Многие знают, что одно из первых, что говорят в техническом ВУЗе — забыть все, что проходили в школе. Данная рекомендация актуальна и здесь. Полезно иногда с чистого листа начать. На данный момент все рынки автоматизированы. По этой причине какие-то экономические объяснения ценообразования являются некими рудиментами. Рулят алгоритмы + некое...
Все котировки в данном разделе представлены в режиме реального времени, что позволяет участнику торгов отслеживать долгосрочные и краткосрочные движения рынка и своевременно реагировать на них. GuruTrade предоставляет возможность сравнить форекс-котировки разных брокеров по различным торговым инструментам - цены Bid и Ask. Обновление...
晚上好，马克西姆!
我对外汇有点陌生，但我有一些物理学背景，也有一些技术过程的实践。在技术方面也有其他过程...
我对交易一无所知，所以请不要苛责。
对我来说，重要的是了解当前的进程--然后我将进行编程。如果交易者-程序员，例如，已经在使用指数频率而不是真实的跳动率，并获得任何不寻常的结果--我将很高兴听到他们的意见。
为了对外汇零售业的报价形成的 "现行程序 "有一定的了解，你能做的最好的事情就是在你所在的城市参加一个课程。有一些经纪公司提供免费的入门课程。外汇公司并没有透露太多关于课程是如何创建的。这是他们的诀窍。如果你想知道内幕信息，这里介绍了很多方法，https://habrahabr.ru/post/202402/， 但要了解它，你至少要参加一个介绍性课程。我还建议在互联网上搜索A-Book和B-Book这两个词，这些问题已经基本公开，发表。
既然你喜欢，说句不好听的，"重做 "源数据，这里http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html"Algotraders的传奇破坏者基本错误 "描述了正确的数据还原方法，正确的是它的后续分析，通过空间套利进行盈利性交易。
最后，仅就点数本身而言（对银行和DC而言），见这里http://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-toksichnyiy-potok-na-ryinke-foreks/ 什么是外汇中的 "毒流"？ 01.11.2017.
为了对零售外汇的价格形成的 "现行过程 "有一些了解，你最好的选择是简单地报名参加你所在城市的经纪公司的课程。有一些经纪公司提供免费的入门课程。外汇公司并没有透露太多关于课程是如何创建的。这是他们的诀窍。如果你想知道内幕信息，这里介绍了很多方法，https://habrahabr.ru/post/202402/， 但要了解它，你至少要参加一个介绍性课程。我还建议在互联网上搜索A-Book和B-Book这两个词，这些问题已经基本公开，发表。
既然你喜欢，说句不好听的，对原始数据进行 "再加工"，这里http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html"Legend Breakers Fundamental Error of Algotraders "描述了正确的数据还原方法，正确的是它的后续分析，以利用空间套利的方法进行盈利性交易。
最后，仅就点数本身而言（银行和DC），请看这里http://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-toksichnyiy-potok-na-ryinke-foreks/ 什么是外汇中的 "有毒流量"？ 01.11.2017
谢谢你的链接!
关于课程--可能一个50岁以下的男人的出现会引起笑声和欢笑声:))
我会试着自己想办法的。如果在新年之前，我看到理论上这只是一个50/50的游戏，我将永远关闭这个话题。
现在，我从一个真实的NDD账户中获取数据（还没有交易，只是开了一个账户，纯粹是为了做实验）。根据我的理解--来自这样一个账户的数据可以无条件地被信任。
当然，你可以相信它。在你进入你的终端的那一刻，只要你没有被单独报价的形式，例如，价差扩展（只是为你或为你被放入的一组客户）。这的确是这家公司服务器上的一句话。
看看这家公司的客户协议，关于纠纷或索赔的部分--你一定会发现类似 "在考虑纠纷时，唯一的报价来源是公司的服务器报价数据库，其他来源不能成为纠纷的论据 "的条款。你认为它是为了什么？
接下来，在合同文件中寻找 "明显的错误"、"失败"、"非市场报价"、"秒杀 "等字样--在它们旁边的某个地方会写上公司对服务器报价数据库进行修改的权利。这是一项足够明显的权利，他们甚至可能不会提及。
寻找或计算可被视为外汇市场的报价（即使不是真实的，只是零售）是一项单独的任务。我担心如果我继续说下去，你会失去你的手，因为你对最小的增量感兴趣，不同公司的费率差异最明显的地方（例如，见http://www.gurutrade.ru/forex-quotes/）。
谢谢你的链接!
关于参加课程--可能是一个50多岁的人，会很热闹，很好笑：））。
我会试着自己想办法的。如果在新年之前，我看到理论上这只是一个50/50的游戏，我将永远关闭这个话题。
你对年龄的看法是错误的。我在2007年初参加了一个指导课程，对学员的强烈聚集感到惊讶--要么是学生和找工作的年轻人，要么是最近失业的人和退休的人。只有少数人是中年人。最年长的人已经是第七个年头了。现在怎么样了，我说不清楚。
!!!!!!!!!!!!!!!
