价格增量的分配 - 页 8 123456789101112131415...18 新评论 Stefan Stoyanov 2017.11.06 14:44 #71 Alexander_K: 在这种情况下，我们谈论的是对概率分布 的近似。我的研究表明，第一个近似值，价格增量的概率分布是一个学生的t2分布，不同货币对的比例系数不同，不等于标准差。我认为这是非常重要的信息。 唯一要做的是了解如何应用这些知识。如何应用它？ 我不知道你得到的是什么分布，我没有处理过，但值得考虑的是一种方法，可以忽略零售经纪商人为的高波动性，因为他们用自己的止损来破坏客户的账户 anonymous 2017.11.06 14:47 #72 Alexander_K:2.你认为如果我现在开始在满足指数规律的时间间隔内阅读引文，会有什么作用吗？ 因为从逻辑上讲，我将得到一个马尔科夫过程，在没有交易的时候，有一些报价的伪状态，但当前的Bid和Ask状态被认为是一个进入的tick。能否请你提供一个链接，说明你的论断的理论依据？在这个特殊的案例中，我在应用 "明显性操作者 "方面遇到了困难 o_OAlexander_K:如果你不按实际到达时间来阅读刻度线，而是按指数规律分布的时间间隔 来阅读，那么定价过程就变成了马尔科夫过程。这里有些不对劲... Alexander_K 2017.11.06 15:08 #73 anonymous:你能否提供一个链接，说明你的论断的理论依据？在这个特殊的案例中，我在应用 "明显性操作者 "方面遇到了困难 o_O这里有些不对劲...自己去看看吧。附件中的文件是我目前正在收集的数据。A栏是买入价格，B栏是卖出价格。我在等一个人，他能毫不含糊地、自信地说："是的，即使对一个孩子来说，这个数据也很清楚，必须如此这般地解释......"。 附加的文件： EURJPY_exponential_time_ticks.zip 16 kb EURJPY_real_time_ticks.zip 16 kb Maxim Kuznetsov 2017.11.06 15:58 #74 Alexander_K:祝贺概率论的爱好者们!事实上，如果我们不按实际到达时间来阅读刻度线，而是 按 指数规律分布的时间间隔来 阅读刻度线，那么定价过程就变成了马尔科夫式。此外，从它取模的增量分布并不清楚，在p=0.5的情况下，它变成了几何图形。目前仍不清楚如何在实践中应用这些知识，但我们在正确的轨道上的事实是明显的。我有家庭假期，所以非常简短：从实践和根据统计数字来看，这个过程分为两个阶段（如果你包括新闻干扰--三个），其中主要分布和原则是不同的。虽然蜱虫率（dV/dT）相对较低，但我们看到一个清晰而美丽的随机漫步，在某个阈值的增长，它都采取了指数增长。 如果仔细思考，应该是这样的，如果认为市场是一个分布式的LMS（大规模服务系统），在终端注册的蜱虫只是一个结果，而且只是其中一个部分。我们应该检查用于选择初始数据的方法--这里最常见的错误（在这个资源上，以及一般情况下）是数据采样。 因为你钩住了两个进程，所以你会得到过多的 "胖尾巴"（这只是一个花哨的词，来自另一个话题，只是一个花哨的词）。 Alexander_K 2017.11.06 16:31 #75 Maxim Kuznetsov:我有一个家庭假期，所以非常简短：从实践和统计来看，这个过程分为两个阶段（如果包括新闻兴奋-恐慌，则为三个阶段），其中基本分布和原则是不同的。虽然蜱虫率（dV/dT）相对较低，但我们看到一个清晰而美丽的随机漫步，在某个阈值的增长，它都采取了指数增长。 如果仔细思考，应该是这样的，如果认为市场是一个分布式的LMS（大规模服务系统），在终端注册的蜱虫只是一个结果，而且只是其中一个部分。你应该检查选择初始数据的方法--在这里（在这个资源上，以及在一般情况下），最常见的错误是数据采样。 