Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines plattformübergreifenden Grider-EAs (Teil III): Korrekturbasiertes Raster mit Martingal" - Seite 2
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Aus mathematischer Sicht macht dies keinen Sinn, da es einen Tester gibt. Signale können hier nur für Marketing-Promotion nützlich sein.
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In der Tat komme ich zu dem Schluss, dass, wenn es zwei profitable Aktien gibt, ihre Kombination (mit Gewichtungskoeffizienten, deren Summe eins ist) eine attraktivere Aktie ergibt. In Wirklichkeit ist gridder eine Kombination mehrerer TS mit denselben Koeffizienten, martin - mit anderen. Und die Dummheit dieser Ansätze besteht nur darin, dass im Portfolio solcher Kombinationen Pflaumen (erste Werte der Majics) Summanden erlaubt sind. D.h. grider/martin ist ein Spezialfall der Kombination eines Portfolios von TS mit aktivierter Dummheit (es gibt unrentable TS im Portfolio).
Es stellt sich heraus, dass alle "Dummheiten" das Ergebnis einer falschen, gedankenlosen Eingabe sind. Und alle "Nicht-Dummheiten" sind das Ergebnis einer "zufälligen" Korrektur der vorherigen "Dummheit". Alle Eingaben "nach dem Zufallsprinzip", bei denen das Glück nach mehreren erfolglosen Versuchen kommt.
Fazit - Sie müssen die Eingaben berechnen. Wenn Sie die durchschnittliche Anzahl der "Dummheiten" verwenden, lassen Sie sie einfach weg und steigen mit einergrößeren Menge ein, um die verpassten, aber erfolglosen Eingaben auszugleichen. Und wenn Sie es nach Zeitrahmen aufschlüsseln - von einem kleineren zu einem größeren -, können Sie eine kleine Anzahl von Einträgen auf dem größeren Zeitrahmen loswerden - verpasste Einträge bei Pullbacks der Bewegung auf dem älteren Zeitrahmen werden mit nicht verpassten Einträgen aus den jüngeren Zeitrahmen aufgefüllt, wobei dieser Pullback für den älteren Zeitrahmen nicht mehr ein Pullback für den jüngeren ist, sondern eine Bewegung für erfolgreiche Gewinnmitnahmen.
Fazit: Sie müssen die Inputs berechnen.
Es gibt zwei Ansätze für Nachfüllungen
Die erste Variante sollte kein schlechteres Ergebnis liefern als die zweite, da die zweite eine Teilmenge der ersten ist. Aber die erste Variante ist so umfangreich, dass sie rechnerisch unmöglich wird. Und GA wird Unsinn liefern (Hypothese). Die zweite Option ist also vernünftig.
Der Autor des Artikels scheint die erste Option gewählt zu haben. Und wenn er es mit Hilfe der GA gemacht hat, war die Eingabe von Unsinn mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden. Wenn er es über das vollständige Überschwingen gemacht hat, dann scheint es nicht vorhanden zu sein.
Wir brauchen ein Toolkit, das die Rentabilitätskarte für jede Majic anzeigt. Zum Beispiel kann ein solches Toolkit auf die Geschichte der dolivotnyh Signale angewendet werden, zeigt den Grad der Präsenz von Dummheit.
Über Zeitrahmen, ich verstehe nicht, die Idee.
Signale können hier nur für die Marketingförderung nützlich sein.
Und ein Indikator dafür, dass der Autor sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt hat und keine Zeit/Ressourcen gescheut hat, um die Idee in der Praxis zu testen.
Für die Aufstockung gibt es zwei Ansätze
Die erste Variante sollte kein schlechteres Ergebnis liefern als die zweite, denn die zweite ist eine Teilmenge der ersten. Aber die erste Variante ist so umfangreich, dass sie rechnerisch unmöglich wird. Und GA wird Unsinn liefern (Hypothese). Daher ist die zweite Option vernünftig.
Die Idee mit den Zeitrahmen verstehe ich nicht.
