Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines plattformübergreifenden Grider-EAs (Teil III): Korrekturbasiertes Raster mit Martingal"
Der Artikel ist im Grunde nichts ....
Reden ist nicht reden :-)))))
Dmitiry Ananiev:
Und was, sogar solche Artikel werden bezahlt? Ich kann 2-3 solche Artikel pro Tag schreiben.
Der Artikel ist im Grunde nichts....
Du schreibst wenigstens einen Artikel, auch wenn er "wertlos" ist, und machst dann solche lauten Aussagen ;-)
GUT. Frage an die Verwaltung. Werde ich für einen solchen Artikel bezahlt werden. Eine grobe Skizze des Artikels.
Ich nehme jeden Experten, wie diesen von kodobaza - https://www.mql5.com/de/code/26013.
Ich teste nach Preisen. Dann gebe ich die Preise von MA. und sagen wir die Preise von Parabolic gegeben.
Ich tue Tests auf verschiedenen TFs und 5 Instrumente.
Ich habe die Daten in der Tabelle und gießen Sie Wasser, dass der Roboter ist nicht schlecht im Prinzip, aber entwässert den Bastard...
Aber im nächsten Artikel werden wir schrauben, um es stoploss und Trailing Stop klassisch und auf der Grundlage von Indikatoren.
Ich verstehe, der Preis ist 200 Pfund! Ja, es wird fast das einfachste Geld sein!
- www.mql5.com
GUT. Frage an die Verwaltung. Werde ich für einen solchen Artikel bezahlt werden. Eine grobe Skizze des Artikels.
Ich nehme jeden Experten wie diesen zum Beispiel von kodobaza - https://www.mql5.com/de/code/26013.
Ich teste nach Preisen. Dann gebe ich die Preise von MA ein. und sagen wir mal die Preise von Parabolik.
Ich tue Tests auf verschiedenen TFs und 5 Instrumente.
Ich habe die Daten in der Tabelle und gießen Sie Wasser, dass der Roboter ist nicht schlecht im Prinzip, aber es entwässert den Bastard...
Aber im nächsten Artikel werden wir schrauben, um es stoploss und trailing stop klassisch und auf der Grundlage von Indikatoren.
Ich verstehe, der Preis ist 200 Pfund! Ja, es wird fast das einfachste Geld sein!
- 2010.02.19
- www.mql5.com
Dank des Autors war ich daran interessiert, das Thema zu vertiefen.
Ich verstehe die Argumentation zur jährlichen Rentabilität nicht. Für mich stellt sich die jährliche Rentabilität wie folgt dar
- Wir haben den Expert Advisor 10 Jahre lang laufen lassen.
- Wir haben die ersten 9 Jahre in 1000 gleich lange Intervalle unterteilt. Der Beginn eines jeden Intervalls TimeBegin[i].
- TimeEnd[i] = TimeBegin[i] + Jahr.
- In jedem Intervall (TimeBegin[i]; TimeEnd[i]) wurde der Gewinn (Profit[i]) und der Drawdown (DD[i]) betrachtet.
- Der minimale Gewinnwert aus diesen 1000 Stück ist die Rentabilität des TS.
- Der Erholungsfaktor ist der Mindestwert von Profit[i]/DDD[i].
Der Bericht USDCAD_ALWAYS.html enthält nur KAUFEN-Positionen.
Bitte fügen Sie die Sätze, weil, wie sich herausstellt, die Tester Berichte sind miserabel für das Verständnis der Eingabeparameter.
@Rashid Umarov, ich schlage vor, jeden Bericht aus dem Artikel zu beobachten, um dieses Berichtsproblem vollständig zu verstehen.
Ich bin buchstäblich mit einem dieser Gs zusammengestoßen.
Es gibt zwei Überlegungen zu diesem Thema, zu denen ich gerne durchdachte Antworten sehen würde.
Der erste Gedanke.
Ein solches MM kann an jeden TS angehängt werden. Und MQL ermöglicht es Ihnen, dies so zu tun, dass Sie einen beliebigen TS nehmen, eine Zeile einfügen, und schon hat er dieses MM. Nehmen wir zum Beispiel ein gängiges Beispiel für MAs aus der Lieferung. Wir haben eine Zeile in den Quelltext geschrieben, nach der die МАшка im Falle von Ausfällen nachzufüllen begann. Das heißt, es ist einfach logisch, eine solche Bibel zu schreiben.
Der zweite Gedanke.
Stellen wir uns vor, dass jede Nachfüllung ihre eigene MA hat. Eintritt - 0. Die erste Mine - 1. Die zweite Mine ist 2. Und so weiter. Dann können wir für jede Majic die Renditen aufzeichnen. Offensichtlich wird sich herausstellen, dass die 0-Rendite negativ sein wird. 1-Ertrag wird besser sein. Und je höher die Zahl, desto höher die Rendite. Dann stellt sich die berechtigte Frage, warum wir unrentable Renditen im TS haben? Sie können einfach weggeworfen werden. Natürlich sind die Renditen umso besser, je höher der Magic ist, aber die Anzahl der Trades sinkt.
Es ist auch möglich, diese Renditen direkt im Tester herauszunehmen und einen regulären TS in einer Zeile zu erstellen.
Bottom line.