因为你钩住了两个进程，所以你会得到过多的 "胖尾巴"（这只是一个花哨的词，来自另一个话题，只是一个花哨的词）。 事实上，我们 "脱离 "了蜱虫的真实频率，并将其带入指数 规律，这难道不给我们带来一些额外的优势？ Maxim Dmitrievsky 2017.11.06 17:10 #76 这不就像在这里重新发明轮子，就像另一个主题中的RSI一样......复杂的科学路径：）并试图重新发明另一个市场模式 Alexander_K 2017.11.06 17:35 #77 Maxim Dmitrievsky:这岂不是像在这里重新发明轮子，就像另一个主题中的RSI一样......复杂的科学路径：）并试图重新发明另一个市场模式晚上好，马克西姆!我算是吧--刚开始接触外汇，但算是有一些物理学背景和与技术过程有关的实践。在技术方面也有其他过程...我对交易一无所知，所以请不要苛责。对我来说，重要的是了解当前的进程--然后我将进行编程。如果交易者-程序员，例如，已经使用指数 频率而不是真实的跳动率，并得到一些不寻常的结果--我将很高兴听到他们的意见。 Maxim Kuznetsov 2017.11.06 17:36 #78 Alexander_K: 事实上，我们 "脱离 "了蜱虫的真实频率，并将其带入指数规律，难道这不会给我们带来任何额外的优势吗？它没有。为了推导出一些东西，有必要确保外部条件相同或至少相似，否则就是 "医院的平均温度"。甚至连年平均数都没有。"嗯，其中一个测量尺度已经改变。 即P1.确定哪些条件是重要的 货币的外部条件每天至少有2次明显变化。伦敦开盘前和纽约开盘后的市场是两个不同的市场。 Maxim Kuznetsov 2017.11.06 17:49 #79 Alexander_K: 事实上，我们与蜱虫的实际频率 "脱钩"，使其达到指数规律，这难道没有给我们带来任何额外的好处吗？ 另一个小补充--只是 "嘀 "在很大程度上是你所连接的服务器的产物。通过小的计数，我们基本上是在测量一个特定服务器的队列特征。它如何处理堆栈上的传入请求，通过发送队列，延迟和部分减薄的结果。 Alexander_K 2017.11.06 18:02 #80 Maxim Kuznetsov: 另一个小补充--只是 "嘀 "在很大程度上是你连接到的服务器的产物。对于小的计数，我们主要是测量一个特定服务器的队列的特征。它如何处理堆栈上的传入请求，通过发送队列，延迟和部分减薄的结果。 现在我从一个真实的NDD账户中获取数据（我还没有交易，只是开了一个账户做实验）。按照我的理解--来自这样一个账户的数据可以无条件地被信任。 123456789101112131415...18 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在这种情况下，我们谈论的是对概率分布 的近似。我的研究表明，第一个近似值，价格增量的概率分布是一个学生的t2分布，不同货币对的比例系数不同，不等于标准差。我认为这是非常重要的信息。 唯一要做的是了解如何应用这些知识。
如何应用它？
我不知道你得到的是什么分布，我没有处理过，但值得考虑的是一种方法，可以忽略零售经纪商人为的高波动性，因为他们用自己的止损来破坏客户的账户2.你认为如果我现在开始在满足指数规律的时间间隔内阅读引文，会有什么作用吗？ 因为从逻辑上讲，我将得到一个马尔科夫过程，在没有交易的时候，有一些报价的伪状态，但当前的Bid和Ask状态被认为是一个进入的tick。
能否请你提供一个链接，说明你的论断的理论依据？在这个特殊的案例中，我在应用 "明显性操作者 "方面遇到了困难 o_O
如果你不按实际到达时间来阅读刻度线，而是按指数规律分布的时间间隔 来阅读，那么定价过程就变成了马尔科夫过程。
这里有些不对劲...
你能否提供一个链接，说明你的论断的理论依据？在这个特殊的案例中，我在应用 "明显性操作者 "方面遇到了困难 o_O
这里有些不对劲...
