6号病房 - 页 22

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这个人是来自顿涅茨克吗？顿涅茨克大学？亚历山大-弗拉基米罗维奇？我一直在与他联系。我知道他的作品，我是说合成移动平均线，各种ZPMA。而我在他们身上没有看到任何东西。这很奇妙，但这是事实。他对我很不满，不再回复我的电子邮件。

他自己并没有真正地交流过什么。他只提到了他的各种作品。这里有一个例子。

你可以在我的文章 "优化无延迟的滑动平均算法 "中找到更详细的信息，发表在顿涅茨克国立技术大学的论文集《信息学、控制论和计算机工程》，第11（164）期，2010。

我还与他的硕士生进行了交流，当然，他的硕士论文也是由同一个导师指导的。他甚至同意，最重要的事情没有在文章中描述，最重要的是他们不会告诉任何人，但他们正在寻找一个投资者。:-)

作者们在没有充分理解自己所做的情况下就铆足了劲儿写文章。

那里的算法是由输入的线性的。但没有奇迹；我们处理的是一个普通的FIR滤波器，但其实现是很棘手的。但在线性情况下，你总是可以打开括号。他们简单地描述了一种合成通常的线性FIR滤波器的新方法。就是这样，那里没有也不可能有任何非延迟的气味。我写道，有这样一个定理。这时，他沉默了，没有对开放的支架发表评论。

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向后和向前的平均值本身并不能补偿任何延迟，甚至不能 "部分 "补偿。 他们提到的Yurick的结果并不是因为使用了前后平均法，而是因为他的算法在输入时是非线性的。他 使用了一个 "预先预测-最终平均 "方案，即对信号类型的一些假设。这很明显。必须有关于信号的 "秘密知识"，是先验的。这就是非经典谱系分析的全面类比的本质，也是其破解 "不确定性比率 "的能力。非线性滤波器的设计不应该从来回平均开始，而应该从我们可以合理地假设输入信号的哪些属性开始。

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顺便说一下，斯米尔诺夫本人在他的一封信中也同意，这些文章 据说 缺乏最重要的东西:-)))

"你好，*****！***** 的确是我的硕士生。然而，比他告诉你的更多，他不能说。他的专业是经济网络学。他没有研究过滤波理论，不熟悉频谱分析，等等。事实上，他并不是一个糟糕的程序员，而且也相当有野心。我开发这些方法已经有7年（！！！）了。我的许多研究生和研究生 "盲目 "地做这项工作，不了解任务的本质。为什么会这样呢？仅仅是因为他们不可能理解它。大约12年前，有一次，我的一家私营公司的首席经理用他对Mark Juric的指标质量的哭诉 "骗 "到了我。在那之后，我开始研究这个课题。为什么我不透露一切？我只是为自己的努力感到遗憾。我们不重视智力生产。一个人已经工作了多年，另一个人想在20分钟内学会一切。而他会认为一个发明家是 "傻瓜"，而他自己是一个懂得生活的人。"

[Hide]

好吧，你们没有关系，但你们都知道对方的存在。

那么，关于信号的什么 "秘密知识"，先验的，你在利用？你合理地假设输入信号的什么属性？

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许多事情都可以假设。例如，大家都知道的一个微不足道的假设。

价格增量是白高斯噪音。有时GVH被假定为价格增量的对数。对于外汇来说，由于平均区间的价格动态范围较小，这也是同样的事情。从这个模型中可以看出频谱的一个特性：它以1/f的形式下降。这个属性可以用来设计一个过滤器。对于一个普通的线性滤波器 的设计，甚至：没有必要以大的抑制高频为目标，它们本身就很小。然而，在实践中，这没有什么用处（因为价格增量不是BHP :-)）。)，但你可以假设很多事情。

再一次。过滤器是一个黑盒子。我不打算讨论过滤器的问题。我在演示交易系统和大于概率的现实。

[prikolnyjkent]

C-4:
Dr.Drain显然已经转移到MathCade，使他的过滤器成为 "价格 "的坐标系统。他没有意识到的是，价格对他的过滤器一无所知，因此并不关心它是否返回到过滤器。

对不起，一个非常重要的问题...你能不能不透露秘密，但原则上回答：价格根本不知道，还是你建议马上学会用纯粹的随机过程工作？

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如果报价流是一个 "纯粹的随机过程"，那么每个人都会在很久以前放弃建立有效的交易算法的尝试。所以我不太明白 "用纯粹的随机过程工作 "是什么意思。看着它？还有什么可做的呢？非随机性从最微不足道的想法中就可以看出。例如，如果欧元兑美元 是 "随机 "的，它可能早就不是1.25了，而是，例如。0.1或10。然而，它并没有。有一些机制（而且是非常强大的机制，决定了事件的性质）有效地平衡了国家之间的贸易关系（而汇率是一种贸易优势），以至于强烈的（例如每年多次的）比率变化实际上是不可能的。除非这个系统很小，对外界封闭（例如白俄罗斯）。然后，当地人可以做任何事情，例如，说明天图格里克将便宜100倍。既然有一些机制，使得这种趋势不可能出现，而这些机制对于随机过程来说是很容易实现的，那么很明显，这个过程不是随机的。 这就足够了。尽管从严格意义上讲，从数学上讲，例如通过观察ACF的特性，是可以证明的。不过，同样，从一个短的样本中计算ACF，例如，是一个棘手的任务。以此类推。

对C4 说："直到他意识到，价格对他的过滤器一无所知，因此对它是否返回给他不 屑一顾"。

呵。是你还不明白，根据定义， 价格有义务在过滤器上跳动。如果你被 "价格必须 "这个词所迷惑，想大喊 "不欠任何人的"，那么你就不懂因果关系。提示：过滤器是价格的衍生物。

[Vasiliy Sokolov]

Dr.Drain:

呵。你还不明白，根据定义， 价格有义务在过滤器周围摇摆。如果你被 "价格必须 "这个词所迷惑，想大喊 "不欠任何人的"，那么你就不懂因果关系。提示：过滤器是价格的衍生物。

没有说服力。你说的一切100%适用于同一个MACD。它不起作用。 因此，不要蛊惑人心，向人们解释你的理论有什么特别之处。到目前为止，它只不过是不合逻辑的说法和 "假设"，其依据并不明确。

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C-4:

没有说服力。你说的一切100%适用于同一个MACD。它不起作用。

正确。它不起作用，也不可能起作用。因为它是一个震荡器。根据定义，这就是水平的。其结果是--在价格运动和振荡器运动的相关意义上的非线性扭曲。其结果是--它不起作用。我的过滤器不需要有任何振荡的水平，它是跟随价格的。所以你的比较完全没有意义。

[Vladimir Paukas]

C-4:

没有说服力。你说的一切100%适用于同一个MACD。它不起作用。 因此，不要蛊惑人心，向人们解释你的理论有什么特别之处。到目前为止，它只不过是不合逻辑的说法和 "假设"，其依据并不明确。

MACD确实有效。我刚刚在上面开车。