价格增量的分配 - 页 12 1...56789101112131415161718 新评论 Alexander_K 2017.11.08 10:29 #111 Dennis Kirichenko: Matlab有一个类似的Simulink包。其方便之处在于与Matlab本身的联系。 亚历山大，一个方法上的问题：为什么要拿虱子？那里有很多的噪音。这是值得密切关注的价格，我认为。或者更准确地说，是接近价格的回报。就我的分析而言，只有所谓的 "差距 "可以被认为是 "噪音"。我认为其余的数据是可靠的，并且完全在t2分布的学生t检验的容忍（置信）区间内。 Alexander_K 2017.11.08 10:32 #112 Dennis Kirichenko: Matlab有一个类似的Simulink包。其方便之处在于与Matlab本身的联系。 例如，是否可以在Matlab中计算中位数(20000)，即20000个样本的中位数？ Denis Kirichenko 2017.11.08 11:12 #113 Alexander_K: 我们能在Matlab中计算出median(20000)，即20000个样本的中位数吗？是的，事实上，只有硬件限制...例如，这里是一个大小为2e6 的双数类型的伪随机数的样本，其中数值从1到10k。 样本的最后一个元素是9439。中值是5003。 Alexander_K 2017.11.08 11:27 #114 Dennis Kirichenko: 是的，事实上，只有硬件限制...例如，这里有一个大小为2e6 的双数类型的伪随机数样本，其数值从1到10k。 样本的最后一个元素是9439。中值是5003。不幸的是，VisSim有一个样本大小限制=16384。但它对从DDE和其他数据源获得的动态数据非常有效。而函数的数学能力是MQL中无法比拟的。这不是一个广告!但对于统计分析，甚至在动力学方面，我还没有看到一个更好的系统。 Alexander_K 2017.11.08 13:34 #115 Dennis Kirichenko: Matlab有一个类似的Simulink包。其方便之处在于与Matlab本身的联系。 亚历山大，方法论问题：为什么要拿蜱虫？那里有很多的噪音。最好是采取接近的价格，我认为。或者更准确地说，是接近价格的回报。丹尼斯，请原谅我之前说过，所有的虱子都应该被考虑到。我当时很着急。我已经采取了一个相当困难的对CHFJPY。我不能使用Tudent分布的增量，但就是这样。我决定取两个传入点之间的平均值--这里是（见附件）。结论： 显然，即使有NDD/ECN账户，DC也不能提供所有的数据，或者以某种方式扭曲数据，是的--我们需要应用简单的过滤器进行数据处理（进一步增加平均化的样本没有效果，所以只是取两个传入值的平均值）。 附加的文件： CHFJPY3Askd_aftersmooth.png 206 kb CHFJPY5Asks_beforesmooth.png 208 kb anonymous 2017.11.08 16:01 #116 Alexander_K:2.Tick报价流中价格增量（回报）的概率分布是一个离散的，渐进地由学生分布描述，有2个自由度，量化函数Q（p）=2*s*（p-1/2）*sqrt（2/a），其中a=4*p*（1-p），s是非参数标准 差。具有2个自由度的学生分布 具有无限的方差。在一些机构中，交易员会因为交易风险高于限额而立即被风险经理责骂，而根据你的假设，风险是无限的。因此，一个合乎逻辑的问题出现了--如果不允许交易，为什么这些机构需要交易员？期货所需的保证金数额也与风险挂钩，并具有有限的价值。唉，你的假说是不真实的。 Alexander_K 2017.11.08 16:11 #117 anonymous:具有2个自由度的学生分布具有无限的方差。在一些机构中，交易员会因为超过风险限额的交易而被风险经理立即解雇，而在你的假设中，风险是无限的。因此，一个合乎逻辑的问题出现了--如果不允许交易，为什么这些机构需要交易员？期货所需的保证金数额也与风险挂钩，并具有有限的价值。唉，你的假设并不真实。是的，它是。你只需要应用非参数化的方差、期望值和不对称性措施。 