价格增量的分配 - 页 7 1234567891011121314...18 新评论 Stanislav Korotky 2017.11.05 20:15 #61 Alexander_K:我认为在非马尔科夫过程的情况下，你必须逆向交易，但对于马尔科夫过程，你必须沿着趋势交易。这很奇怪。我以为是反过来的。趋势是过程的记忆效应（观察之间的依赖性）。而马尔科夫过程是一个非记忆过程。相应地，有必要用非马尔科夫过程沿着趋势进行交易，反之则用马尔科夫过程。只是在实践中，报价的性质可能会来回变化。 anonymous 2017.11.05 21:00 #62 Stanislav Korotky:这很奇怪。我以为是反过来的。趋势是过程记忆的影响（观察之间的依赖性）。而马尔科夫过程是一个无记忆的过程。相应地，我们应该用非马尔科夫过程沿着趋势进行交易，而反对趋势则用马尔科夫过程。为那些喜欢 "思考 "的人提供反例。如果遵循AR(1)模型--趋势和反趋势交易都能发挥作用；由此产生的过程是马尔科夫的。如果我们加入分数阶次积分，过程就会变得非马尔科夫，但趋势和反趋势交易都会发挥作用。AR(1)模型的参数不多，无法知道其中哪些参数决定了趋势交易是否有效，除非问题是过程是否是马尔科夫的。 [删除] 2017.11.06 02:57 #63 Alexander_K:亲爱的交易员们!在闲暇之余，我阅读了本论坛的许多主题--其中许多讨论了确定随机变量回报的分布类型（所谓的价格增量）的问题。我自己意识到，这个问题还没有得到解决，有一些:):):)，适当的教育和技能，我决定参与解决这个问题。所以，任务的定义。从某一货币对的tick数据中确定连续价格增量Bid和Ask的概率分布（即分析了由当前和之前Ask价格之差组成的数据集和相同的Bid价格集）。某一分布的概率密度函数、分布函数和量化函数的公式必须以分析形式呈现。事实证明，这项任务肯定是困难的。让我说，这个分布不是那些广泛讨论的分布之一--既不是正态分布，也不是逻辑分布，也不是拉普拉斯分布，也不是考奇分布，等等，等等。在我告诉你这个分布（更确切地说，它是一个分布系列，因为不同的货币对有不同的尺度系数值，一般来说，它与标准差 不一致）之前，请回答我几个问题--知道这个分布到底能提供什么？它对外汇交易有什么帮助？真诚的。偶然路过，对外汇市场感兴趣Alexander_K :):)1）它没有帮助。2）在任何方面都没有帮助。 [删除] 2017.11.06 03:01 #64 Alexander_K:当然，这是最重要的问题。我认为在非马尔科夫过程的情况下，我们应该逆势交易，而在马尔科夫过程的情况下，我们应该顺势交易。下周我将研究嘀嗒声到达时间的概率分布--让我们看看不同配对的情况。如果它是非指数的--那么这些过程就不是马尔科夫的，反之亦然。我将在论坛上公布结果。请原谅我，Alexander_K，但说句不好听的，这是在胡说八道。 [删除] 2017.11.06 03:06 #65 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 市场是一个受控的动态系统。 Oleg avtomat, 2013.06.12 17:35 <br / translate="no">sergeyas。严格来说，噪音应该是"红色 "的。这就是任何 "适当的 "动态系统的内在噪声。在没有音乐输入的情况下，将放大器的音量调到最大，我们会听到SHHHHHHHHH））。 严格来说，噪音不一定是，但可以是 任何东西，包括 "红色 "和 "粉色 "和 "白色"......以及 "灰褐色-覆盆子"--任何东西。对增量来说也是如此。 Stefan Stoyanov 2017.11.06 05:00 #66 СанСаныч Фоменко:以增量对数为输入的GARCH模型由三部分组成：趋势模型、波动率模型和增量分布模型。关于这些分布、它们对算法的影响、货币对按分布类型的差异和其他....，有大量的文献。你提出的问题是一个有30年历史的胡须。金融市场的主要数学工具是GARCH，其中有很多。在机器学习的主题中，我给出了一份文献选集--我又紧紧抓住了它。到目前为止，最广泛使用的是斜面T形分布。但我重申，一个完整的模型由三个部分组成。