Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines plattformübergreifenden Grider-EAs (Teil III): Korrekturbasiertes Raster mit Martingal"

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Neuer Artikel Entwicklung eines plattformübergreifenden Grider-EAs (Teil III): Korrekturbasiertes Raster mit Martingal :

In diesem Artikel werden wir versuchen, den bestmögliche, rasterbasierten EA zu entwickeln. Wie üblich wird dies ein plattformübergreifender EA sein, der sowohl mit MetaTrader 4 als auch mit MetaTrader 5 arbeiten kann. Der erste EA war gut genug, außer dass er über einen langen Zeitraum keinen Gewinn erzielen konnte. Der zweite EA konnte in Zeiträumen von mehr als einigen Jahren arbeiten. Leider konnte er nicht mehr als 50% Gewinn pro Jahr bei einem maximalen Drawdown von weniger als 50% erzielen.

Die Spalte "Erholungsfaktor" ist für uns von größtem Interesse. Der Spaltenwert zeigt das Verhältnis eines vom EA erzielten Gewinns zum maximalen Drawdown, d.h. Erholungsfaktor = Gewinn/Maximal Drawdown. Je größer also der Wert, desto profitabler wird der EA mit dem getesteten Instrument. Der Testzeitraum sollte auch für den korrekten Vergleich berücksichtigt werden.

Der Testzeitraum für Forex beträgt 9 Jahre, während er für die Börse 6 Jahre beträgt. So entspricht beispielsweise der Erholungsfaktor von 9 für den Devisenhandel 100% des Gewinns pro Jahr, während er für Börseninstrumente 150% des Gewinns pro Jahr beträgt.

Die Saldenkurven sind unten aufgeführt.

USDCAD:

Eröffnung gemäß vorherigen Balkens, USDCAD

NZDUSD:

Eröffnung gemäß vorherigen Balkens, NZDUSD

Autor: Roman Klymenko

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