Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines plattformübergreifenden Grider-EAs (Teil III): Korrekturbasiertes Raster mit Martingal" - Seite 4
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Ich habe das Virtual benutzt und fand es toll. Es hat allerdings nicht mit einer halben Umdrehung angefangen, aber ich habe immer eine Datei zur Hand.
Es hängt viel von den Aufgaben ab, die zu lösen sind. Diese Aufgabe, denke ich, sollte leicht zu bewältigen sein.
Meine Experimente zu diesem Thema haben Folgendes ergeben.
Der Kurve einen Schritt voraus. Danke für den coolen Kommentar!
Fractional Orders brachten natürlich einen höheren Gewinn, aber sie hatten ein schlechteres Verhältnis von Gewinnen zu Verlusten (was auch natürlich ist - alle Hauptgeschäfte, die am SL geschlossen wurden, wurden durch Fractions dupliziert, die ebenfalls am SL geschlossen wurden, aber nicht alle profitablen Hauptgeschäfte wurden durch Fractions dupliziert, da der Kurs sie einfach nicht berührte).
Das heißt, die Verluste, auch wenn sie in absoluten Zahlen kleiner waren, wurden zu 100 % durch Aktienaufträge aufgefangen, die Gewinne nur teilweise. Aus diesem Grund machte es keinen Sinn, die Hauptgeschäfte auszulassen.
Ich habe früher selbst so gedacht. Als ob ohne dolivoye ist es verlorene Zeit, wenn es möglich ist, zu verdienen. Aber dies ist eigentlich eine Erklärung, die bequem intuitiv ist, aber nicht mathematisch. Und mathematisch, wenn die wichtigsten Einträge wird ein negatives Ergebnis in der Summe geben, dann sind sie definitiv nicht benötigt.
Im Wesentlichen ist dieser Abstand zwischen dem Haupthandel und dem Nachfüllen eine Funktion der Qualität des Einstiegspunkts der Hauptstrategie. Wenn der Abstand 0 ist (das Ergebnis verbessert sich nicht durch Auffüllungen), dann sind die Einstiegspunkte perfekt. Wenn der Abstand groß ist, dann stimmt etwas mit dem Signal nicht.
Ich habe mich geirrt, als genau diese Art von Leistung durch Backtests ruiniert wurde. Man könnte meinen, wenn derselbe Kanal nicht perfekt ist, kann man ihn um 1-2 Pips verändern, und das Ergebnis wird bei Hunderten von Trades besser sein. Aber weit gefehlt. Ich habe sehr knifflige Varianten von Doles nur als eine Studie. Und ich erwartete, etwas ganz anderes zu sehen als das, was theoretisch vorgestellt wurde. Es stellte sich heraus, dass, wenn Sie in 5 Pips (ein halber Punkt von vierstelligen) nachfüllen, die FV steigt um fast 50%. Aber wenn Sie in einem größeren Abstand nachfüllen - schlecht. Dies ist eine Besonderheit der Kanäle, die an ihrer Optimierungsgrenze berechnet wurden. Wir werden die Versuche wiederholen müssen.
Und die Schlussfolgerung aus all dem ist die gleiche - die Auffüllungen selbst (mit oder ohne Martingale) machen keinen Sinn. Wenn die Strategie gut ist (die Einstiegspunkte sind perfekt), werden Nachfüllungen das Ergebnis nicht verbessern. Und wenn die Strategie schlecht ist, werden sie das Ergebnis sowieso nicht verbessern (aber sie können es vorübergehend auf die positive Seite ziehen, weil sie die Einlage und den Drawdown stärker belasten).
Der Faktor der Unsicherheit spielt hier eine Rolle. Und es ist notwendig, über das Portfolio des TS zu sprechen. Eine Aufstockung ist ein neuer TS in einem impliziten Portfolio. Portfolios werden aufgrund des Unsicherheitsprinzips gebildet. Ja, in der Phase der Portfolioauswahl zeigen alle TS großartige Ergebnisse. Außerdem machen sie zusammen Aktien sehr attraktiv. Aber das Wichtigste ist, dass man sich darüber im Klaren ist, dass einige kaputt gehen und andere steigen werden. Welche das sind, weiß man nicht. Aber das Portfolio verringert die Wahrscheinlichkeit, dass sie alle auf einmal eintreten.
Und wenn die Haupteingaben in der Summe ein negatives Ergebnis ergeben, sind sie mathematisch gesehen definitiv überflüssig.
Das ist die Schlussfolgerung, zu der ich am Ende gekommen bin. Man kann eine schlechte Strategie nicht mit Zusätzen verbessern, aber man braucht sie auch nicht ohne sie.
Es hat sich herausgestellt, dass das FV um fast 50 % steigt, wenn man mit 5 Pips (einem halben Punkt im vierstelligen Bereich) auffüllt. Aber wenn Sie in einem größeren Abstand nachfüllen - schlecht. Dies ist eine Besonderheit der Kanäle, die an ihrer Optimierungsgrenze berechnet wurden. Es wird notwendig sein, die Experimente zu wiederholen.
