Differenz zwischen 2 identischen M5 Systemen auf einen PC - Seite 3
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aber er hat ja generell andere Handelstage wenn du dir die Logs ansiehst
bei dem einen der 16.2 und beim anderen der 5.2
da muss irgendwo eine andere Datenbasis hinterlegt sein
Ist schon richtig , das war ja sein anliegen.
Wenn die Ticks anders sind oder der Rechner Trades "später" startet enden sie auch später.
Und der Rest kommt durcheinander.
Kann jeder mal testen... Einfach den 1. Trade Blockieren und schon ändern sich die Ergebnisse gewaltig.
Calli ist immer noch nicht überzeugt, dass es derselbe Demo-Server und dasselbe Symbol wahr :-)
Da mich das selber mal wieder interessiert, was sich so in den letzten Jahren im Tester verändert hat, baue ich das mal nach.
Mal sehen was ich da selber erkennen kann.
Bericht folgt...
Calli ist immer noch nicht überzeugt, dass es derselbe Demo-Server und dasselbe Symbol wahr :-)
Da mich das selber mal wieder interessiert, was sich so in den letzten Jahren im Tester verändert hat, baue ich das mal nach.
Mal sehen was ich da selber erkennen kann.
Bericht folgt...
In da auf. Allis seite christian, bin auch nicht davon überze
In da auf. Allis seite christian, bin auch nicht davon überze
Tz.. habt ihr beide schon die Ostereier auf den Augen?
Ich hab da so ein schönes Bild gezeigt, wo es deutlich zu sehen ist.
Die Log-Dateien sind doch eindeutig, am ENDE.
Er hat die beiden Tests sogar gleichzeitig gemacht.
Hier noch mal der Start der Tests in beiden Logs
Interessant ist das er links mit BUY startet und rechts mit SELL.
Das könnte schon die Lösung sein.
Mann muss auch wirklich definieren mit was er startet.
Da die meisten EAs auch in ihrer Logik optimiert sind,sprich nach jedem Trade wird gleich der Nächste gestartet.
Also es ist kein großer Puffer dazwischen . Das beeinflusst sehr die wiederhohlgenaugikkeit.
Also ich verstehe diese Aufregung nicht!
Ein Backtest kann niemals genau die Ergebnisse bringen, die im Life-Handel erzielt werden (sollen), das wäre für mich so wie mit dem Daumen die Zahl π auf 10 Stellen genau zu berechnen.
Interessant ist doch wie sich ein EA in bestimmten Marktsituationen verhält: Seitwärts, Trend, Trendumkehr (scharf und langsam), Trend => Seitwärts, Seitwärts => Trend etc.
Dafür suche ich mir diesbezüglich bestimmte Zeiträume aus und 'backteste' erstmal visuell, um das Verhalten eines EAs in diesen Situationen verstehen zu lernen. Das halte ich für wichtiger, als die Frage, ob er jetzt 50 € bei 35 Deals (Positionen?) (~1,50€ pro Deal) mehr oder weniger macht.
Oder die Frage, wann wird er unprofitable, wenn man langsam die Gebühren und die Latentz erhöht.
Also ich verstehe diese Aufregung nicht!
Ein Backtest kann niemals genau die Ergebnisse bringen, die im Life-Handel erzielt werden (sollen), das wäre für mich so wie mit dem Daumen die Zahl π auf 10 Stellen genau zu berechnen.
Interessant ist doch wie sich ein EA in bestimmten Marktsituationen verhält: Seitwärts, Trend, Trendumkehr (scharf und langsam), Trend => Seitwärts, Seitwärts => Trend etc.
Dafür suche ich mir diesbezüglich bestimmte Zeiträume aus und 'backteste' erstmal visuell, um das Verhalten eines EAs in diesen Situationen verstehen zu lernen. Das halte ich für wichtiger, als die Frage, ob er jetzt 50 € bei 35 Deals (Positionen?) (~1,50€ pro Deal) mehr oder weniger macht.
Oder die Frage, wann wird er unprofitable, wenn man langsam die Gebühren und die Latentz erhöht.
Das ist ja richtig, was du sagst Carl, nur es ist am Thema vorbei.
Es geht hier um 2 Backtests vom selben EA und Parametern, auf 2 anscheinend gleichen Maschinen die verschieden sind.
Und nur um das.