自己去看看吧。附件中的文件是我目前正在收集的数据。A栏是买入价格，B栏是卖出价格。
我在等一个人，他能毫不含糊地、自信地说："是的，即使对一个孩子来说，这个数据也很清楚，必须如此这般地解释......"。
祝贺概率论的爱好者们!
事实上，如果我们不按实际到达时间来阅读刻度线，而是 按 指数规律分布的时间间隔来 阅读刻度线，那么定价过程就变成了马尔科夫式。此外，从它取模的增量分布并不清楚，在p=0.5的情况下，它变成了几何图形。
目前仍不清楚如何在实践中应用这些知识，但我们在正确的轨道上的事实是明显的。
我有家庭假期，所以非常简短：从实践和根据统计数字来看，这个过程分为两个阶段（如果你包括新闻干扰--三个），其中主要分布和原则是不同的。虽然蜱虫率（dV/dT）相对较低，但我们看到一个清晰而美丽的随机漫步，在某个阈值的增长，它都采取了指数增长。 如果仔细思考，应该是这样的，如果认为市场是一个分布式的LMS（大规模服务系统），在终端注册的蜱虫只是一个结果，而且只是其中一个部分。我们应该检查用于选择初始数据的方法--这里最常见的错误（在这个资源上，以及一般情况下）是数据采样。
因为你钩住了两个进程，所以你会得到过多的 "胖尾巴"（这只是一个花哨的词，来自另一个话题，只是一个花哨的词）。
我有一个家庭假期，所以非常简短：从实践和统计来看，这个过程分为两个阶段（如果包括新闻兴奋-恐慌，则为三个阶段），其中基本分布和原则是不同的。虽然蜱虫率（dV/dT）相对较低，但我们看到一个清晰而美丽的随机漫步，在某个阈值的增长，它都采取了指数增长。 如果仔细思考，应该是这样的，如果认为市场是一个分布式的LMS（大规模服务系统），在终端注册的蜱虫只是一个结果，而且只是其中一个部分。你应该检查选择初始数据的方法--在这里（在这个资源上，以及在一般情况下），最常见的错误是数据采样。
因为你钩住了两个进程，所以你会得到过多的 "胖尾巴"（这只是一个花哨的词，来自另一个话题，只是一个花哨的词）。
这不就像在这里重新发明轮子，就像另一个主题中的RSI一样......复杂的科学路径：）并试图重新发明另一个市场模式
这岂不是像在这里重新发明轮子，就像另一个主题中的RSI一样......复杂的科学路径：）并试图重新发明另一个市场模式
晚上好，马克西姆!
我算是吧--刚开始接触外汇，但算是有一些物理学背景和与技术过程有关的实践。在技术方面也有其他过程...
我对交易一无所知，所以请不要苛责。
对我来说，重要的是了解当前的进程--然后我将进行编程。如果交易者-程序员，例如，已经使用指数 频率而不是真实的跳动率，并得到一些不寻常的结果--我将很高兴听到他们的意见。
事实上，我们 "脱离 "了蜱虫的真实频率，并将其带入指数规律，难道这不会给我们带来任何额外的优势吗？
它没有。为了推导出一些东西，有必要确保外部条件相同或至少相似，否则就是 "医院的平均温度"。甚至连年平均数都没有。"嗯，其中一个测量尺度已经改变。
即P1.确定哪些条件是重要的
货币的外部条件每天至少有2次明显变化。伦敦开盘前和纽约开盘后的市场是两个不同的市场。
事实上，我们与蜱虫的实际频率 "脱钩"，使其达到指数规律，这难道没有给我们带来任何额外的好处吗？
另一个小补充--只是 "嘀 "在很大程度上是你连接到的服务器的产物。对于小的计数，我们主要是测量一个特定服务器的队列的特征。它如何处理堆栈上的传入请求，通过发送队列，延迟和部分减薄的结果。