Nun, der Kanal ist nicht nur um diese 0,5 Punkte optimiert worden. Und es ist notwendig, ihn zu vollenden, nicht eine Auffüllung hinzuzufügen.
Obwohl, wenn wir den Einstiegspunkt "verwischen", indem wir die Umkehrung erkennen, könnten wir besser abschneiden. Die einzige Frage ist die Verteilung der Lots auf alle Trades.
Der Faktor der Unsicherheit spielt hier eine Rolle. Und wir sollten schon über das Portfolio des TS sprechen. Ein Replenishment ist ein neuer TS in einem impliziten Portfolio. Portfolios werden aufgrund des Unsicherheitsprinzips gebildet. Ja, in der Phase der Portfolioauswahl zeigen alle TS großartige Ergebnisse. Außerdem machen sie zusammen Aktien sehr attraktiv. Aber das Wichtigste ist, dass man sich darüber im Klaren ist, dass einige kaputt gehen werden und andere schießen werden. Es ist nicht bekannt, welche das sind. Aber das Portfolio verringert die Wahrscheinlichkeit, dass sie alle auf einmal eintreten.
Dann ist es logischer, grundlegend andere Systeme, andere Instrumente oder andere, sehr unterschiedliche Parameter dieser Strategie in das Portfolio aufzunehmen.
Die Korrelation mit dem Hauptsystem ist sehr hoch, und jeder schwarze Schwan wird das gesamte Portfolio auf einen steilen Höhepunkt bringen.
Dann ist es logischer, grundlegend andere Systeme, andere Instrumente oder andere, sehr unterschiedliche Parameter dieser Strategie in das Portfolio aufzunehmen.
Die Korrelation mit dem Hauptsystem ist sehr hoch, und jeder schwarze Schwan wird das gesamte Portfolio auf einen steilen Höhepunkt bringen.
Ich habe viele Situationen erlebt, in denen 1 Pip den Rollover nicht erreicht hat, zum Beispiel. Und das hat das Ergebnis erheblich beeinflusst. Deshalb hatte das "Verschmieren" immer einen positiven Effekt.
Und selbst wenn dies der Fall war, konnte es sein, dass nicht genügend Liquidität vorhanden war oder aus einem anderen Grund ein Re-Jack stattfand. In solchen Situationen erkennt man besonders gut, wie wichtig das Portfolio von TC ist, selbst bei verschiedenen Sätzen von Eingangsparametern desselben.
Nun, nur um diese 0,5 Punkte ist der Kanal nicht optimiert. Und es ist notwendig, ihn zu vervollständigen, nicht eine Auffüllung hinzuzufügen.
Ich habe 1 Pip künstlich hinzugefügt. Das Ergebnis war schlechter.
Der Artikel enthält viele umstrittene Aussagen, angefangen von "die besten Ergebnisse auf dem Devisenmarkt werden durch eine geometrische Zunahme der Losgröße in der Kette erzielt" bis hin zu "die Finanzinstrumente mit der besten Performance sind USDCAD, NZDUSD, SBUX, XOM, INTC, CMCSA, PG".
Erstens: Woher kommen solche kühnen Behauptungen über die Lotterie? Meine Erfahrung bestätigt sie nicht.
Zweitens ist das Paar "EURUSD" nach den Ergebnissen der Tests der meisten Strategien (viele Jahre Erfahrung beim Testen verschiedener TS) am erfolgreichsten. Aber aus irgendeinem Grund ist es nicht in der Liste der verwendeten Strategien.
Daher sollte man trotz der interessanten und lebendigen Darstellung des Artikels vorsichtig mit allgemeinen Schlussfolgerungen sein.
Ich habe mich immer gegen solche Systeme ausgesprochen. Vor allem, wenn das Los mehr als das 1,5-fache ansteigt.
Aus irgendeinem Grund schenkt niemand Charts Beachtung, in denen der Gewinn über mehrere Jahre hinweg bis zu 7 % beträgt. Worüber diskutieren Sie hier?
Zur gleichen Zeit, jeder vergisst, dass der Tester den Eintrag und dolivki permettes findet, um nicht zu entwässern, dh es ist eine vollständige Anpassung an die Geschichte.
Lassen Sie mich erklären, auf meine Finger. Zum Beispiel gibt es eine Nachricht Spike, auf die solche Roboter verlieren. Also wird der Tester solche Parameter wählen, um diese Haarnadel zu überspringen, in der Regel wird der Beginn dieser Haarnadel von der ersten Partie sein. Und beim nächsten Mal wird diese Haarnadel z.B. am 3. oder 5. Und das war's! Hallo Kolyan!
Der zweite Grund ist, dass wir bei einer Reihe von Trades wenig verdienen und viel verlieren.
Vielen Dank für die hervorragende Arbeit, die wir sehr zu schätzen wissen.
--Dave
Jedes Mal, wenn ich versuche, dies an historischen Daten zu testen, erhalte ich:
2019.08.17 20:38:02.707 2018.11.18 22:23:30 failed market sell 0.01 XXX [Unsupported filling mode]
Es passiert für jedes Symbol, das ich auswähle (FX oder Aktien). Es wird kein Handel durchgeführt. Was könnte das Problem sein?