anonymous 2017.11.08 16:31 #118 Alexander_K: 对应的是。你只需要应用非参数化的方差、期望值和不对称性措施。请将你的理论进行到底，或者接受它是不正确的。既然你声称这个过程服从于有两个自由度的学生分布--那么即使在理论上也不存在有限方差，用非参数方法对这样一个过程进行测量，你会得到垃圾，这与现实没有关系。 Alexander_K 2017.11.08 16:56 #119 anonymous:请将你的理论进行到底，或者接受它是不正确的。既然你声称这个过程服从于有两个自由度的学生分布--那么即使在理论上也没有有限方差，用非参数方法对这样一个过程进行测量，你会得到垃圾，这与现实没有关系。请阅读文献http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus，并进一步了解所用文献，包括英语文献。我们谈论的是t2分布，作为具有比例因子而不是标准差 的分布家族的代表。这个比例系数是一个非参数参数，计算方法甚至不是四分位数范围的一半，而是更复杂一点。但是，我再说一遍--对我来说，现在最重要的是得到实际的结果，而不是直接证明我的假设。我目前正在努力工作--我很快就会在论坛上介绍用历史数据的进入/退出点对这个过程进行建模的结果。之后将在模拟账户上测试该模型，然后在真实账户上测试。那我为什么要写中间的结果呢？仅供人们阅读，尤其是年轻人--这个话题相当有趣:)) Vladimir 2017.11.08 19:53 #120 Alexander_K:因此，我制定了关于外汇市场过程的基本假设，这些假设可以被认为是通过经验和实验证明的（事实上，以分析形式证明这些假设的人，可以很容易地到诺贝尔委员会去领奖 :))))1.卖价和买价的形成过程是非马尔科夫式的。在实践中--所有不考虑历史数据分析的专家顾问、指标和顾问（如布林线、快速傅里叶变换等）都不能从 "根本 "上考虑。2.Tick报价流中价格增量（回报）的概率分布是一个离散的，渐进地由学生分布描述，有2个自由度，量化函数Q（p）=2*s*（p-1/2）*sqrt（2/a），其中a=4*p*（1-p），s-非参数标准偏差。在实践中 -所有在计算中使用高斯正态分布（以及其他经典分布）的EA、指标和顾问，"3σ "规则等也可以被忽略。3. 卖价或买价的概率分布 是具有2个自由度的学生分布的叠加。在实践中，从叠加中提取特定的分布是一项很酷的任务。实际上，基于对历史tick数据的分析，或者简单地通过对某些样本量的统计参数的平均化，就可以得出当前价格值超过某些历史边界条件的结论。只有在这之后，才会 分析当前的分布参数--分散度、偏度、偏度比等，以找出新的学生分布是否已经开始或已经结束。在第一种情况下--交易是按照趋势进行的，在第二种情况下--是逆势而为的。真诚的。亚历山大_K我再次建议你评论一下市场回顾窗口（USDJPY）和交易开仓窗口（EURUSD）中的刻度线增量，这些刻度线显示在刚刚拍摄的图片中。现在从上面引用的三个假说的角度来看。该账户是真实的。难道你不想立即分析一组连续变化的一个点来回吗？它们的量化函数是什么？ 1...56789101112131415161718 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Matlab有一个类似的Simulink包。其方便之处在于与Matlab本身的联系。
亚历山大，一个方法上的问题：为什么要拿虱子？那里有很多的噪音。这是值得密切关注的价格，我认为。或者更准确地说，是接近价格的回报。就我的分析而言，只有所谓的 "差距 "可以被认为是 "噪音"。我认为其余的数据是可靠的，并且完全在t2分布的学生t检验的容忍（置信）区间内。
Matlab有一个类似的Simulink包。其方便之处在于与Matlab本身的联系。
我们能在Matlab中计算出median(20000)，即20000个样本的中位数吗？
是的，事实上，只有硬件限制...
例如，这里是一个大小为2e6 的双数类型的伪随机数的样本，其中数值从1到10k。 样本的最后一个元素是9439。中值是5003。
是的，事实上，只有硬件限制...