Ein Flat, das im Kanal auf jedem tf arbeitet, hat eine andere Größe. Wenn auf H4 ist es eine flache, dann auf M5 ist es eine Folge von anständigen Trends. Wenn wir auf H4 fünf Einstiege haben, von denen vier erfolglos sind, und der fünfte erfolgreich war und die gegenüberliegende Kanalgrenze mit einem guten Gewinn erreicht hat, und die vorherigen vier Einstiege bei Pullbacks erfolgten und durch den Stopp nach unten gezogen wurden, dann ist es logisch, zu einem kleineren tf zu wechseln, wo die Kanalgrenzen kleiner sind und die Einstiege häufiger sind. D.h. auf H4 haben wir vier von fünf Einstiegen eliminiert - die Anzahl der Einstiege ist fünfmal geringer geworden. Auf M5 haben wir ebenfalls vier von fünf Einträgen verworfen, aber die Einträge sind dort häufiger, und jeder fünfte erfolgreiche Eintrag auf M5 füllt die vier verworfenen Einträge auf H4, nur werden sie mit einem Gewinn sein, weil sie innerhalb des Fünf-Minuten-Kanals geschlossen werden. Ja, mit einem geringeren Gewinn als auf H4, aber wir haben vier erfolglose Einträge auf H4 verworfen und sie durch vier erfolgreiche auf M5 ersetzt, wenn auch mit einem geringeren Gewinn.
Timeframes sind kein Marktobjekt, sondern ein völlig künstliches Gebilde.
Daher ist das Thema Timeframes für immer abgeschlossen, wenn man die TF als Eingabeparameter nimmt.
D.h. er ist nur ein zu optimierender Eingangsparameter. Nun, da es keinen Sinn macht, über optimierbare Eingangsparameter zu diskutieren, gilt die gleiche These für den TF.
Die Zeitrahmen sind kein Marktobjekt, sondern ein völlig künstliches Gebilde.
Daher ist das Thema Timeframes für immer abgeschlossen, wenn der TF als Eingabeparameter genommen wird.
D.h. er ist nur ein Eingangsparameter, der optimiert werden soll. Nun, da es keinen Sinn macht, über optimierbare Eingangsparameter zu diskutieren, gilt die gleiche These für den TF.
Nein, tut sie nicht. Es handelt sich lediglich um eine der privaten Methoden zur Auswahl der Größe der Arbeitskanalbreite.
Sie lesen die Erklärungen, aber Sie sehen darin nicht, was Ihnen gesagt wird. Versuchen Sie, von der Betrachtung eines Zeitrahmens zu einer anderen Art von Chart mit kleineren Parametern überzugehen - dieser TS wird auf ihm anders funktionieren als auf dem älteren Chart. Aber was die Ausfüllungen und die Genauigkeit ihrer Eingaben betrifft - es geht nur um den kleineren Zeitrahmen, in dem die Bandbreite der Bewegung kleiner ist, die Breite des Kanals kleiner ist und der Gewinn kleiner ist. Aber im Vergleich zu den älteren tf sind die Einträge häufiger. Daraus folgt, dass, um Verlustgeschäfte auf H4 profitabel zu machen, sie in einem kleineren Kanal mit einer kleineren Kanalspanne eröffnet werden sollten. Und sie häufiger schließen.
Zeichnen Sie zwei Kanäle auf dem Chart mit Ihren Verlustgeschäften - einen großen und einen kleinen. Jeder von ihnen hat seine eigenen Parameter. Für jeden von ihnen - Ihre Verlustgeschäfte. Und sehen Sie, welche profitablen Trades auf M5 (für den kleinen Kanal) ungefähr mit unprofitablen Trades auf H4 übereinstimmen - dann werden Sie verstehen, wovon ich spreche. Sie haben aber immer gesagt, dass Sie keine Indikatoren brauchen - Sie behalten alles im Tester und in Ihrem Kopf. Dann wird es wahrscheinlich schwierig für mich sein, meine Gedanken zu erklären - ich bin es eher gewohnt zu zeichnen als zu visualisieren. Ich habe keine Zeit zum Zeichnen :(
Es stellt sich heraus, dass jede "Dummheit" das Ergebnis einer falschen, gedankenlosen Eingabe ist.
