Отдаю должок: А так вообще у хэдж-фондов есть много общего. В частности, многие в той или иной мере контачат с EXANTE. Некоторые данные, в частности, по фондам можно найти на их презентациях. Алготрейдеры всегда рационалисты, поэтому ка бы с кем возиться не будут. Что касается FOREX-направления, предлагал сделать сранение нескольких площадок...
今天的总结--非参数倾斜系数 对于理解当前的价格分布是特别好的。
祝大家好运!
下载了从2017年9月1日到2017年11月11日的欧元兑美元点数。采取了以点为单位的买入差价。
重要提示：删除了零差异。
整个总体的描述性统计。
以下是动态中的内容。
有明显的离群值，肉眼可见。我几乎不会错误地认为，这些波动发生在关于利率或非农的新闻上。我个人会把它们排除在分析和建立模型之外。
采取了一个10千单位的窗口。并对每个窗口的非参数 偏度跑遍整个人口。是的，我采取的窗口步骤与窗口的大小相等。
我得到了70个不包含非相交术语的样本。这一点在这里很重要。如果我走一步算一步，我就会数到天亮......。
以下是图表
我发现没有亚历山大所写的常量。也许我在程序性计划中弄错了什么。那我们就得调和一下时钟了。
附有虱子的文件（pp差异）。
下载了从2017年9月1日到2017年11月11日的欧元兑美元点数。采取了以点为单位的买入差价。
重要提示：删除了零差异。
...
事实证明，我没有亚历山大所写的那种常态。也许我在程序上搞砸了什么。然后，我们将调和时钟。
现在检查我的。Alexander_K 已经停止回答我的问题，也没有给我他承诺的数据。拿了你的，计算了他的 "对理解当前价格分布特别好的 "非参数偏斜系数，根据他https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 p.4，计算为比率（中位数-平均值）/（标准差）。这一切都在Excel中，你可以相对快速地分别过滤正负增量。这就是我得到的东西。
我对所有比率增量的平均数与你的数值0.001139相吻合，也与你的 "整个人口的描述性统计："表中所有增量的其他数据相吻合。对于熟悉的定义的增量，平均数比中位数离零更远，因为它们在存在尾巴的情况下应该如此。所有步骤的非参数倾斜系数为-0.44，正数步骤几乎为0.5，负数步骤几乎为-0.5。没有像0.185那样。也看不到类似于学生分布的东西，它们看起来像这样（Wiki，学生分布）。
为了验证，我把你的文件稍作修改（增加了公式和数字）附在后面。大批的正负梯度样本被移除，很容易得到它们。
早晨好!
1. 衷心感谢尊敬的弗拉基米尔 和丹尼斯-基里琴科 对这一主题的关注。
2.在用你的数据检查我的计算结果之前，我决定问一个哲学问题--如果不同的DC有不同的tick数据，有自己的过滤器、延迟等，这是否意味着任何交易系统只对特定的DC和特定货币对有效？我希望情况不是这样--因为那样的话，交易员之间的交流就没有意义了。或者说--只为某家经纪公司服务的交易者之间的沟通是有意义的。难道不是这样吗？如果是这样，那就非常可悲了...
继续伤心:)))我把我正在使用的滴答数据贴出来。
丹尼斯，你能公布完整的刻度数据和零增量吗？我仍然认为，有必要用所有的数据来工作。
该程序如下。
1.你在大小为10.000的缓冲区中输入一个连续 的数据流
2.当它完全充满时--计算斜度并记住这个值=skew1。
3.新刻度线到达 - 取代缓冲区（FIFO）中的第一个刻度线。
4.计算斜度并保存此值=skew2。
...
5.当你收集数组skew1...skew1500000时，找到其算术平均值skew(10000)=...
6.同时找到skew(11000), skew(12000), skew(13000)...并对其进行比较。
你这样做了吗？
早晨好!
