成交量、波动率和赫斯特指数 - 页 20

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Farnsworth:
这是个玩笑还是你的认真态度？


谢尔盖，你在这里不时地问一些带有潜台词的深刻问题。你是在开玩笑还是根本不知道我在说什么？:-)

如果你要开始向我证明，酒吧是我们的一切，而提基是我们的什么，我不会争辩。那些在酒吧里快乐的人不需要抽搐。这是一个明显的陈词滥调。然而，从常识上讲，蜱虫含有 所有可用信息 关于市场的现状。而以一种可能删除必要的信息的方式来修剪这些信息，似乎有些不合逻辑。

阿瓦尔斯说 得很对：如果有人确切地知道他从tick流中需要什么，他可以很容易地把tick流转换成更方便的 为他。 查看。但声称我的经纪人强加给我的蜡烛图作为市场历史的代表是最好的代表......。只能因爱而行。为经纪人。:-)

 
Avals:

预测是一个过于笼统的概念。例如，初学者认为，你必须预测当前时刻的交易方向。有很多事情你可以预测，不是吗？:)
而先进的人是怎么想的......？
 
Farnsworth:
和什么是完整的......？

你打算问谁呢？:)
 
Avals:

在我的实践中，只需测量例如固定时间内的价格增量值或趋势中的极值距离。而这种简单的东西与更多不正当的变种相比，被证明是更稳健和有利可图的。检测趋势或平局并不是最重要的事情--它只是一个过滤器，而不是主要的过滤器。 imha

嗯，也许吧。这取决于具体的战略。有一些策略并不复杂，但却相当有效。
 
Yurixx:

嗯，也许吧。这取决于具体的战略。有一些策略并不复杂，但却相当有效。

伊姆哈，只有简单的策略。而复杂的战略是指没有充分发展的简单战略。
 

我指的是数学仪器。:-)

而主要的战略思想并不简单，但非常简单--买得更便宜，卖得更贵。:-)))

 
Yurixx:


谢尔盖，你定期提出具有潜台词的深刻问题。你是在开玩笑还是不懂我的意思？:-)

如果你要开始向我证明，酒吧是我们的一切，而提基是我们的什么，我不会争论。那些在酒吧里快乐的人不需要抽搐。这是一个明显的陈词滥调。然而，从常识上讲，蜱虫含有 所有可用信息 关于市场的现状。而以一种可能删除必要的信息的方式来修剪这些信息，似乎有些不合逻辑。

阿瓦尔斯说 得很对：如果有人确切地知道他从tick流中需要什么，他可以很容易地把tick流转换成更方便的 为他 查看。但声称我的经纪人强加给我的蜡烛图作为市场历史的代表是最好的代表......。只能因爱而行。为经纪人。:-)

尤里，定期我们都会提出深刻的问题，我可以有把握地建议，如果你理解了一切--你几乎不会在这里闲逛，当然，除非你为自己设定启蒙的目标：o）。很明显，抽搐是一个来源（没有其他的--那是不可能的，没有人争辩，如果你仔细阅读你的提问者同伴所写的内容），而且绝对清楚的是，它们必须被转化。蜡烛是转变之一，最简单的，但谁告诉你我，比如说用蜡烛？你为什么认为有人在强迫你使用它们？

但如果考虑到主要来源，它有一些明显的缺陷，迫使人们寻找其他方法。

  • 事实上，蜱虫的系列在时间上是 "锯齿状 "的，没有技术知道如何处理这样的系列。空白处被 "假设 "填满，有超过50-60%的这种空间。这难道不令你震惊吗？这些 "填充物 "没有携带任何关于市场的信息，它实际上是一个空白，甚至对所有的DC都是 "不同的"...
  • "通过 "聪明 "的过滤器，经纪公司有巨大的影响力。已经举了一个例子--记住冠军赛上的双赢。象征性的 "DC "以组织者的形式非常清楚地 "解释 "给参与者。尤里，我也调查了蜱虫，得出的结论是，它们身上的DC会向你显示任何 "依赖性"。一个小插曲，例如，FreeLance 最近问到了 "Slutsky-Yule "效应。而这是一个非常棘手的效果，一个有经验的经济学家使用这个效果会很容易向你展示相同数据的任何观点

PS：我之前确实写了关于蜱虫的文章--IMHO，我强调了它，你还想要什么呢？也许我们最好回到主题上，思考如何利用胡来进行预测，因为你在这里提出了一个深刻的问题，如果 ...不开玩笑......？ :о)

 
Farnsworth:
  • "通过'棘手的'过滤器，DC的巨大影响力。我已经给你举了一个例子--记得冠军赛上的双赢。象征性的 "DC "以组织者的形式非常清晰地 "解释 "给参与者。尤里，我也调查了蜱虫，得出的结论是，它们身上的DC会向你显示任何 "依赖性"。一个小插曲，例如，FreeLance 最近问到 "Slutsky-Yule "效应。而这是一个非常棘手的效果，一个有经验的经济学家使用这个效果会很容易向你展示相同数据的任何观点

完全正确。特别是由于开发者对他们在过滤（平滑）方面的成功特别自豪...

从Prival与公司负责人的讨论的类比来看:


Renat 2010.05.24 14:35 #

我认为，。

  1. 一分钟内的模拟时间 并不重要
  2. 误差很小--这篇文章很清楚地表明了这一点
而你们都在玩蜱虫的理想化。尽管你正在与一个亲自 为MetaTrader写入 站自适应过滤器的人交流，该过滤器在数百个经纪商上工作。而这些过滤器每天都会 为几十和几百个符号自动 改变其参数（没有外部设置），所以很少有人能预测每个符号的所有参数 。

此外，服务器本身有手动过滤设置，有大量由经纪人自己编写的数据源，有热交换源--所有这些完全扼杀了在分析tick互动的微观特征上建立交易策略的想法。

我们的愿景结合了以下观点：交易者、经纪人、开发人员和技术能力。如果不考虑它们，就不可能创建一个平衡的信息和交易平台。而这是我们第五次这样做了。


2010.05.24 14:35:45
 
Farnsworth:

...而且很明显，它们需要被改造。蜡烛是转化之一，是最简单的。


金句。只有一些人用自己的方法一次性转化，而另一些人则采用初步转化为蜡烛的方法，然后再做其他的事情。我很高兴我们能理解对方。

法思沃斯。

PS：我之前确实写了关于抽搐的内容--IMHO，我是故意强调的，你还想怎么样？也许我们最好回到主题上，思考如何利用Hu进行预测。

这是我的荣幸。我只能想象赫斯特的一个用途：区分趋势和回报状态，以选择合适的策略。即对如何将趋势与平坦分开的神圣问题的答案。

 

我不相信赫斯特的预测性。它需要太多的统计数据。

而 "回报或持久性 "的问题，我认为 在只有一个货币对的信息框架内是无法解决的。

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