有一些现成的软件包在实际交易中被广泛使用。结果可在公开出版物中获得。在R中，fgarch和 rugarch 可能被命名，但它们不是唯一的。亲爱的 桑桑-弗门科。 如果你是 奠定基础并制定了集群 指标 的福门科 ，那么 恭喜你！你将会得到更多的信息。然而我想指出数学分解的一个重要方面为了得到价格函数的任何分布，它必须在时间上是连续的这个 条件对于所有的积分和微分函数都是不言而喻的对于任何我们想要微分或进一步积分的函数，如果我们想要分解它，就必须满足这个函数的连续性条件。不幸的是，外汇的性质是这样的，在我看来， 它不能保证价格的平稳性和连续性，因为它的形成具有嘀嗒的性质。所以我认为你创建的任何价格分布要么是有问题的，要么至少是一个伪分布。 尊敬的Stefan Stoyanov先生 Alexander_K 2017.11.06 09:07 #67 终于有了一些专业的评论了！！。我对此感到非常高兴。然而，在工程师中，面对困难而退缩是不习惯的--是吗？首先要做的是将结果还原为一个已知的模型。我重复--不是发明的，而是已知的。1.我现在得到的关于滴答声的结果表明，滴答声的概率分布 不是 指数型的。2.你认为，如果我开始阅读符合指数规律的时间间隔的引文，对我有帮助吗？毕竟，从逻辑上讲，我将得到一个马尔可夫过程，其中有一些报价的伪状态，当时没有交易，但买入和卖出的当前状态被认为是即将到来的刻度。 Alexander_K 2017.11.06 09:34 #68 Stefan Stoyanov:亲爱的 桑桑尼茨-福门科。 如果你是 奠定基础和制定集群 指标 的福门科 ，那么 恭喜 你然而我想指出数学分解的一个重要方面为了得到价格函数的任何分布，它必须在时间上是连续的这个 条件对于所有的积分和微分函数都是不言而喻的对于任何我们想要微分或进一步积分的函数，如果我们想要分解它，就必须满足这个函数的连续性条件。不幸的是，外汇的性质是这样的，在我看来， 它不能保证价格的平稳性和连续性，因为它的形成具有嘀嗒的性质。所以我认为你创建的任何价格分布要么是有问题的，要么至少是一个伪分布。 尊敬的Stefan Stoyanov先生在这种情况下，我们谈论的是一个概率分布 的近似值。我的研究表明，第一个近似值，价格增量的概率分布是一个学生t2分布，各种货币对的规模系数不同，不等于标准差。我认为这是非常重要的信息。 剩下的就是要了解如何应用这些知识。 Alexander_K 2017.11.06 10:39 #69 所有--对EURJPY 并行运行了2个tick读取过程。1.按其到达的实际时间。2.在间隔时间内，受指数分布规律的影响。让我们看看是否会有有趣的结果。 Alexander_K 2017.11.06 14:35 #70 祝贺概率论的爱好者们!事实上，如果我们不按实际到达时间来阅读刻度线，而是 按 指数规律分布的时间间隔来 阅读刻度线，那么定价过程就变成了马尔科夫式。此外，从它取模的增量分布并不清楚，在p=0.5的情况下，它变成了几何图形。目前仍不清楚如何在实践中应用这些知识，但很明显，我们正走在正确的道路上。 1234567891011121314...18 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我认为在非马尔科夫过程的情况下，你必须逆向交易，但对于马尔科夫过程，你必须沿着趋势交易。
这很奇怪。我以为是反过来的。趋势是过程的记忆效应（观察之间的依赖性）。而马尔科夫过程是一个非记忆过程。相应地，有必要用非马尔科夫过程沿着趋势进行交易，反之则用马尔科夫过程。
只是在实践中，报价的性质可能会来回变化。
这很奇怪。我以为是反过来的。趋势是过程记忆的影响（观察之间的依赖性）。而马尔科夫过程是一个无记忆的过程。相应地，我们应该用非马尔科夫过程沿着趋势进行交易，而反对趋势则用马尔科夫过程。
为那些喜欢 "思考 "的人提供反例。
如果遵循AR(1)模型--趋势和反趋势交易都能发挥作用；由此产生的过程是马尔科夫的。如果我们加入分数阶次积分，过程就会变得非马尔科夫，但趋势和反趋势交易都会发挥作用。
AR(1)模型的参数不多，无法知道其中哪些参数决定了趋势交易是否有效，除非问题是过程是否是马尔科夫的。
亲爱的交易员们!
