价格增量的分配 - 页 6 12345678910111213...18 新评论 Stanislav Korotky 2017.11.03 20:32 #51 Alexander_K:如果超过了这个条件差异，就可以进行交易了。主要问题--这对所有基于概率的系统来说是共同的--是以何种方式进行交易。如果我们假设系统遵守规则，那么我们应该逆势进入，相信价格会回到边界。如果人们认为某些规则工作的时间越长，失败的概率就越高（顺便说一下，计算MTBF是很好的），那么就应该按照趋势进入，也就是说，以更邪恶的方式延续边界崩溃的想法。然后就有了这样的想法：当当前边界被突破时，人们可以计算出更远的边界被突破的条件概率。以此类推--在使模型复杂化和做出（有利可图的）决定方面。 Alexander_K 2017.11.04 17:37 #52 当然，这是最重要的问题。我认为在非马尔科夫过程的情况下，我们应该逆势交易，而在马尔科夫过程的情况下，我们应该顺势交易。下周我将研究嘀嗒声到达时间的概率分布--让我们看看不同的对是什么。如果它是非指数的--那么这些过程就不是马尔科夫的，反之亦然。我将在论坛上公布结果。 anonymous 2017.11.04 18:30 #53 Alexander_K:我认为在非马尔科夫过程的情况下，你必须逆势交易，而对于马尔科夫过程，你必须顺势交易。你能解释为什么过程是否是马尔可夫过程会影响趋势或反趋势交易的表现吗？到目前为止，它充满了科学的胡言乱语。 Yuriy Asaulenko 2017.11.04 18:52 #54 Alexander_K 价格增量的分配没问题）。TF1m上的积分。X-增加，Y-概率。 Alexander_K 2017.11.04 19:40 #55 anonymous:你能解释为什么过程是否是马尔科夫的事实会影响趋势或反趋势交易的效率？到目前为止，它充满了科学的胡言乱语。我同意，在没有认真的证据基础的情况下，得出这样的结论还为时过早。但要收集它还有很长的路要走，我希望沿途有人能说 "不，这不对，我已经检查过了 "或 "是的，这似乎是正确的"。到目前为止，唉，没有这样的人......。目前--这是我的假设，我正在努力证明或反驳它。PS。答应我女儿研究这个课题--我不能对她说不 :))))) Renat Akhtyamov 2017.11.04 23:39 #56 Yuriy Asaulenko:没问题）。TF1m上的积分。 轴上的什么是变量，是计量单位？现在还不清楚。 Yuriy Asaulenko 2017.11.04 23:42 #57 Renat Akhtyamov: 轴上的什么是变量，是计量单位？现在还不清楚。 像往常一样，在分配方面。X-增加，Y-概率。TF1m 3个月。~54000分钟。 Renat Akhtyamov 2017.11.04 23:48 #58 Yuriy Asaulenko: 像往常一样，在分配方面。X-增加，Y-概率。我明白了。差价大小 的增加是最有可能的。每个买入或卖出的人肯定会注意到价差上的价格变动。可能的计算错误。最有可能的是，+/-价差在概率上更接近0.5而不是0.05。 Yuriy Asaulenko 2017.11.04 23:57 #59 Renat Akhtyamov:我明白了。差价大小 的增加是最有可能的。每个买入或卖出的人肯定会注意到价差上的价格变动。可能是一个计算错误。最有可能的是，+/-价差更接近于0.5，而不是0.05的概率。你错了。这个算法是标准的，也不是我的，而是来自一个专业的程序。就像MathCad，但又有所不同。它是在3个按键中完成的）。所有增量的总和=1。 Renat Akhtyamov 2017.11.04 23:59 #60 Yuriy Asaulenko:你错了。这个算法是标准的，而且不是我的，是来自一个专业程序。就像MathCad，但又有所不同。所有增量的总和=1。 我只是根据逻辑得出了一个结论。 12345678910111213...18 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果超过了这个条件差异，就可以进行交易了。
主要问题--这对所有基于概率的系统来说是共同的--是以何种方式进行交易。
如果我们假设系统遵守规则，那么我们应该逆势进入，相信价格会回到边界。
如果人们认为某些规则工作的时间越长，失败的概率就越高（顺便说一下，计算MTBF是很好的），那么就应该按照趋势进入，也就是说，以更邪恶的方式延续边界崩溃的想法。然后就有了这样的想法：当当前边界被突破时，人们可以计算出更远的边界被突破的条件概率。以此类推--在使模型复杂化和做出（有利可图的）决定方面。
当然，这是最重要的问题。
我认为在非马尔科夫过程的情况下，我们应该逆势交易，而在马尔科夫过程的情况下，我们应该顺势交易。
下周我将研究嘀嗒声到达时间的概率分布--让我们看看不同的对是什么。
如果它是非指数的--那么这些过程就不是马尔科夫的，反之亦然。
我将在论坛上公布结果。
我认为在非马尔科夫过程的情况下，你必须逆势交易，而对于马尔科夫过程，你必须顺势交易。
你能解释为什么过程是否是马尔可夫过程会影响趋势或反趋势交易的表现吗？到目前为止，它充满了科学的胡言乱语。
Alexander_K
价格增量的分配
没问题）。
TF1m上的积分。
X-增加，Y-概率。
你能解释为什么过程是否是马尔科夫的事实会影响趋势或反趋势交易的效率？到目前为止，它充满了科学的胡言乱语。
我同意，在没有认真的证据基础的情况下，得出这样的结论还为时过早。但要收集它还有很长的路要走，我希望沿途有人能说 "不，这不对，我已经检查过了 "或 "是的，这似乎是正确的"。到目前为止，唉，没有这样的人......。
目前--这是我的假设，我正在努力证明或反驳它。
PS。答应我女儿研究这个课题--我不能对她说不 :)))))
没问题）。
TF1m上的积分。
现在还不清楚。
轴上的什么是变量，是计量单位？
现在还不清楚。
像往常一样，在分配方面。X-增加，Y-概率。
我明白了。差价大小 的增加是最有可能的。
每个买入或卖出的人肯定会注意到价差上的价格变动。
可能的计算错误。
最有可能的是，+/-价差在概率上更接近0.5而不是0.05。
我明白了。差价大小 的增加是最有可能的。
每个买入或卖出的人肯定会注意到价差上的价格变动。
可能是一个计算错误。
最有可能的是，+/-价差更接近于0.5，而不是0.05的概率。
你错了。这个算法是标准的，也不是我的，而是来自一个专业的程序。就像MathCad，但又有所不同。它是在3个按键中完成的）。
所有增量的总和=1。
你错了。这个算法是标准的，而且不是我的，是来自一个专业程序。就像MathCad，但又有所不同。
所有增量的总和=1。