例如，这里有一个大小为2e6 的双数类型的伪随机数样本，其数值从1到10k。 样本的最后一个元素是9439。中值是5003。
不幸的是，VisSim有一个样本大小限制=16384。但它对从DDE和其他数据源获得的动态数据非常有效。而函数的数学能力是MQL中无法比拟的。
这不是一个广告!但对于统计分析，甚至在动力学方面，我还没有看到一个更好的系统。
Matlab有一个类似的Simulink包。其方便之处在于与Matlab本身的联系。
亚历山大，方法论问题：为什么要拿蜱虫？那里有很多的噪音。最好是采取接近的价格，我认为。或者更准确地说，是接近价格的回报。丹尼斯，请原谅我之前说过，所有的虱子都应该被考虑到。我当时很着急。我已经采取了一个相当困难的对CHFJPY。我不能使用Tudent分布的增量，但就是这样。
我决定取两个传入点之间的平均值--这里是（见附件）。
结论： 显然，即使有NDD/ECN账户，DC也不能提供所有的数据，或者以某种方式扭曲数据，是的--我们需要应用简单的过滤器进行数据处理（进一步增加平均化的样本没有效果，所以只是取两个传入值的平均值）。
2.Tick报价流中价格增量（回报）的概率分布是一个离散的，渐进地由学生分布描述，有2个自由度，量化函数Q（p）=2*s*（p-1/2）*sqrt（2/a），其中a=4*p*（1-p），s是非参数标准 差。
具有2个自由度的学生分布 具有无限的方差。
在一些机构中，交易员会因为交易风险高于限额而立即被风险经理责骂，而根据你的假设，风险是无限的。因此，一个合乎逻辑的问题出现了--如果不允许交易，为什么这些机构需要交易员？
期货所需的保证金数额也与风险挂钩，并具有有限的价值。
唉，你的假说是不真实的。
具有2个自由度的学生分布具有无限的方差。
在一些机构中，交易员会因为超过风险限额的交易而被风险经理立即解雇，而在你的假设中，风险是无限的。因此，一个合乎逻辑的问题出现了--如果不允许交易，为什么这些机构需要交易员？
期货所需的保证金数额也与风险挂钩，并具有有限的价值。
唉，你的假设并不真实。
是的，它是。你只需要应用非参数化的方差、期望值和不对称性措施。
对应的是。你只需要应用非参数化的方差、期望值和不对称性措施。
请将你的理论进行到底，或者接受它是不正确的。既然你声称这个过程服从于有两个自由度的学生分布--那么即使在理论上也不存在有限方差，用非参数方法对这样一个过程进行测量，你会得到垃圾，这与现实没有关系。
请将你的理论进行到底，或者接受它是不正确的。既然你声称这个过程服从于有两个自由度的学生分布--那么即使在理论上也没有有限方差，用非参数方法对这样一个过程进行测量，你会得到垃圾，这与现实没有关系。
请阅读文献http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus，并进一步了解所用文献，包括英语文献。
我们谈论的是t2分布，作为具有比例因子而不是标准差 的分布家族的代表。这个比例系数是一个非参数参数，计算方法甚至不是四分位数范围的一半，而是更复杂一点。
但是，我再说一遍--对我来说，现在最重要的是得到实际的结果，而不是直接证明我的假设。
我目前正在努力工作--我很快就会在论坛上介绍用历史数据的进入/退出点对这个过程进行建模的结果。之后将在模拟账户上测试该模型，然后在真实账户上测试。
那我为什么要写中间的结果呢？仅供人们阅读，尤其是年轻人--这个话题相当有趣:))
因此，我制定了关于外汇市场过程的基本假设，这些假设可以被认为是通过经验和实验证明的（事实上，以分析形式证明这些假设的人，可以很容易地到诺贝尔委员会去领奖 :))))
1.卖价和买价的形成过程是非马尔科夫式的。
在实践中--所有不考虑历史数据分析的专家顾问、指标和顾问（如布林线、快速傅里叶变换等）都不能从 "根本 "上考虑。
2.Tick报价流中价格增量（回报）的概率分布是一个离散的，渐进地由学生分布描述，有2个自由度，量化函数Q（p）=2*s*（p-1/2）*sqrt（2/a），其中a=4*p*（1-p），s-非参数标准偏差。
在实践中 -所有在计算中使用高斯正态分布（以及其他经典分布）的EA、指标和顾问，"3σ "规则等也可以被忽略。
3. 卖价或买价的概率分布 是具有2个自由度的学生分布的叠加。
在实践中，从叠加中提取特定的分布是一项很酷的任务。
实际上，基于对历史tick数据的分析，或者简单地通过对某些样本量的统计参数的平均化，就可以得出当前价格值超过某些历史边界条件的结论。只有在这之后，才会 分析当前的分布参数--分散度、偏度、偏度比等，以找出新的学生分布是否已经开始或已经结束。在第一种情况下--交易是按照趋势进行的，在第二种情况下--是逆势而为的。
真诚的。
亚历山大_K
我再次建议你评论一下市场回顾窗口（USDJPY）和交易开仓窗口（EURUSD）中的刻度线增量，这些刻度线显示在刚刚拍摄的图片中。现在从上面引用的三个假说的角度来看。该账户是真实的。
难道你不想立即分析一组连续变化的一个点来回吗？它们的量化函数是什么？