在闲暇之余，我阅读了本论坛的许多主题--其中许多讨论了确定随机变量回报的分布类型（所谓的价格增量）的问题。我自己意识到，这个问题还没有得到解决，有一些:):):)，适当的教育和技能，我决定参与解决这个问题。
所以，任务的定义。
从某一货币对的tick数据中确定连续价格增量Bid和Ask的概率分布（即分析了由当前和之前Ask价格之差组成的数据集和相同的Bid价格集）。某一分布的概率密度函数、分布函数和量化函数的公式必须以分析形式呈现。
事实证明，这项任务肯定是困难的。让我说，这个分布不是那些广泛讨论的分布之一--既不是正态分布，也不是逻辑分布，也不是拉普拉斯分布，也不是考奇分布，等等，等等。
在我告诉你这个分布（更确切地说，它是一个分布系列，因为不同的货币对有不同的尺度系数值，一般来说，它与标准差 不一致）之前，请回答我几个问题--知道这个分布到底能提供什么？它对外汇交易有什么帮助？
真诚的。
偶然路过，对外汇市场感兴趣
Alexander_K :):)
1）它没有帮助。
2）在任何方面都没有帮助。
当然，这是最重要的问题。
我认为在非马尔科夫过程的情况下，我们应该逆势交易，而在马尔科夫过程的情况下，我们应该顺势交易。
下周我将研究嘀嗒声到达时间的概率分布--让我们看看不同配对的情况。
如果它是非指数的--那么这些过程就不是马尔科夫的，反之亦然。
我将在论坛上公布结果。
请原谅我，Alexander_K，但说句不好听的，这是在胡说八道。
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
市场是一个受控的动态系统。
Oleg avtomat, 2013.06.12 17:35
严格来说，噪音应该是"红色 "的。
这就是任何 "适当的 "动态系统的内在噪声。
在没有音乐输入的情况下，将放大器的音量调到最大，我们会听到SHHHHHHHHH））。
严格来说，噪音不一定是，但可以是 任何东西，包括 "红色 "和 "粉色 "和 "白色"......以及 "灰褐色-覆盆子"--任何东西。
对增量来说也是如此。
以增量对数为输入的GARCH模型由三部分组成：趋势模型、波动率模型和增量分布模型。关于这些分布、它们对算法的影响、货币对按分布类型的差异和其他....，有大量的文献。你提出的问题是一个有30年历史的胡须。金融市场的主要数学工具是GARCH，其中有很多。在机器学习的主题中，我给出了一份文献选集--我又紧紧抓住了它。
到目前为止，最广泛使用的是斜面T形分布。但我重申，一个完整的模型由三个部分组成。
有一些现成的软件包在实际交易中被广泛使用。结果可在公开出版物中获得。在R中，fgarch和 rugarch 可能被命名，但它们不是唯一的。
亲爱的 桑桑-弗门科。
如果你是 奠定基础并制定了集群 指标 的福门科 ，那么 恭喜你！你将会得到更多的信息。
然而我想指出数学分解的一个重要方面
为了得到价格函数的任何分布，它必须在时间上是连续的
这个 条件对于所有的积分和微分函数都是不言而喻的
对于任何我们想要微分或进一步积分的函数，如果我们想要分解它，就必须满足这个函数的连续性条件。
不幸的是，外汇的性质是这样的，在我看来， 它不能保证价格的平稳性和连续性，因为它的形成具有嘀嗒的性质。
所以我认为你创建的任何价格分布要么是有问题的，要么至少是一个伪分布。
尊敬的Stefan Stoyanov先生终于有了一些专业的评论了！！。我对此感到非常高兴。
然而，在工程师中，面对困难而退缩是不习惯的--是吗？首先要做的是将结果还原为一个已知的模型。我重复--不是发明的，而是已知的。
1.我现在得到的关于滴答声的结果表明，滴答声的概率分布 不是 指数型的。
2.你认为，如果我开始阅读符合指数规律的时间间隔的引文，对我有帮助吗？毕竟，从逻辑上讲，我将得到一个马尔可夫过程，其中有一些报价的伪状态，当时没有交易，但买入和卖出的当前状态被认为是即将到来的刻度。
亲爱的 桑桑尼茨-福门科。
如果你是 奠定基础和制定集群 指标 的福门科 ，那么 恭喜 你
然而我想指出数学分解的一个重要方面
为了得到价格函数的任何分布，它必须在时间上是连续的
这个 条件对于所有的积分和微分函数都是不言而喻的
对于任何我们想要微分或进一步积分的函数，如果我们想要分解它，就必须满足这个函数的连续性条件。
不幸的是，外汇的性质是这样的，在我看来， 它不能保证价格的平稳性和连续性，因为它的形成具有嘀嗒的性质。
所以我认为你创建的任何价格分布要么是有问题的，要么至少是一个伪分布。
尊敬的Stefan Stoyanov先生在这种情况下，我们谈论的是一个概率分布 的近似值。我的研究表明，第一个近似值，价格增量的概率分布是一个学生t2分布，各种货币对的规模系数不同，不等于标准差。我认为这是非常重要的信息。 剩下的就是要了解如何应用这些知识。
所有--对EURJPY 并行运行了2个tick读取过程。
1.按其到达的实际时间。
2.在间隔时间内，受指数分布规律的影响。
让我们看看是否会有有趣的结果。
祝贺概率论的爱好者们!
事实上，如果我们不按实际到达时间来阅读刻度线，而是 按 指数规律分布的时间间隔来 阅读刻度线，那么定价过程就变成了马尔科夫式。此外，从它取模的增量分布并不清楚，在p=0.5的情况下，它变成了几何图形。
目前仍不清楚如何在实践中应用这些知识，但很明显，我们正走在正确的道路上。