SuperTrend TV EA - Experte für den MetaTrader 5

Dies ist der Expert-Advisor-Teil eines SuperTrend-Ports. Der Indikator, mit dem hier gehandelt wird, wird separat als „SuperTrend TV“ veröffentlicht, wobei es vor allem darum ging, den Wert von TradingView eins zu eins nachzubilden. Die Strategie selbst ist hier bewusst einfach gehalten: Es wird gekauft, wenn die Linie nach oben dreht, und verkauft, wenn sie nach unten dreht, denn das Interessante daran, einen Indikator in einen EA zu integrieren, ist niemals die Strategie.

Was schiefgeht, ist das Timing. Ein EA, der seinen Indikator auf einer noch im Entstehen begriffenen Kerze auswertet, erfasst Signale, die nur wenige Sekunden lang bestehen und dann verschwinden, bevor die Kerze schließt. Auf dem Chart sieht alles überzeugend aus, der Tester-Bericht fällt optimistisch aus, und die Trades, die tatsächlich stattfinden, sind nicht diejenigen, die irgendjemand gesehen hat. Dieser EA wertet ausschließlich geschlossene Kerzen aus und wird mit einem Audit ausgeliefert, das dies belegt.

SuperTrend TV auf XAUUSD M15. Der EA steigt bei jedem Umschwung der Linie ein und hält jeweils nur eine Position

So funktioniert es

Er liest den Richtungs-Puffer von SuperTrend TV über iCustom aus, agiert einmal pro abgeschlossener Kerze und hält jeweils nur eine einzige Position. Jede Order trägt eine Magic Number, sodass der EA niemals manuell eröffnete Positionen berührt. Der Stop wird auf die SuperTrend-Linie selbst gesetzt, mit einem optionalen Puffer in Punkten, und die Position wird geschlossen und umgekehrt, wenn die Linie in die andere Richtung umschlägt.

Ein Fall verdient besondere Erwähnung, da es sich um eine Situation handelt, in der eine naive Version eine Order platziert, die der Server ablehnen muss. Die Linie wird zum Schlusskurs des abgeschlossenen Balkens berechnet, während der Einstieg zum nächstmöglichen Kurs erfolgt; daher kann der Kurs zum Zeitpunkt der Orderausgabe bereits über die Linie hinausgeschwungen sein. Der Stop-Loss läge dann auf der falschen Seite des Einstiegs. Würde man ihn nach der anderen Seite verschieben, würde ein Trade eröffnet, der nur einen Punkt vom Stop-Loss entfernt wäre; daher wird das Signal stattdessen verworfen und im Protokoll vermerkt. Auf dem EURUSD-H1-Chart über acht Monate hinweg ist dies bei 117 Signalen einmal vorgekommen.

Der Indikator wird als Ressource in den Expert Advisor kompiliert; sobald dieser erstellt ist, läuft er eigenständig und benötigt den Indikator nicht mehr neben sich im Terminal. Das bedeutet allerdings, dass der Indikator zuerst kompiliert werden muss, da die Ressource zum Zeitpunkt der Erstellung aus seiner .ex5-Datei übernommen wird.

So werden die Trades überprüft

Der EA schreibt den Indikatorwert bei jedem geschlossenen Balken in ein Protokoll, nicht nur bei den Umkehrungen. Ein Python-Skript liest dann dieses Protokoll aus und gleicht die Trades mit der Zeitreihe ab. Es wird also nicht behauptet, dass der EA auf einem Chart richtig aussieht, sondern dass jede Umkehr genau eine Order auf der richtigen Seite erzeugt hat und dass keine Order ohne eine ihr zugrunde liegende Umkehr erschienen ist.

Warum das Protokoll jeden Balken erfasst

Die erste Version des Audits verglich die Trades mit einer aus dem Live-Terminal exportierten Indikator-Datei und meldete dreiundneunzig Trades ohne zugrunde liegendes Signal. Der EA funktionierte einwandfrei. Dem Live-Terminal fehlten dreieinhalbtausend der M5-Balken, die der Tester aus Minutendaten erstellt, sodass die Hälfte der Signale keinen entsprechenden Balken hatte.

Der Vergleich zweier auf unterschiedlichen Daten basierender Berechnungen ist der einfachste Weg, einen Fehlerbericht über funktionierenden Code zu erstellen, und es ist wichtig zu wissen, dass dies selbst dann geschieht, wenn man gezielt danach sucht. Die Aufzeichnung der Datenreihe während des Laufs beseitigt das Problem vollständig. Die Prüfung akzeptiert weiterhin einen externen Export als optionale Zweitmeinung, und bei den Balken stimmen die beiden Quellen jedes Mal in der Richtung überein.

Eingaben

• ATR-Periode und -Faktor, werden direkt an den Indikator weitergeleitet
• Lotgröße, fest
• zusätzliche Punkte jenseits der Linie für den Stop, standardmäßig Null
• Magic Number und Slippage
• Entscheidungsprotokoll ein- oder ausgeschaltet sowie dessen Dateiname

Was das mit einem Konto macht

Die naheliegende Frage bei jedem veröffentlichten Expert-Advisor lautet, ob er Geld verdient – daher hier die Zahlen statt einer Meinung. Beide Durchläufe starten mit 10.000, verwenden die Standardeinstellungen und ein festes Zehntel-Lot und stammen aus dem Strategietester auf Basis realer historischer Daten. Die Zahlen beziehen sich auf Positionen und entsprechen der Zeile „Total Trades“ im Bericht; die Zeile „Total Deals“ weist daher etwa doppelt so viele Einträge auf, da dort jeder Einstieg und jeder Ausstieg separat gezählt wird.

Der Goldmonat war von einem Trend geprägt, und dieses Ergebnis ist eher dem Trend als dem System zuzuschreiben. Der Verlust beim Euro entspricht in etwa den Kosten der Umkehrungen selbst, da der Expert-Advisor ständig am Markt ist und bei jeder Trendwende den Spread zweimal zahlen muss. Bei einer reinen Trendwende ohne Filter bleibt danach nur noch sehr wenig übrig – das ist das normale Ergebnis und kein Mangel des Portfolios.

Das ist der ehrliche Stand der Dinge, und genau deshalb geht es in dieser Veröffentlichung eher um den Umgang mit Signalen als um eine Strategie. Was hier überprüft werden kann, ist, dass das Portfolio mit dem Original übereinstimmt und dass die Trades den Signalen entsprechen. Es wird kein Gewinn versprochen, und wer davon ausgeht, wird von derselben Arithmetik enttäuscht sein, die die obige Tabelle hervorgebracht hat.

Was hier nicht enthalten ist

Es gibt kein Geldmanagement. Die Lotgröße ist fest, es gibt keinen Risikoprozentsatz, kein tägliches Verlustlimit und keine Drawdown-Abschaltung, da es in dieser Veröffentlichung um die Signalverarbeitung geht und das Hinzufügen dieser Elemente das, was hier demonstriert wird, verwässern würde. Wer dies als Ausgangspunkt nutzt, sollte diese Elemente hinzufügen, bevor es auch nur in die Nähe eines Live-Kontos gelangt.

Noch eine Sache, die klar gesagt werden sollte: Die „Magic Number“ verhindert, dass der EA auf einem Hedging-Konto manuelle Trades ausführt. Auf einem Netting-Konto fasst das Terminal standardmäßig alle Positionen eines Symbols zu einer einzigen Position zusammen. Wenn Sie also dasselbe Symbol manuell handeln, während der EA läuft, ist eine Trennung nicht mehr möglich – dies ist jedoch eine Eigenschaft des Netting-Verfahrens und nicht dieses Codes.