Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines plattformübergreifenden Grider-EAs (Teil III): Korrekturbasiertes Raster mit Martingal" - Seite 5

[Jian Chen]

Ben Shapiro:

Jedes Mal, wenn ich versuche, dies mit historischen Daten zu testen, erhalte ich:

2019.08.17 20:38:02.707 2018.11.18 22:23:30 failed market sell 0.01 XXX [Unsupported filling mode]

Es passiert für jedes Symbol, das ich auswähle (FX oder Aktien). Es wird kein Handel durchgeführt. Was könnte das Problem sein?

Sie können versuchen, den Eingabeparameter "Order filling mode" zu ändern. Passen Sie ihn an die Spezifikation des Symbols Ihres Brokers an.

So überprüfen Sie den Ausfüllmodus des Symbols:

Gehen Sie zu "Market Watch" -> Wählen Sie das Symbol aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf -> Klicken Sie auf den Menüpunkt "Specification..." -> Überprüfen Sie die Beschreibung "Filling".

[Roman Shiredchenko]

denken Sie nicht, dass ein viel größeres takeout ein Weg zum Scheitern ist?

Was verhindert, dass der Handel im Gewinn in den Kanal, zum Beispiel, 20 Pips stoppen und nehmen und 20 Pips nehmen?

Konto auf der realen ist geleert - ich nicht ausschließen, weil dieser zumindest...

"Das zweite Signal wurde vor kurzem auf einem realen Konto eröffnet. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist es nur auf Börseninstrumente Handel: SBUX, MCD, KO, MSFT, NKE, ORCL, ADBE, CMCSA, LLY, HPE. "

Far takeout - spricht von Gier, denke ich, vor allem, und vor allem, wie Sie in dem Artikel beschrieben, dass auf dem Startvolumen der Preis eine sehr lange Zeit braucht, um zu DIESEM takeout zu kommen....

[ddwin668]

Warum kann dieser EA nicht den Test in MT5 abschließen, die Protokolle zeigen keine Fehler, nur konstante requotes aber keine Transaktionen, kann jemand den Test abschließen? Können Sie mir sagen, was los ist?

[Arthur Albano]

Ben Shapiro:

Jedes Mal, wenn ich versuche, dies mit historischen Daten zu testen, erhalte ich:

2019.08.17 20:38:02.707 2018.11.18 22:23:30 failed market sell 0.01 XXX [Unsupported filling mode]

Es passiert für jedes Symbol, das ich auswähle (FX oder Aktien). Es wird kein Handel durchgeführt. Was könnte das Problem sein?

Lesen Sie den Quellcode, Luke!

switch(useORDER_FILLING_RETURN){
   case FOK:
      mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
      break;
   case RETURN:
      mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;
      break;
   case IOC:
      mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_IOC;
      break;
}

Der Code ist sehr schön. Wählen Sie Ihren Füllmodus. Broker freundlich :)

[rmshau]

Arthur Albano:

Lesen Sie die Quelle Luke!

Der Code ist sehr schön. Wählen Sie Ihren Füllmodus. Broker freundlich :)

Der Code ist wirklich ordentlich für eine Cross-Plattform, mit Zeitreihen und alle, ABER, ich versuche zu graben, die Ask/Bid Preis mein MT4-Tester (Build 1260) bekommt für diesen Code zu öffnen Trades. Jeder Versuch von OrderSend endet mit dem Fehler 138 (Neue Preise), als ob die MqlTick-Struktur einen falschen Ask/Bid für den Tick produziert? oder zieht es die Daten aus anderen Zeitrahmen? - Ich habe es auf alle die gleichen timeframes wie die operative tf, und es ist immer noch das gleiche.

Hat jemand hier, die versucht, die EA, Erfahrung ähnliches Problem und was kann der Grund für den Fehler 138 in der Tester sein?

Auch, wie das Problem oben, das Füllen einer Bestellung zum Marktpreis (wie könnte die einzige Option für einen Makler/Instrument sein) scheint nicht eine Option in diesem EA, zumindest für MQL4 compillation:

#ifdef __MQL5__ 
   #include <Trade\Trade.mqh>
   CTrade Trade;

   enum TypeOfFilling // Füllmodus
     {
      FOK,//BESTELLUNG_FUELLUNG_FOK
      RETURN,// AUFTRAG_AUSFUELLEN_ZURUECK
      IOC,//ORDER_FILLING_IOC
     }; 
   input TypeOfFilling  useORDER_FILLING_RETURN=FOK; // Modus für das Ausfüllen von Aufträgen
#endif 

(aber ich sollte nicht meine Arroganz zeigen, indem ich frage, ob eine solche Wahl für die MT5-Plattform erforderlich ist... ;-)

Da ich selbst kein Programmierer bin, bin ich auf ein Code-Beispiel gestoßen, in dem es heißt, dass ...'Running on every incoming tick is mandatory for strategy tester, but real-time processing is best onTimer event - standard 200 ms.' Wie wirkt sich das auf die Leistung des EA aus, insbesondere bei einem Multi-Timeframe wie diesem?