Daher kann ich nicht verstehen, wo ich mit meiner Schlussfolgerung falsch liege. Alle Nachfüll-TS sind eine Art Selbstbetrug - Gewinnminderung. Ich spreche nicht von der Entnahme in Form eines Pokers, sondern von Gewinnminderung. Schließlich ist es möglich, aus jedem Nachfüll-TS einen profitableren TS herauszuziehen. Es scheint, dass in dieser Schlussfolgerung alles logisch richtig ist. Aber ich kann nicht verstehen, warum ich mir nicht sicher bin, da es ein solches Experiment gab.
Experiment.
Ich habe einen guten Channel-Scalper genommen - wir handeln von den Kanalgrenzen nach innen. D.h. 99% des TS ist ein Algorithmus der Kanalbildung.
Ich wendete auf ihn so etwas an, wie es in "First Thought" beschrieben ist. Grob gesagt, erlaubte ich die Eröffnung einer zweiten Position, wenn der Preis den Kanal ein Stück weit verließ. Es ist klar, dass der Gewinn aus rein mathematischen Gründen zunahm. Aber auch die Depotbelastung nahm zu. Deshalb war es logisch, die Entwicklung des Erholungsfaktors zu beobachten. Und der hat sich verbessert.
Das heißt, was passierte. Ich konnte klassisch den Kanal für 1 Lot handeln und Profit1 erhalten. Ich könnte klassisch einen Kanal mit 1 Lot handeln, aber der Kanal würde erweitert werden, und ich würde Profit2 erhalten. Oder ich könnte diese TSs kombinieren, indem ich einen Dolivka mache, wie ich oben schrieb. Dabei wäre der Haupteinstieg 0,5 Lot und die Auffüllung würde den gleichen Betrag ausmachen. Ich würde Gewinn3 erhalten. Offensichtlich ist Gewinn3 = (Gewinn1+Gewinn2)/2. Aber nur beim Drawdown gab es eine signifikante Verbesserung.
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Kombination zweier profitabler Aktien (mit Gewichten, deren Summe eins ist) zu einer attraktiveren Aktie führt, wenn es zwei profitable Aktien gibt. Eigentlich ist Gridder eine Kombination aus mehreren TS mit denselben Koeffizienten, Martin - mit unterschiedlichen Koeffizienten. Und die Dummheit dieser Ansätze besteht nur darin, dass im Portfolio solcher Kombinationen Pflaumen (erste Werte der Majics) Summanden erlaubt sind. D.h. grider/martin ist ein Spezialfall der Kombination eines Portfolios von TS mit aktivierter Dummheit (es gibt unrentable TS im Portfolio).
Es gibt zwei Gedanken zu diesem Thema, zu denen ich gerne durchdachte Antworten sehen würde.
...Ich komme nämlich zu dem Schluss, dass, wenn es zwei rentable Aktien gibt, ihre Kombination (mit Gewichtungskoeffizienten, deren Summe eins ist) eine attraktivere Aktie ergibt. In Wirklichkeit ist gridder eine Kombination aus mehreren TS mit denselben Koeffizienten, martin - mit anderen Koeffizienten. Und die Dummheit dieser Ansätze besteht nur darin, dass im Portfolio solcher Kombinationen Pflaumen (erste Werte der Majics) Summanden erlaubt sind. D.h. grider/martin ist ein Spezialfall der Kombination eines Portfolios von TS mit aktivierter Dummheit (es gibt unrentable TS im Portfolio).
Nun, hier ist der fertige Plan des Artikels )
Es bleibt zu implementieren in Code, laufen die Signale für ein paar Monate und schreiben Sie den Artikel.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Neuer Artikel Entwicklung eines plattformübergreifenden Grider-EAs (Teil III): Korrekturbasiertes Raster mit Martingal :
In diesem Artikel werden wir versuchen, den bestmögliche, rasterbasierten EA zu entwickeln. Wie üblich wird dies ein plattformübergreifender EA sein, der sowohl mit MetaTrader 4 als auch mit MetaTrader 5 arbeiten kann. Der erste EA war gut genug, außer dass er über einen langen Zeitraum keinen Gewinn erzielen konnte. Der zweite EA konnte in Zeiträumen von mehr als einigen Jahren arbeiten. Leider konnte er nicht mehr als 50% Gewinn pro Jahr bei einem maximalen Drawdown von weniger als 50% erzielen.
Die Spalte "Erholungsfaktor" ist für uns von größtem Interesse. Der Spaltenwert zeigt das Verhältnis eines vom EA erzielten Gewinns zum maximalen Drawdown, d.h. Erholungsfaktor = Gewinn/Maximal Drawdown. Je größer also der Wert, desto profitabler wird der EA mit dem getesteten Instrument. Der Testzeitraum sollte auch für den korrekten Vergleich berücksichtigt werden.
Der Testzeitraum für Forex beträgt 9 Jahre, während er für die Börse 6 Jahre beträgt. So entspricht beispielsweise der Erholungsfaktor von 9 für den Devisenhandel 100% des Gewinns pro Jahr, während er für Börseninstrumente 150% des Gewinns pro Jahr beträgt.
Die Saldenkurven sind unten aufgeführt.
USDCAD:
NZDUSD:
Autor: Roman Klymenko