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ATR% ist ein ATR-Volatilitätsindikator, der in Prozent ausgedrückt wird. Er misst die durchschnittliche wahre Preisspanne für einen bestimmten Zeitraum, wobei nicht nur die täglichen Höchst- und Tiefstwerte, sondern auch mögliche Kurslücken berücksichtigt werden.

100 % bei diesem Indikator ist die maximal mögliche Volatilität des Vermögenswerts. Auf den unteren Zeitrahmen nimmt ATR% in den meisten Fällen Werte bis zu 3% an, auf den oberen Zeitrahmen können die Werte höher sein.

Zur Berechnung von ATR% wird die folgende Formel verwendet: ATRP = ATR / close * 100, wobei ATR der Durchschnittswert der größten Preisspanne für einen bestimmten Zeitraum und close der aktuelle Kurs des Assets ist.


SZY: ATR vs. ATR-Prozent. Die gleiche Yuzh, aber in der linken Hand.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/54824

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