价格增量的分配 - 页 10 1...3456789101112131415161718 新评论 Alexander_K 2017.11.06 21:20 #91 Petr Doroshenko:Alexander_K，一般来说，问题是怎么解决的？打勾分析是为了什么？是为了从一个进场点赚取15个点吗？ 你能得到什么数据......光速--交易所、服务器、客户电脑不在同一个数据中心，通信和设备的速度对现在的延迟影响不大，15年前你可以打开一个DT终端，打开其他一些终端的报价，延迟较低，在5-10秒的终端价值差异上，尝试赚取（或者其他方式）。 终端的初始最小步数增量等于点差（或从佣金中重新计算），例如，在这个步数内你可以观察到10分钟的趋势发展和62%的修正。在这10分钟内，将有300-700个刻度（这对统计来说是一个重要的数值），但在这一步，将不可能使用统计（在你的经纪人/交易商的客户终端层面）。这种有条件的 "无用 "对你来说，大概是每天3-5个小时的部分。你，这是一个来自一个人的物理学家的团队，如何在你的终端画出报价，已经思考和发明了100000人的物理学家，有更多可靠和完整的数据 - 绘制/交付报价的算法是不断发展的。如果在你的终端前，"坏 "的引号被过滤掉了，然后被 "梳理 "了三次，那么在你的终端里，引号已经全部是 "坏 "的。分析这个系列的意义是什么，是为了确定对你的终端进行报价修改/供应的算法？- 如果你去找一家大的经纪公司，你可能会发现一切，并得到报酬。拿出DJ FXCM USDOLLAR指数的一个更可靠的第三方报价源（它基于更可靠的数据），并在你的终端中使用它的报价计算相同的指数。99%的概率，你会发现其中的差别。你是否能利用这一差异来赚钱--不能。人类心理的特殊性在于从一排中挑出你喜欢的或更适合的，事实上，事实证明，必须有很多附加条件来弥补这种情况。出于某种原因，我认为某一货币对的价格增量分布在第一时间内对应于在一定量的抽样和处理这一数据的某些方法下的卖出或买入价格的分布。 但这一点还有待证明，也有待于直观地展示。 Maxim Kuznetsov 2017.11.06 21:42 #92 <br / translate="no">人类心理学的特殊性在于从视线中挑选出你喜欢的或最适合你的东西，但事实上，事实证明，还有很多附加条件需要附加到情况中，或需要敲打。我非常喜欢Apophenia(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)这个词，它听起来很合适，意思也一样:-)另一方面，这是一件非常棘手的事情--到处都是指数 和斐波那契（顺便说一下，这是一回事），其中有些是由物理学和数学证明的，有些只是看起来是这样。该睡觉了......简而言之--在制作样本和构建数学假设之前，最好先了解这个过程的物理学，至少知道要考虑哪些数据以及如何将它们粘在一起。但将tick分解到底部的想法非常流行--毕竟tick量是除了瞬时Bid/Ask和烛台OHLC之外的另一个指标。 但它没有以任何方式实际使用。即使是轻微的增加确定性，也会带来优势，这里的整个长，1/4的信息。 Evgeniy Chumakov 2017.11.06 22:39 #93 我为偏离主题而道歉! 研究各种过程，确定模式和算法以获利，当然是很有趣的。但在终端的另一边，当权者有从天真的交易者那里偷钱的算法，而且还有很多人在研究这些算法。而且他们拿钱的机会比交易员多得多。毕竟，他们最初决定了条件。这就像用自己的牌包和作弊者玩，他看到了交易（牌是红牌），但他的对手却看不到。 也许我错了，如果我错了请纠正我。 Vitaly Muzichenko 2017.11.06 22:42 #94 Евгений:我为偏离主题而道歉! 研究各种过程，确定模式和算法以获利，当然是很有趣的。但在终端的另一边，当权者有从天真的交易者那里偷钱的算法，而且还有很多人在研究这些算法。而且他们拿钱的机会比交易员多得多。毕竟，他们最初决定了条件。这就像用自己的牌包和作弊者玩，他看到了交易（牌是多张），而他的对手却看不到。 也许我错了，如果我错了请纠正我。你当然是错的。在5个对手面前，他只看到坐在对面的人，其他人都可以按自己的规则玩。而且不是每个人都在同一时间买入或卖出，也不是在同一价格水平上。 Evgeniy Chumakov 2017.11.06 22:49 #95 Vitaly Muzichenko:你当然是错的。有5个对手，他只看到坐在对面的人，其他人可以按自己的规则玩。而且不是每个人都在同一时间买入或卖出，也不是在同一价格水平上。好吧，不是每个人都有同样的牌，当然，规则是谁有更好的牌就有更好的机会。但底线是一样的，钱迟早会被收走。 Vitaly Muzichenko 2017.11.06 23:01 #96 Евгений:嗯，不是每个人都有同样的牌，当然，规则是谁有更好的牌，他就有更好的机会。但底线是一样的：钱迟早会被收走。 你迟早会丢失你的公寓钥匙，你的钱包，你的驾驶执照，等等。现在告诉我，是否每个人都会在生活中失去文件，或者可以更负责任地对待他们？ Evgeniy Chumakov 2017.11.06 23:10 #97 Vitaly Muzichenko:你迟早会丢失你的公寓钥匙，你的钱包，你的驾驶执照，等等。现在告诉我，是否每个人在生活中都会丢失他们的文件，或者可以更负责任地处理这些问题？人迟早也会死，所以我认为这种比较是错误的。 Vitaly Muzichenko 2017.11.06 23:14 #98 Евгений:迟早你会死，所以我不认为这种比较是正确的。死亡是办公室的失败，所以我们不谈这一点，任何人都无能为力。 Maxim Kuznetsov 2017.11.06 23:29 #99 Евгений:我为偏离主题而道歉! 研究各种过程，确定模式和算法以获利，当然是很有趣的。但在终端的另一边，当权者有从天真的交易者那里偷钱的算法，而且还有很多人在研究这些算法。而且他们拿钱的机会比交易员多得多。毕竟，他们最初决定了条件。这就像用自己的牌包和作弊者玩，他看到了交易（牌是红牌），但他的对手却看不到。 也许我错了，如果我错了请纠正我。那些在 "终端的另一边 "移动市场的人并不关心外汇交易者。他们有自己的游戏和自己的规则。 而那些在这里抱怨的人，只能从五位数 的比率中移动100，而且只有在良好的条件下，才能在那里转弯。我已经写过很多次了，在这个主题里也写过--如果你认为你和骗子交易（玩），那么留在游戏里，我应该怎么称呼你？ Alexander_K 2017.11.07 08:42 #100 下午好!两种计算接收蜱虫数据时间的方法的数据收集工作正在进行。我只有在周末才能进行分析。对于那些对这个话题感兴趣的人，我可以提前告知未来分析的标准。1.我们将使用一定体积的不同样本（在模拟系统Vissim中--可惜最大体积 只有16384，有谁知道例如在MathLab中计算中位数或加权平均数的最大样本值是多少？).2.目前的参数将是移动中位数、移动算术平均数、移动方差、给定样本量的皮尔森移动不对称系数。3.一个统计学上的间隔，即一个月的平均方差和平均皮尔逊偏度比将被用作积分参数。而且（关于这个问题非常重要）--仅仅是回报--在过程的某一步骤的价格增量--将被用作差额参数。注意到。亚历山大_K 1...3456789101112131415161718 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Alexander_K，一般来说，问题是怎么解决的？打勾分析是为了什么？是为了从一个进场点赚取15个点吗？
你能得到什么数据......光速--交易所、服务器、客户电脑不在同一个数据中心，通信和设备的速度对现在的延迟影响不大，15年前你可以打开一个DT终端，打开其他一些终端的报价，延迟较低，在5-10秒的终端价值差异上，尝试赚取（或者其他方式）。
终端的初始最小步数增量等于点差（或从佣金中重新计算），例如，在这个步数内你可以观察到10分钟的趋势发展和62%的修正。在这10分钟内，将有300-700个刻度（这对统计来说是一个重要的数值），但在这一步，将不可能使用统计（在你的经纪人/交易商的客户终端层面）。这种有条件的 "无用 "对你来说，大概是每天3-5个小时的部分。你，这是一个来自一个人的物理学家的团队，如何在你的终端画出报价，已经思考和发明了100000人的物理学家，有更多可靠和完整的数据 - 绘制/交付报价的算法是不断发展的。如果在你的终端前，"坏 "的引号被过滤掉了，然后被 "梳理 "了三次，那么在你的终端里，引号已经全部是 "坏 "的。分析这个系列的意义是什么，是为了确定对你的终端进行报价修改/供应的算法？- 如果你去找一家大的经纪公司，你可能会发现一切，并得到报酬。
拿出DJ FXCM USDOLLAR指数的一个更可靠的第三方报价源（它基于更可靠的数据），并在你的终端中使用它的报价计算相同的指数。99%的概率，你会发现其中的差别。你是否能利用这一差异来赚钱--不能。
人类心理的特殊性在于从一排中挑出你喜欢的或更适合的，事实上，事实证明，必须有很多附加条件来弥补这种情况。
出于某种原因，我认为某一货币对的价格增量分布在第一时间内对应于在一定量的抽样和处理这一数据的某些方法下的卖出或买入价格的分布。
但这一点还有待证明，也有待于直观地展示。
人类心理学的特殊性在于从视线中挑选出你喜欢的或最适合你的东西，但事实上，事实证明，还有很多附加条件需要附加到情况中，或需要敲打。
我非常喜欢Apophenia(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)这个词，它听起来很合适，意思也一样:-)
另一方面，这是一件非常棘手的事情--到处都是指数 和斐波那契（顺便说一下，这是一回事），其中有些是由物理学和数学证明的，有些只是看起来是这样。
该睡觉了......简而言之--在制作样本和构建数学假设之前，最好先了解这个过程的物理学，至少知道要考虑哪些数据以及如何将它们粘在一起。
但将tick分解到底部的想法非常流行--毕竟tick量是除了瞬时Bid/Ask和烛台OHLC之外的另一个指标。 但它没有以任何方式实际使用。即使是轻微的增加确定性，也会带来优势，这里的整个长，1/4的信息。
我为偏离主题而道歉!
