6号病房 - 页 21

[Hide]

Dr.Drain:

断言1。如果用你所有的指标和推理，你在这个几何学实验中未能显示出利润--你在其他任何几何学中都不会成功，市场保证会失败。这甚至不值得尝试。

断言2：如果在这个几何实验中形成 "买入 "或 "卖出 "决定的核心以这样的方式 "猜测"，即交易在TP上成交的概率比在SL上成交的概率高得多（甚至高几个百分点）--你还需要什么，这就是--圣杯。

我认为如果人们想一想，这两种说法的正确性是显而易见的。唯一的问题是，是否有一个 "核心 "在做出至少超过50%的 "优势概率 "的决定。

想得好，那是胡说八道，我很抱歉。

1.如果TP=SL，且50/50，那么MO=0。在这样的条件下取胜，原则上是不可能的。无论是大小还是概率都必须改变以获得MO>0。

2.有的人的SL明显小于TP，SL的概率小于50（他们声称TP小于75%的系统根本就不考虑）。同时，他们也不谈圣杯。:)

一般来说，你有一些奇怪的算术。你只需要输一百次一百英镑，赢一次十万英镑，就会很开心。注意，在这个例子中，输的概率不到1%。

所以，你的原始前提一点也不明显。

[Vasiliy Sokolov]

Dr.Drain:
说实话，我不明白作者想说什么。我重读了三遍。没有明白这一点。引述的这句话中有什么想法吗？如果是这样，请更清楚地说明。众所周知，人与动物的唯一区别是他能用语言表达自己的想法。而且他做得越好，就越有区别。

算了吧，我的意思和黛米一样，你已经算是回答了。此外接近动物状态对我来说更舒服，所以我不会尝试。

[Дмитрий]

Dr.Drain:
再一次。如果X高于A，那么A（价格）低于X（过滤）--买入。正是因为我交易的是价格，而不是过滤器。如果价格高于X - 卖出。你可能只是没有仔细阅读，这很明显，不可能有任何疑问。而且恰恰是 "刚好在上面-下面"。任何额外的考虑都是带着手鼓的萨满教，并试图预测 在这种特定情况下 的价格走向，我不打算这样做，但你，如果你想--试试。

让我再解释一下--如果只是上下，那么当过滤器和价格之间存在最小点数的差异时，即1点，交易就开始了？

如果标准偏差，例如，在分析的区域是20点，而最大是60点？也许，都一样，不是用手鼓的萨满教？

[Vasiliy Sokolov]

Dr.Drain:
你不需要有MachCAD来做这个。当价格和过滤器相对于彼此的恒定相互交错的条件得到满足时，它直接由波动率的比率得出。它们不会相互远离，总是并排在一起，但过滤器的波动性比原始价格图的波动性要小。这只是因为它是一个过滤器。如果任务是创造一条比价格图更吵的无滞后曲线，我会在一分钟内用我的左脚跟画出它。这个问题并不存在。因此，如果你知道在任何区间，价格的波动性总是大于过滤器的波动性，那么可以重新表述为：如果在价格和过滤器之间存在一些delta，它在较大程度上被价格向过滤器的移动所清算，在较小程度上被过滤器向价格的移动所清算。这是显而易见的，它是概率占优的几何表示法。

这篇文章的底部缺少的是一个标准的MovingAverage堆栈，令人信服地加强了作者的理论基础。

[Vasiliy Sokolov]

Dr.Drain显然已经转移到MathCade，使他的过滤器成为 "价格 "的坐标系统。他没有意识到的是，价格对他的过滤器一无所知，因此并不关心它是否返回到过滤器。

[[删除]]

Demi:

"....，开仓交易的规则很原始：如果X高于A-卖...." (C)

谢谢你，Demi，我在那篇文章中纠正了。它发生了。在一件明显的事情上描述了自己。同时说，我买的是英镑，所以一旦低于过滤器。

[Дмитрий]

Dr.Drain:
谢谢你Demi，我在那篇文章中纠正了这一点。它发生了。描述一个明显的事情。同时说，我买的是英镑，所以一旦低于过滤器。

一个打字错误，它发生了。

你可能要考虑一下参赛规则--可能有一个合理的依据。

我至少使用了分析区域内最大偏差的%。

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HideYourRichess:

好吧，这有点胡言乱语，我很抱歉。

1.如果TP=SL，并且50/50，那么MO=0。在这样的条件下，你原则上不可能赢。无论是大小还是概率都必须改变以获得MO>0。

2.有的人的SL明显小于TP，SL的概率小于50（他们声称TP小于75%的系统根本就不考虑）。也就是说，他们不谈圣杯。:)

一般来说，你有一些奇怪的算术。你只需要输一百次一百英镑，赢一次十万英镑，就会很开心。注意，在这个例子中，输的概率不到1%。

所以你的前提一点都不明显。

如果SL和TP不是彼此的伤口，那么显然实现它们的概率是不同的。但结果（利润和损失）也是不同的（模数）。如果SL的概率只有0.1，对我来说有什么好处呢？这就是为什么他们不谈圣杯的问题。关于TP=SL。在 "那些人 "那里，概率会立即变成50/50（不考虑传播因素）。如果交易是随机进行的（通过投掷硬币），在这种条件下赢钱原则上是不可能的。如果是故意的--为什么不可能呢？毕竟，报价流本身不是一个不可预知的随机过程。如果第一差值的分布代表了，比如说，BGS，我就不会去管。但长期以来，人们已经证明（至少是初级的，从赫斯特指数 考虑），报价流一般来说是可以预测的。这就是它的物理学原理。否则，每个人都会在很久以前放弃。而如果它是可预测的，并且你在合格的分析基础上打开交易 - 你可以实现超过0.5的TP的概率。在你的例子中，普通的交易员没有足够的钱来获得快乐。

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Demi:

我至少使用了分析区域内最大偏差的%。

我已经用不同的工具多次使用过这个想法。一般来说，它增加了发生TP的概率。但不是在所有的市场阶段。平均而言，在非常多的酒吧中，实际上没有任何好处。大多数情况下，利益集中在单位，这种集中在趋势中得到了补偿。不去想它是比较容易的。那里没有理性的粮食。

[Hide]

你幻想着市场上的概率，而我却在告诉你关于真实的人。

顺便问一下，来自https://forum.mql4.com/ru/10446 的斯米尔诺夫是否与你有什么关系？