Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines plattformübergreifenden Grider-EAs (Teil III): Korrekturbasiertes Raster mit Martingal" - Seite 3
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jedes "5. Mitglied" des Forums hat es bereits getan, das Problem wird sein, dass der Haupt-TS darauf wartet, dass das Raster der Aufträge funktioniert - d.h. der Haupt-TS "schläft",
Er sollte nicht schlafen. Sonst ist es ein anderer TS. Das Ausscheiden des Haupt-TS aus dem Markt sollte immer mit dem Ausscheiden der Nachfüllmodifikation zusammenfallen.
Man braucht eine universelle Lösung, um für jeden erteilten Auftrag ein Raster zum bestehenden TS hinzuzufügen - dann erhöht sich zwar die Rentabilität des TS, aber es erfordert auch eine Erhöhung der Einlagen, Risiken.... usw.
Ja, es ist nicht schwierig, eine solche Lösung zu schreiben und sie mit jedem Expert Advisor zu verbinden. Ich habe etwas Ähnliches gemacht, aber ich habe keine universelle Lösung geschaffen, weil das Auffüllen durch Limit-Orders erfolgt. Genauso wie der Ausstieg aus einer Position. Und da der reguläre Tester Limit-Orders normalerweise nur bei Netting mit aktienspezifischen Symbolen ausführt, musste ich die Universalität opfern.
Aber wenn man die Auffüllung durch Marktaufträge durchführt und sich nicht um die Täuschung des Testers kümmert, dann liegen 80% in der KB - Virtual.
Lassen Sie uns klar definieren, was Dummheit ist. Dummheit ist, wenn man im Tester optimiert, einen TS ins Portfolio zu nehmen, der im getesteten Intervall einen Verlust aufweist. Dies ist eine absolut klare Formulierung.
Ja, das ist die richtige Formulierung.
Ich formuliere es in der Regel so: Wenn der Tester nach dem Testen eines TS mit festem Lot und festem Stop-Loss im Optimierer schreibt, dass die Erwartung dieses TS sehr gering ist und vor allem von der Größe des Stop-Loss abhängt, dann sieht dieser TS "nichts im Markt". d.h. die TS-Signale sind eine Fiktion.... (ein weiteres Problem ist, dass sie anfangen, ihn über verschiedene TFs zu jagen, aber das ist ein anderer Bereich des Fanatismus).
Aber wenn man die Auffüllung durch Marktaufträge macht und sich nicht die Mühe macht, den Tester zu täuschen, dann liegen 80% in der KB - Virtual.
Das Problem mit diesem Virtual ist, dass es funktioniert, aber niemand weiß, wie man es benutzt, deshalb ist alles auf die altmodische Art und Weise - "der Tester ist unser Ein und Alles".
Es sollte nicht schlafen. Sonst ist es ein anderer TS. Der Ausstieg des Haupt-TS aus dem Markt sollte immer mit dem Ausstieg aus der Aktienänderung zusammenfallen.
Standard "Kim's ?" Schemata des Schreibens TS sind für Modifikationen begrenzt, sie sind in der Regel wie folgt angeordnet: Tick - zählen Aufträge - wenn es keine Aufträge, warten auf ein Signal - wenn es Aufträge, folgen. Nach diesem Schema sind mehr als 90% der Expert Advisors nach den Signalen der Indikatoren geschrieben, zu einem solchen Schema "das Gitter der Aufträge zu schrauben" müssen Sie härter versuchen, in der Regel die Ausgabe wird sein, wie ich schrieb - die wichtigsten TS wird schlafen, während das Gitter der Aufträge arbeitet - ich habe solche Realisierungen so weit gesehen, die gleichen Ilan setzt die wichtigste Bestellung und dann das Gitter der Aufträge wird um ihn herum gebildet werden, eine neue Haupt-Bestellung ist nicht gesetzt, bis das Gitter schließt.
Da die Diskussion das Thema TC Portfolio berührt hat, können wir eine sehr ungewöhnliche Aussage machen.
Ein Portfolio-TS ist immer Diversifikation. Dies gilt aus dem einfachen Grund, dass Aktien-TS in vielen Portfolio-TS enthalten sind, die nach dem Prinzip der Diversifikation erstellt werden.
Das Problem mit diesem Virtual ist, dass es funktioniert, aber niemand weiß, wie man es benutzt, also alles auf die altmodische Art und Weise - "Tester ist unser Alles".
Hier muss ich meine Hände aufgeben, denn nicht zu wissen, wie man Virtual benutzt, ist wie nicht zu wissen, wie man für MT4 schreibt.
Hier müssen Sie sich nur die Hände scheiden lassen, denn nicht zu wissen, wie man Virtual benutzt, ist wie nicht zu wissen, wie man für MT4 schreibt.
Ich habe das ganze Thema dieser Bibliothek gelesen, leider habe ich keinen einzigen Diskussionsteilnehmer gesehen, der es geschafft hätte, diese Bibliothek zu nutzen oder zumindest eine sinnvolle Frage an den Autor zu stellen, vielleicht nutzen diese "Teilnehmer" diese Bibliothek im Stillen.