研究各种过程，确定模式和算法以获利，当然是很有趣的。但在终端的另一边，当权者有从天真的交易者那里偷钱的算法，而且还有很多人在研究这些算法。而且他们拿钱的机会比交易员多得多。毕竟，他们最初决定了条件。这就像用自己的牌包和作弊者玩，他看到了交易（牌是红牌），但他的对手却看不到。
也许我错了，如果我错了请纠正我。
我为偏离主题而道歉!
研究各种过程，确定模式和算法以获利，当然是很有趣的。但在终端的另一边，当权者有从天真的交易者那里偷钱的算法，而且还有很多人在研究这些算法。而且他们拿钱的机会比交易员多得多。毕竟，他们最初决定了条件。这就像用自己的牌包和作弊者玩，他看到了交易（牌是多张），而他的对手却看不到。
也许我错了，如果我错了请纠正我。
你当然是错的。在5个对手面前，他只看到坐在对面的人，其他人都可以按自己的规则玩。而且不是每个人都在同一时间买入或卖出，也不是在同一价格水平上。
你当然是错的。有5个对手，他只看到坐在对面的人，其他人可以按自己的规则玩。而且不是每个人都在同一时间买入或卖出，也不是在同一价格水平上。
好吧，不是每个人都有同样的牌，当然，规则是谁有更好的牌就有更好的机会。但底线是一样的，钱迟早会被收走。
嗯，不是每个人都有同样的牌，当然，规则是谁有更好的牌，他就有更好的机会。但底线是一样的：钱迟早会被收走。
你迟早会丢失你的公寓钥匙，你的钱包，你的驾驶执照，等等。
现在告诉我，是否每个人都会在生活中失去文件，或者可以更负责任地对待他们？
你迟早会丢失你的公寓钥匙，你的钱包，你的驾驶执照，等等。
现在告诉我，是否每个人在生活中都会丢失他们的文件，或者可以更负责任地处理这些问题？
人迟早也会死，所以我认为这种比较是错误的。
迟早你会死，所以我不认为这种比较是正确的。
死亡是办公室的失败，所以我们不谈这一点，任何人都无能为力。
我为偏离主题而道歉!
研究各种过程，确定模式和算法以获利，当然是很有趣的。但在终端的另一边，当权者有从天真的交易者那里偷钱的算法，而且还有很多人在研究这些算法。而且他们拿钱的机会比交易员多得多。毕竟，他们最初决定了条件。这就像用自己的牌包和作弊者玩，他看到了交易（牌是红牌），但他的对手却看不到。
也许我错了，如果我错了请纠正我。
那些在 "终端的另一边 "移动市场的人并不关心外汇交易者。他们有自己的游戏和自己的规则。
而那些在这里抱怨的人，只能从五位数 的比率中移动100，而且只有在良好的条件下，才能在那里转弯。
我已经写过很多次了，在这个主题里也写过--如果你认为你和骗子交易（玩），那么留在游戏里，我应该怎么称呼你？
下午好!
两种计算接收蜱虫数据时间的方法的数据收集工作正在进行。我只有在周末才能进行分析。
对于那些对这个话题感兴趣的人，我可以提前告知未来分析的标准。
1.我们将使用一定体积的不同样本（在模拟系统Vissim中--可惜最大体积 只有16384，有谁知道例如在MathLab中计算中位数或加权平均数的最大样本值是多少？).
2.目前的参数将是移动中位数、移动算术平均数、移动方差、给定样本量的皮尔森移动不对称系数。
3.一个统计学上的间隔，即一个月的平均方差和平均皮尔逊偏度比将被用作积分参数。
而且（关于这个问题非常重要）--仅仅是回报--在过程的某一步骤的价格增量--将被用作差额参数。
注意到。
亚历山大_K