Vielen Dank für jeden Kommentar zu den oben genannten Punkten.

[Keith Watford]

rmshau:

Der Code ist wirklich ordentlich für eine Cross-Plattform, mit Zeitreihen und alle, ABER, ich versuche zu graben, die Ask/Bid Preis mein MT4-Tester (Build 1260) bekommt für diesen Code zu öffnen, Geschäfte. Jeder Versuch von OrderSend endet mit dem Fehler 138 (Neue Preise), als ob die MqlTick-Struktur einen falschen Ask/Bid für den Tick produziert? oder zieht es die Daten aus anderen Zeitrahmen? - Ich habe es auf alle die gleichen timeframes wie die operative tf, und es ist immer noch das gleiche.

Hat jemand hier, der den EA ausprobiert hat, ein ähnliches Problem und was könnte der Grund für den Fehler 138 im Tester sein?

Auch, wie das Problem oben, eine Bestellung zum Marktpreis zu füllen (wie könnte die einzige Option für einen Makler/Instrument sein) scheint nicht eine Option in diesem EA, zumindest für MQL4 compillation:

(aber ich sollte nicht meine Arroganz zeigen, indem ich frage, ob eine solche Wahl für die MT5-Plattform erforderlich ist... ;-)

Da ich selbst kein Programmierer bin, bin ich auf ein Code-Beispiel gestoßen, in dem es heißt, dass ...'Running on every incoming tick is mandatory for strategy tester, but real-time processing is best onTimer event - standard 200 ms.' Wie wirkt sich das auf die Leistung des EA aus, insbesondere bei einem Multi-Timeframe wie diesem?

Vielen Dank für jeden Kommentar zu den oben genannten Punkten.

In diesem Thema geht es um MQL5, Sie scheinen nicht zu wissen, welche Plattform Sie verwenden.

Alles, was MT4 betrifft, sollte im MT4-Bereich gepostet werden.

[Aaron JF]

Das ist mit meinem passiert.

[Vasiliy Sokolov]

fxsaber Anzahl der Trades sinkt.

Es ist auch möglich, diese Renditen direkt im Tester herauszunehmen und einen gewöhnlichen TS in einer Zeile zu erstellen.

Unterm Strich.

Daher kann ich nicht verstehen, wo ich mit meiner Schlussfolgerung falsch liege. Alle Nachfüll-TS sind eine Art Selbstbetrug - Gewinnminderung. Ich spreche nicht von der Entnahme in Form eines Pokers, sondern von Gewinnminderung. Schließlich ist es möglich, aus jedem Nachfüll-TS einen profitableren TS herauszuziehen. Es scheint, dass in dieser Schlussfolgerung alles logisch richtig ist. Aber ich kann nicht verstehen, warum ich mir nicht sicher bin, da ich ein solches Experiment hatte.

Ich sehe nicht die gleiche Schlussfolgerung. Eingang Nummer zwei hat keinen Speicher, ebenso wenig wie die folgenden, was bedeutet, dass sein MO derselbe ist wie der jedes anderen Eingangs in diesem TC, nämlich Null. Es ist so, als würde man nach dem vierten Roten auf das fünfte Schwarze warten, nur weil die Wahrscheinlichkeit von 5 Roten hintereinander vernachlässigbar ist. In Wirklichkeit haben wir das gleiche 50/50, was bedeutet, dass der Handel mit Martin oder einem solchen Raster unendliches Kapital erfordert, um eine garantierte feste Rendite zu erhalten.

[fxsaber]

Vasiliy Sokolov #:

Ich kann diese Schlussfolgerung nicht nachvollziehen. Eingang Nummer zwei hat keinen Speicher, ebenso wenig wie die folgenden, und daher ist sein MO derselbe wie jeder andere Eingang in diesem TS, d.h. gleich Null. Es ist so, als würde man nach dem vierten Roten auf das fünfte Schwarze warten, nur weil die Wahrscheinlichkeit von 5 Roten hintereinander vernachlässigbar ist. In Wirklichkeit haben wir das gleiche 50/50, was bedeutet, dass der Handel mit Martin oder einem solchen Raster unendliches Kapital erfordert, um eine garantierte feste Rendite zu erhalten.

Ich schätze, Sie haben meine Worte falsch interpretiert.

[vito hong]

gleich