价格增量的分配 - 页 18

[Anatolii Zainchkovskii]

重新阅读该主题，问题仍然存在。作者似乎已经决定研究tick分布，但由于某种原因，他开始分别研究asc和单独出价。我不认为这是很正确的。默认情况下，正确的调查和表示tick应该包括一些变化（在这种情况下，它是价格的变化，增量的差异）。而如果是这样的话，事实证明，在研究的最开始就犯了一个小错误，零价格变化也被认为是一个勾股。我不是医生，也没有能力，但以Ask-Bid.的形式检查蜱虫，并通过这些值检查增量是比较正确的。这样一来，就不需要删除零增量了，也许我们会在增量上得到一个更平稳的画面。

作者发现了一些东西，却没有再写，这是很可惜的。我必须自己来做 ))

[Alexander_K]

Anatolii Zainchkovskii:

重新阅读该主题，问题仍然存在。作者似乎已经决定研究tick分布，但由于某种原因，他开始分别研究asc和单独出价。我不认为这是很正确的。默认情况下，正确的调查和表示tick应该包括一些变化（在这种情况下，它是价格的变化，增量的差异）。而如果是这样的话，事实证明，在研究的最开始就犯了一个小错误，零价格变化也被认为是一个勾股。我不是医生，也没有能力，但以Ask-Bid.的形式检查蜱虫，并通过这些值检查增量是比较正确的。一下子就不需要删除零增量了，也许我们会在增量上得到一个更平稳的画面。

作者发现了一些东西，却没有再写，这是很可惜的。我必须自己把它挖出来））。

作者已经发现了一切，不打算参与这个论坛的打闹。

但是，有时候，当他认为合适的时候，他会对紧迫的重要问题进行评论，就像在这个案例中。

没有必要挖空心思，安纳托利!只需了解市场被所谓的增量稳定分布所支配，α=0.5。

这是一个相当复杂的事情，没有必要花很多时间来研究它。我们必须使用它的第一个近似值--拉普拉斯分布。

取一个拉普拉斯分布LF发生器，计算每一步的随机变量 之和。你会得到一个人工拉普拉斯运动类型的序列。

2.然后你看，如果你的TS在这种人工系列上显示出利润。不--那就烧掉它。是的--照顾好那个TS，它将派上用场。

3.你选择在实际TP中增量分布接近拉普拉斯的区域，然后就可以看到--圣杯了。

好运!

P.S. 作者只在(Ask+Bid)/2中工作。

[Andrey Dik]

Alexander_K:

笔者已经发现了一切，不打算再参与这个论坛的喧嚣了。

但是，偶尔，当他认为合适的时候，他会对紧迫的问题进行评论，就像在这个案例中。

没有必要挖空心思，安纳托利!只需了解市场被所谓的增量稳定分布所支配，α=0.5。

这是一个相当复杂的事情，没有必要花很多时间来研究它。我们必须使用它的第一个近似值--拉普拉斯分布。

取一个拉普拉斯分布LF发生器，计算每一步的随机变量 之和。你会得到一个人工拉普拉斯运动类型的序列。

2.然后你看，如果你的TS在这种人工系列上显示出利润。不--那就烧掉它。是的--照顾好那个TS，它将派上用场。

3.你选择在实际TP中增量分布接近拉普拉斯的区域，然后就可以看到--圣杯了。

好运!

P.S. 作者只在(Ask+Bid)/2中工作。

1.是的，BP增量系列的分布与SB相差不超过5%（在BTC上），在Eu上则几乎相同）。-诺瓦亚 不会让我撒谎））)

2.一个基于第1页的奇妙想法。它允许生成系列，并在多次试验中检查TC，而BP历史的长度是有限的。

3.如果正确地吸取了第1页和第2页的教训，就不再需要强调。

好运!;)

PS。我想这是正确的（我不会给出最近的研究，但我确认，它比简单的竞标有更好的结果）。