Die Schlussfolgerung ist, dass Sie Ihre Eingaben berechnen müssen.
Leider wird die "Schlussfolgerung" nur für die Geschichte gut sein, ich will nicht streiten, aber ich weiß seit langem, dass der Preis niemandem etwas schuldet, imho!
so stellt sich heraus, dass es nicht "Unsinn - die Quintessenz", aber die Quintessenz ist Risikomanagement (Sie wollen MM), müssen Sie klar definieren, was Sie von Ihrem TS wollen - oder ein "Chart bei 45 Grad nach oben" - in der Regel ist es eine Erhöhung der Risiken oder ein Chart in Form einer gestrichelten Linie - es ist ein Risiko = eine Reihe von Verlusten.
Im Allgemeinen habe ich mir schon vor langer Zeit gesagt, dass das Problem nicht darin besteht, die Order korrekt nach den Signalen des TS zu platzieren (in der Tat, passend oder Sie wollen erraten, wohin der Markt gehen wird...), und das Hauptproblem ist, die richtige Entscheidung zu treffen, was zu tun ist, wenn sich das Signal des TS als falsch (fehlerhaft) herausstellt.
Es gibt zwei Ansätze für die Wiederauffüllungen
jedes "5. Mitglied" des Forums hat das schon gemacht, das Problem wird sein, dass der Haupt-TS darauf wartet, dass das Raster der Aufträge funktioniert - d.h. der Haupt-TS "schläft",
wir brauchen eine universelle Lösung, um dem bestehenden TS für jeden erteilten Auftrag ein Raster hinzuzufügen - dann wird die Rentabilität des TS erhöht, aber es erfordert auch eine Erhöhung der Einlagen, Risiken.... usw.
ZYZY: der TS selbst sollte in der Lage sein, ein bequemes, korrektes Raster von Aufträgen im Tester zu erzeugen.
ZYZY: schrieb schon 10 mal Gitter von Aufträgen, die Autoren des TS, was nur nicht erfunden, und dass ich bemerkt, dass die Wiedereröffnung von bereits ausgelösten Aufträgen (neue Aufträge anstelle von geschlossenen) in der Regel deutlich erhöht die Rentabilität des Gitters...zu begleiten solche Gitter ist eine mühsame Angelegenheit )))))
Nein, das ist nicht der Fall. Dies ist nur eine der privaten Methoden zur Auswahl der Größe der Arbeitskanalbreite.
Die Diskussion über TF ist hier natürlich nicht Thema. Vielleicht ist es sinnvoll, sie in eine separate Diskussion zu stellen.
TF ist ein Eingabeparameter eines jeden TS. Die Tatsache, dass er nicht als Eingang zugewiesen ist, bedeutet nicht, dass er kein Eingangsparameter ist. Aber aus irgendeinem Grund nehmen Sie ihn nicht als Eingabeparameter wahr. Wahrscheinlich nehmen Sie auch das Handelssymbol nicht als Eingabe wahr. Obwohl es auch ein Eingabeparameter ist.
Meiner Meinung nach haben TFs und Symbole nichts mit diesem Thema zu tun.
Leider wird die "Schlussfolgerung" nur für die Geschichte gut sein, ich will nicht streiten, aber ich weiß seit langem, dass der Preis niemandem etwas schuldet, imho!
so stellt sich heraus, dass es nicht "Unsinn - die Quintessenz", aber die Quintessenz ist Risikomanagement (Sie wollen MM), müssen Sie klar definieren, was Sie von Ihrem TS wollen.
Lassen Sie uns klar definieren, was Dummheit ist. Dummheit ist, wenn man im Tester optimiert, um einen TS ins Portfolio zu nehmen, der im getesteten Intervall einen Verlust aufweist. Dies ist eine absolut klare Formulierung.
Wenn wir sagen, dass Stupidity absichtlich gemacht wird, weil wir nicht sicher sein können, dass er bei OOS keinen Gewinn bringt, dann können wir das natürlich. Aber auf diese Weise kann absolut jeder Ansatz gerechtfertigt werden.