieser Ansatz ermöglichte es mir, in der Dynamik zu sehen, wie sich die Verteilung mit der Zeit verändert und wie sich die Verteilung mit der Änderung des Ausgangspreises verändert.
2. Ich habe einen Blockindikator für einen großen Roboter erstellt und dort genau diesen Ansatz verwendet, um die Optimierung der Parameter für die Historie zu vermeiden. Da sich die Blockkonfigurationen ausgehend von den Anfangsbedingungen stark verändern, macht eine Verschiebung um 1 Tag vorwärts/rückwärts jede Optimierung der Parameter für die Historie zunichte. Auf diese Weise können wir eine grobe Anpassung an die Vergangenheit vermeiden und bewerten, wie stabil die erkannten Muster sind. Für mich war es wichtig, einen Roboter zu entwickeln, der auf jedem Handelsinstrument funktioniert, ohne dass die Parameter optimiert werden müssen.
Ich habe den Grund für solche Sprünge verstanden, aber er gefällt mir trotzdem nicht. Ist dieser Histogramm-Indikator irgendwo gepostet? Es ist interessant, ihn live zu sehen, nicht auf einem Bild.
Ich dachte über den Algorithmus der MA-Berechnung nach: 1 entfernt, 1 hinzugefügt.
Ich habe den Grund für solche Sprünge verstanden, aber ich mag sie trotzdem nicht. Ist dieser Histogramm-Indikator irgendwo veröffentlicht? Es ist interessant, ihn live zu sehen, nicht auf einem Bild.
Nein, ich habe keinen fertigen Indikator veröffentlicht.