6号病房 - 页 29

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Dr.Drain:

谢谢，谢谢你的充分肯定 :)也就是说，根据我的理解，即使在大量的交易中TP=SL，概率也是大于TP的。你是否在大量的交易中建立了模型，我的意思是超过100...200个交易？

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Dr.Drain:

我在这方面已经研究了一段时间，以远远超过50%的概率，预测波动率的变化是有可能的，不会有太大的麻烦。但这种运动的标志（上升/下降）就更难预测了，这是一个不同的难度。

没有特别的必要去预测这个标志。我们总是可以通过增加仓位量 来进行逆转，以弥补之前逆转的损失。
唯一的问题是，这种趋势会在多长时间内出现，我们会在反转中损失多少，价格趋势会有多长。

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khorosh:

一切都会以某种方式平均化，一切都会好起来。)

我怕让你失望，但这就是它的平均结果。另外，你难道没有想到，我的分析算法是这样的：我不会在真正的 "非趋势性多头 "中入市，而这种多头尤其充满了你描述的恐惧？

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DmitriyN:
没有特别需要预测的迹象。你可以随时通过增加位置的音量来转身

马丁。这样的马天宇。其结果是众所周知的。

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DmitriyN:
...你有没有在大量的交易中建立模型，我的意思是超过100...200个交易？

我就在你眼前的模拟账户上 "检查 "它 :-)是的，除了你能看到的这个演示，还有 "超过200个 "交易，也显示了概率超重。但是，如果没有一个内核--算法的理论基础--所有这一切都不重要，因为它纯粹是由数学和逻辑构造得出的，应该有 一个超重。如果没有这样的事情，我自己会宣布在一些成百上千的交易上的优势是一种侥幸。

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我想通过他的这个电路的例子来理解斯维诺莎过滤器的含义。

我知道二极管、电阻和电容的工作原理。
让我们假设，我们把关闭的价格输入，然后我们在输出端得到什么？这个电路的数学和物理意义在哪里？

[khorosh]

Dr.Drain:
我怕让你失望，但平均来说，会是这样的。另外，你难道没有想到，我的分析算法是这样的：我不会在真正的 "非趋势性多头 "中入市，而这种多头尤其充满了你描述的恐惧？

你是在假设你知道可能即将出现的非暂停趋势的时间间隔，因为你不打算进入这个间隔。那么你最好开一个新的主题："预测不逆转的趋势 "这将是非常有趣的，特别是对于使用平均数的马丁格尔的爱好者。

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DmitriyN:

比方说，我们把关闭的价格作为输入，那么我们得到的输出是什么？这个方案的数学和物理意义在哪里？

物理的是直接绘制的:-)))好吧，听着，让我们说，地面的电位传统上为零。电势本身没有我们所知的物理意义，因为它被定义为一个任意的常数。所以，地面是零。接下来，一些相对于地面的正电位被施加到输入端。一个电流流过二极管VD1。电容器被充电。你知道这个简单的方程式。所以你明白，电容器上的电压已经开始增加。这就是输出端的潜力。但是--当然会有一些延迟。一个瞬息万变的过程。它的时间常数由R1决定（因为C1对有关情况和对输入端施加负电位的情况都是一样的）。所以，是的，负电位到输入都是一样的，只是现在的时间常数是R2*C1。而R2不等于R1。同样，这也很明显。放电过程在物理上与充电过程等同。从电路上看，这很明显。如果是这样，就不要理解作者写的µl代码了，直接在纸上写出这个电路的电荷-电流-电压方程，并计算出输出是什么。自己把它写成一段代码，然后继续，把它输入到输入价格图表中。对我来说，这甚至比理解作者的计算更容易（我没有这样做，最初读到这幅图时，我只对这幅图感到高兴）。

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DmitriyN:

那么我们能从中得到什么呢？

一个相对于输入信号具有非线性分布滞后的曲线。这就是兴趣所在。你看，它是一个非线性滤波器。已经比线性或具有缓慢变化特性的线性滤波器前进了一步。对于这样一个滤波器，已经没有AFC和FFC了。试图从线性滤波器（至少在 "滞后 "的定义中）的角度来理解输出上的东西，已经有萨满教的影子了，尽管这个电路是原始的。

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khorosh:
你假设你知道可能即将出现的反转趋势的时间间隔，因为你不打算在这个时间间隔入场。

我不是在假设。我也不知道。但我可以从这个几何图形中看到：价格不会强烈地抽动，但很快就会下降而不抽动--也就是说，我的过滤器是向下的，价格是围绕它弱弱地抽动。而我为什么要进入市场？当这样的模式结束时，那么我就会进入。