1. 衷心感谢尊敬的弗拉基米尔 和丹尼斯-基里琴科 对这一主题的关注。
2.在用你的数据检查我的计算结果之前，我决定问一个哲学问题--如果不同的DC有不同的tick数据，有自己的过滤器、延迟等，那就意味着任何交易系统只对特定的DC和特定的货币对有效？ 我希望不是这样--因为那样的话，交易者之间的交流就没有意义了。或者说--只为某家经纪公司服务的交易者之间的沟通是有意义的。难道不是这样吗？如果是这样，那就非常可悲了...
而这里你错了。
在与我的检查时，Alexander_K 不再回答我的问题，也没有提供他承诺的数据。我拿着你的，计算了他的 "对理解当前价格分布特别好 "的非参数偏斜系数，根据他的说法https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 第4页，其计算方法是比率（中位数-平均值）/（标准差）。所有这些都可以在Excel中实现，而且你也可以在那里相对快速地分别过滤正负增量。这就是我得到的东西。
我拥有的所有增量的平均数与你的数值0.001139是一样的。对于熟悉的定义的增量，平均数比中位数离零更远，因为它们在存在尾巴的情况下应该如此。所有步骤的非参数倾斜系数为-0.44， 正数步骤几乎为0.5，负数步骤几乎为-0.5 。没有像0.185那样。也看不到类似于学生分布的东西，它们看起来像这样（Wiki，学生分布）。
为了验证，我把你的文件稍作修改（增加了公式和数字）附在后面。大批的正负梯度样本被移除，很容易得到它们。
这就是你的意思吗？
那么是否值得翻译这篇论文呢？
关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛
价格增量分布
Renat Akhtyamov, 2017.11.04 23:48
我明白了。价差 递增是最有可能的。
任何买入或卖出的人肯定会注意到价差上的价格变动。
计算中可能有错误。
最有可能的是，+/-价差增量在概率上更接近于0.5而不是0.05。
早晨好!
1. 衷心感谢尊敬的弗拉基米尔 和丹尼斯-基里琴科 对这一主题的关注。
2.在用你的数据检查我的估计之前，我决定问一个哲学问题--如果不同的DC有不同的tick数据，有它们自己的过滤器、延迟等，这是否意味着任何交易系统只对特定的DC和特定的货币对有效？我希望情况不是这样--因为那样的话，交易员之间的交流就变得毫无意义。或者说--只为某家经纪公司服务的交易者之间的沟通是有意义的。难道不是这样吗？如果是这样，那就非常可悲了...
我警告过你，你的手会被掏空，当你意识到要分析的蜱虫 - 不是外汇。有两条出路。
1.重，套利是它，由于它在零售外汇的DC之间和实际外汇的银行之间也存在着利率的一致性。对于在线费率比较，它们必须从许多、许多来源平行收集。下面是其中一个比较http://tradetrade.ru/analytics/2014/02/12/exante-vs-fxopen.html， 从一个特定的套利交易的角度。我说的是 "一个"，我不记得有其他的。我自己从几十家经纪公司的25种工具中收集刻度，自2009年以来，累计超过930亿。 我将它们用于不同的目的，特别是，我通过平均数形成我自己的，所谓的 "外汇 "汇率。我认为它的属性是我可用的报价的属性。这种方式显然不适合你。
2.容易、更简单、更快速。我们必须摆脱对点数的分析，设定一个任务，在这个任务中，每个经纪公司的过滤算法设置的特殊性将不占优势。这是可能的，因为同样的套利，使经纪公司害怕 "独立 "报价太多，他们往往在有关利率方面更接近对方。如果我们转而分析2-5个价差的显著增量，这实际上是一个水平。为此，你可以，例如，分析每10秒的速率增量。零增量也会很合法地出现在那里。离散化可以不通过时间来设定，而是通过刻度数（过渡到适当的，或操作时间），通过速率增量的大小来设定。相信我，也有很多有趣的事情，而且有希望获得的属性不是某个账户上的某个DC的属性。
P.S. 你用黄色强调的问题，我的回答是：不，不仅如此。一个交易算法的拟合参数越少，它对某个经纪公司的依附就越少。不过，还是要熟悉一下什么是空间套利--它没有与特定报价流的特殊性相关的参数。粗略地说，如果在两个报价流中，某一点的汇率差异变得大于点差之和，那么柜台交易将被打开。当差值改变符号时，它们就会被关闭。