...为了推导出一些东西，必须确保外部条件相同或至少相似，否则就是 "医院的平均温度"。甚至连年平均数都没有。"嗯，其中一个测量尺度已经改变。
即p1.确定哪些条件是相关的
货币的外部条件每天至少有2次重大变化。伦敦开盘前和纽约开盘后的市场是两个不同的市场。
完全同意。我曾在这里 写过这个问题（强调）。分布的类型可以从条件上有很大的变化，它的参数是没有问题的。
现在，我从一个真实的NDD账户中获取数据（我还没有交易，我只是开了一个账户，纯粹为了实验）。根据我的理解--来自这样一个账户的数据可以无条件地被信任。
再一次，"蜱 "是一个技术概念。如果一个经纪商有足够数量的客户和流动性提供者，那么滴答声就是 "均匀的"。也就是说，没有间隙，以合理的速度，对应你在开幕式上签署的协议。
否则，就会出现空隙、差距、尖峰等问题。在整个市场上没有"tick volume"的概念。这是一个私人商店。 不同的服务器上的数量会有所不同。他们并没有发誓要完全相同--这是一个分布式系统。
如果你自己的条件在很长一段时间内发生变化（流动性应变或你连接一个新的，或切换到不同版本的服务器软件），特定服务器的勾股结构就会发生变化。而这一点可以看出。
来自__任何_账户的数据都可以无条件地被信任。否则，如果你有疑问，为什么要打开它？
为那些喜欢 "思考 "的人提供反例。
如果回报率遵循AR(1)模型--趋势和反趋势交易都能发挥作用；所产生的过程是马尔科夫的。如果我们加入分数阶积分--过程变得非马尔科夫，但趋势跟踪和反趋势都将发挥作用。
AR(1)模型没有那么多的参数，如果问题不在于过程是否是马尔科夫式的，那么就无法理解其中哪些参数取决于趋势交易的表现。
我说的是从AR(1)到更大的订单（内存是周期性包括的）。根据边际效应顺势交易或逆势交易的想法不是我的，我是这个话题的作者。我确信我们不能在没有滞后的情况下定义它，这样做的结果不会比例如裸体摆动的效率更高。所以需要复杂化，包括对外部因素（新闻时间表 等）的了解。
除了一般的想法之外--用这种方法在tick级别上进行处理，IMHO是没有希望的。它需要更高的时间框架。
Alexander_K，一般来说，问题是怎么解决的？打勾分析是为了什么？是为了从一个进场点赚取15个点吗？
你能得到什么数据......光速--交易所、服务器、客户电脑不在同一个数据中心，通信和设备的速度对现在的延迟影响不大，15年前你可以打开一个DT终端，打开其他一些终端的报价，延迟较低，在5-10秒的终端价值差异上，尝试赚取（或其他方式）。
终端的初始最小步数增量等于点差（或从佣金中重新计算），例如，在这个步数内你可以观察到10分钟的趋势发展和62%的修正。在这10分钟内，将有300-700个刻度（这对统计来说是一个重要的数值），但在这一步，将不可能使用统计（在你的经纪人/交易商的客户终端层面）。这种有条件的 "无用 "对你来说，大概是每天3-5个小时的部分。你，这是一个来自一个人的物理学家的团队，如何在你的终端画出报价，已经思考和发明了100000人的物理学家，有更多可靠和完整的数据 - 绘制/交付报价的算法是不断发展的。如果在你的终端前，"坏 "的引号被过滤掉了，然后被 "梳理 "了三次，那么在你的终端里，引号已经全部是 "坏 "的。分析这个系列的意义是什么，是为了确定对你的终端进行报价修改/供应的算法？- 如果你去找一家大的经纪公司，你可能会发现一切，并得到报酬。
拿出DJ FXCM USDOLLAR指数的一个更可靠的第三方报价源（它基于更可靠的数据），并在你的终端中使用它的报价计算相同的指数。99%的概率，你会发现其中的差别。你是否能利用这一差异来赚钱--不能。
人类心理的特殊性在于从视线中挑选出你喜欢的或更适合的东西，事实上，事实证明，在这种情况下，你需要搞砸或打出很多附加条件。
我说的是从AR(1)到更高的阶数（记忆定期）。根据Marcicity进行顺势或逆势交易的想法不是我的，我是该主题的作者。我确信我们不能在没有滞后的情况下定义它，这样做的结果不会比例如裸体摆动的效率更高。所以需要复杂化，包括对外部因素（新闻时间表 等）的了解。
除了一般的想法之外--用这种方法在tick级别上进行处理，IMHO是没有希望的。它需要更高的时间框架。
我倾向于认为，按点位交易是唯一正确的方法。
另一个问题是你在计算中使用哪种取样量。
目前，我正在研究两种收集蜱虫的方法--实时（我们有一个非马尔科夫过程）和以指数规律预定的时间间隔（我们得到一个马尔科夫过程）。
1.对于一个非马尔科夫过程，我们研究运动的整数差分方程（在实践中，当前和平均的过程参数集）
2.对马尔科夫来说--只有当前参数。
并得出结论。
有东西告诉我（包括这个论坛上的专家），马尔科夫过程可能根本不被考虑......好吧，除了好奇心的缘故。:))))
祝大家好运!