Ich habe Virtual noch nicht herausgefunden , entweder verbringe ich nicht genug Zeit damit, oder meine Gewohnheit, einen Tester zu benutzen, hindert mich daran, es zu benutzen.
SZY: Ich habe gelogen, ich habe die Diskussion nicht bis zum Ende gelesen (ich habe auf Seite 13 aufgehört zu lesen), in den letzten Beiträgen hat Ilya Malev zumindest Fragen zu diesem Thema gestellt.
Ich habe das ganze Thema dieser Bibliothek gelesen, leider habe ich keinen einzigen Diskussionsteilnehmer gesehen, der es geschafft hätte, diese Bibliothek zu nutzen oder zumindest eine sinnvolle Frage an den Autor zu stellen, vielleicht nutzen diese "Teilnehmer" diese Bibliothek stillschweigend.
Ich habe Virtual noch nicht herausgefunden , entweder verbringe ich nicht genug Zeit damit, oder meine Gewohnheit, einen Tester zu benutzen, hindert mich daran, es zu benutzen.
Im entsprechenden Thema für Diskussionen können Sie.
Hier ist er - der fertige Artikelplan )
Die Lösung dieses Problems ist gut genug für einen Artikel?
Aufgabe.
Jeder TS, der Positionen nur durch Market Orders eröffnet und nicht mehr als eine auf einmal, sollte in der Lage sein, sie wieder auffüllbar zu machen, indem er nur eine und dieselbe Zeile in den Quellcode schreibt.
Die besten Testergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.
Dies sind Auszüge aus dem Artikel.
Zeigen Sie mir 90% pro Jahr ?
Ich sehe 9% in 8 Jahren auf dem Chart.
Und das Startkapital ist 100k.
Ich habe 2 Menschen in meinem Leben getroffen, die so viel Geld in Forex investieren. einer von ihnen ist der bekannte hrenfx. So hatte er seine eigene Strategie und er verlor einen Teil seiner Einzahlung durch die Art und Weise.
Ich denke, auf dem Forum solche nicht-armen Menschen werden 3 Personen sein.
Meine Experimente zu diesem Thema haben Folgendes gezeigt.
Fractional Orders brachten natürlich einen höheren Gewinn, aber sie hatten ein schlechteres Verhältnis von Gewinnen zu Verlusten (was auch natürlich ist - alle Hauptgeschäfte, die auf SL geschlossen wurden, wurden durch Fractions dupliziert, die ebenfalls auf SL geschlossen wurden, aber nicht alle profitablen Hauptgeschäfte wurden durch Fractions dupliziert, da der Preis sie einfach nicht berührte).
Das heißt, die Verluste, auch wenn sie in absoluten Zahlen kleiner waren, wurden zu 100 % durch Aktienaufträge aufgefangen, die Gewinne nur teilweise. Aus diesem Grund machte es keinen Sinn, die Hauptgeschäfte auszulassen.
In der Tat ist der Abstand zwischen dem Hauptgeschäft und dem Fill eine Funktion der Qualität des Einstiegspunkts der Hauptstrategie. Wenn der Abstand 0 ist (das Ergebnis verbessert sich nicht durch Fills), sind die Einstiegspunkte perfekt. Wenn der Abstand groß ist, stimmt etwas mit dem Signal nicht.
Und die Schlussfolgerung aus all dem ist die gleiche - die Fills selbst (mit oder ohne Martingale) machen keinen Sinn. Wenn die Strategie gut ist (die Einstiegspunkte sind perfekt), werden Nachfüllungen das Ergebnis nicht verbessern. Und wenn die Strategie schlecht ist, werden sie das Ergebnis sowieso nicht verbessern (aber sie können vorübergehend ein Plus auf Kosten einer größeren Belastung der Einlage und des Drawdowns einbringen).
Ich habe das ganze Thema dieser Bibliothek gelesen, leider habe ich keinen einzigen Diskussionsteilnehmer gesehen, der es geschafft hätte, diese Bibliothek zu nutzen oder zumindest eine sinnvolle Frage an den Autor zu stellen, vielleicht nutzen diese "Teilnehmer" diese Bibliothek stillschweigend.
Ich habe Virtual noch nicht herausgefunden , entweder verbringe ich nicht genug Zeit damit, oder meine Gewohnheit, einen Tester zu benutzen, hindert mich daran, es zu benutzen.
SZY: Ich habe gelogen, ich habe die Diskussion nicht bis zum Ende gelesen (ich habe auf Seite 13 aufgehört zu lesen), in den letzten Beiträgen hat Ilya Malev zumindest Fragen zu diesem Thema gestellt.
Ich habe virtuell benutzt, ich mochte es. Es hat zwar nicht mit einer halben Runde angefangen, aber ich habe immer eine Datei zur Hand.