6号病房 - 页 20

[Vasiliy Sokolov]

khorosh:
在不涉及技术问题的情况下，我只想指出你将自己的成就理想化的倾向。你有一个无滞后的过滤器和一个超稳定的系统。是什么原因呢--是喜欢漂亮的词句，还是想挑逗论坛成员以引起讨论？

老兄在他的MathCAD里呆了几年，重新发现了移动平均线。现在他想被抓耳挠腮。让我们都来赞美他，抚摸他，因为他努力了好几年都没有结果？

[Vasiliy Sokolov]

Dr.Drain:
Так вот, если есть две кривые, и А извивается вокруг Х с большим размахом, разве не очевидно, что правило открытия сделок примитивно: если Х выше А - продавать, если Х ниже А - покупать... Так что проще плюнуть и наслаждаться статистическим перевесом не думая вообще ни о чем. Очевидно, что А = Х + (Х-А). Куда пойдет Х мы не знаем. А куда пойдет (Х-А) - знаем. Что еще нужно?

关于这一点，"明显性 "先生有更多发言权。不是每个人都有MathCAD，所以对很多人来说，为什么价格要返回到你的过滤器，至少要比过滤器返回到价格的次数明显。

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没有任何限制因素。而且不清楚你为什么把这些地方圈起来。在第二个椭圆的右边，步骤更加明显。但我并不特别想讨论过滤器本身的构造。它是一个黑盒子。禁忌。它就是这样 :-)只演示了交易系统。而不是利润本身的大小。这取决于开仓交易的频率、手数大小、市场情绪和月相。唯一证明的是，在真实的价差条件下，TP的概率超过TP=SL的概率是真实的。

[Дмитрий]

如果A是价格，X是过滤器，那么反之亦然--如果X比A高，就买。你交易的是资产的价格，而不是过滤器。

而不仅仅是 "高于或低于"，而是首先找出标准偏差和最大偏差，并以此计算出最小偏差是多少才能开仓交易。

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C-4:
这家伙在他的MathCAD里坐了好几年，重新发现了移动平均线。

没有人跟进我为了好玩而提出的差值和比值不对等的例子，你可以预测其中一个是直线，而在另一个上看到斜率。而我只是想表明，如果你仔细观察，有一个常规的SMA。而且我重复了很多次，如果你仔细观察，许多结构都可以被简化为SMA，唯一的问题是算法的作者是否看到了这一点。你还跟我唱了一首小傻歌，说我有SMA。好，好。

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C-4:

关于这一点，"明显性 "先生有更多发言权。不是每个人都有MathCAD，所以对很多人来说，为什么价格要返回到你的过滤器，至少要比过滤器返回到价格的次数明显。

你不需要有MachCAD来做这个。在价格和过滤器不断相对交织的条件下，它直接来源于波动关系。它们不会相互远离，总是并排在一起，但过滤器的波动性比原始价格图的波动性要小。这只是因为它是一个过滤器。如果任务是创造一条比价格图更吵的无滞后曲线，我会在一分钟内用我的左脚跟画出它。这个问题并不存在。因此，如果你知道在任何区间，价格的波动性总是大于过滤器的波动性，那么可以重新表述为：如果价格和过滤器之间存在一些delta，它在更大程度上被价格向过滤器的移动所清算，在更小程度上被过滤器向价格的移动所清算。这是显而易见的，它是概率占优的几何 表示法。

[Vasiliy Sokolov]

Dr.Drain:
有些事情没有人跟进我建议的例子，为了好玩，差值和比值的进一步课程不对等，你可以直接预测其中一个，看到另一个的斜率......。

不，让带着镰刀和锤子的人向公众展示一个人如何聪明地购买和销售自己的过滤器。然后让这个人告诉我们，在这个神奇的过滤器的作用下，更快的A股价格不会出现多个不稳定的上下交叉，然后相信我，我们都会很乐意为你抓耳挠腮。

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Demi:

如果A是价格，X是过滤器，那么反之亦然--如果X比A高，就买。你交易的是资产的价格，而不是过滤器。

而不仅仅是 "高于或低于"，而是首先找出标准偏差和最大偏差，并以此计算出最小偏差是多少才能开仓交易。

再一次。如果X高于A，那么A（价格）低于X（过滤）--买入。正是因为我交易的是价格，而不是过滤器。如果价格高于X - 卖出。你可能只是没有仔细阅读，这很明显，不可能有任何疑问。而且恰恰是 "刚好在上面-下面"。任何额外的考虑都是带着手鼓的萨满教，并试图预测 在这种特定情况下 的价格走向，我不打算这样做，但你，如果你想--试试。

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C-4:

不，让带着锤子和镰刀的人向公众展示他们如何巧妙地购买和出售自己的过滤器。然后让这个人告诉我们，在这个神奇的过滤器下，A的快速价格不会出现多次不稳定的上下交叉，然后，相信我，我们这里的人都会很高兴地挠你的耳朵。

说实话，我不明白作者想说什么。重读了三遍。没有明白这一点。引述的这句话中有什么想法吗？如果是这样，请更清楚地解释。众所周知，人与动物的唯一区别是他能用语言表达自己的想法。而且他做得越好，就越有区别。

[Дмитрий]

Dr.Drain:
再一次。如果X高于A，那么A（价格）就低于X（过滤器） - buy....

"....，开仓交易的规则是原始的：如果X高于A-卖...." (C)