成交量、波动率和赫斯特指数 - 页 13 1...67891011121314151617181920...37 新评论 Сергей 2010.09.13 12:48 #121 Andrei01: 第一个假设不是与第二个假设相矛盾吗？ 如果没有统计数字或者统计数字毫无意义，那么你怎么能应用只处理有意义的统计数字和有意义的过程的电视？ 不，这才是重点。我已经具体指出了好几次--不存在 "整体 "的报价过程。换句话说--没有整体，但有不相关的部分（因此整个过程为0.5），但每个部分，如果确定，都有很好的机会。 PS：这是一个独立的大话题 Andrei01 2010.09.13 12:54 #122 Farnsworth: 不，这才是重点。我已经具体指出了几次--不存在 "整体 "的报价过程。换句话说--没有整体，但有不相关的部分（因此整个过程为0.5），但每个部分，如果确定了，就有很好的机会。 如果一个随机过程可以由几个复合独立过程来表示，那么为什么这些过程的汇总统计量会毫无意义？ Сергей 2010.09.13 12:56 #123 Candid: 这里的问题不是赫斯特个人给出的定义，而是官方认可的名为赫斯特指数的数值的定义。 如果通过摆动不是定义，那么什么是定义？这个问题不是反问句，我真的想知道？ 好吧，你把我搞糊涂了，尽管我很惊讶，因为我知道你:o)。显然，我没有抓住你推理的微妙线索。我离开这项研究大约有2-3年了。我必须更多地记住赫斯特的确切意思和当时的理解 :o)。 Сергей 2010.09.13 13:13 #124 Andrei01: 如果一个随机过程可以由几个复合独立过程来表示，那么为什么这些过程的汇总统计量会毫无意义？ 那么你想通过对这样一个整体系列的统计来调查什么呢？一个 "到底是什么 "的特点，你想得到哪个对象？ Andrei01 2010.09.13 13:18 #125 Farnsworth: 那么你想通过对这样一个整体系列的统计来调查什么呢？你想得到的 "究竟是什么 "的 特征？ 到目前为止什么都没有，首先，我试图从电视的立场来理解你的假设，关于整个过程（系列）的无意义，同时在其中的部分是相当有意义和可预测的。 Avals 2010.09.13 13:58 #126 对于真实的工具，高-低/|开-关|比率 工具 m5 m15 h1 d1 w1 欧元兑美元 2,3079 2,3827 2,2744 2,0254 1,9709 英镑兑美元 2,2024 2,3190 2,2349 2,0559 1,9958 日元兑美元 2,3931 2,4003 2,2974 2,0745 1,9692 粗略地说，对于一个普通的蜡烛来说，每个影子都相当于身体的一半。对于SB来说，随着系列长度的增加，它似乎收敛为两个（根据Yurixx R/M的 表2a）。虽然在低TF下，真实数据的偏差是很大的。这可能是由小数量的抽签解释的（如在小N的SB上），但例如在h1上应该是足够的。而在SB上恰恰相反，这个比例从底部到顶部接近一倍。 N R/M 2 1,58 4 1,74 8 1,92 15 1,99 Volumes, volatility and Hearst Add a Moving Average Add a Moving Average Сергей 2010.09.13 14:26 #127 Andrei01: 还没有，首先我想从电视的角度理解你的假设，即整个过程（系列）的无意义，其中各部分是相当有意义和可预测的。 这很简单（IMHO）。我假设你想形成对形成系列的过程的理解--建立某种充分描述原始过程的模型。 那么你是如何对随机性做出假设的呢？有两种根本上不同的方法。 (1) 随机性是一个客观现实：和 "一切 "一样。这基本上是经典的电视，只基于对频率的研究 (2) 随机性--对过程的无知程度，这已经是一种贝叶斯方法了 假设有3个人（A、B、C），每个人都有自己的按钮。当A按下按钮时。 A - 产生一个 "正弦波 "过程（自己的正弦波参数）。 B - 生成 "抛物线 "过程（抛物线的自定义参数）。 C - "双曲线 "过程（双曲线的自定义参数）。 它们是随机按下的，没有任何联系，但在按下按钮后，对共同进程的控制立即被 "按下的按钮 "截获。过渡过程，可以是任何事情。 瞬时. 或假定是一个具有自身特点的 "瞬时 "过程 整个系列的统计数据对过程本身、对其本质一无所知，从这个意义上说，预测这个系列是非常困难的（几乎毫无意义）。即使是 "统计学上的突然 "存在的相关关系也不会有任何保证。而在这里，需要一个稍微不同的方法--（1）和（2）的某种组合。 它没有什么特别之处--该方法是基于具有随机结构的自组织随机过程。这个主题相当大，需要一个单独的分支和时间。但它是唯一能以某种方式描述外汇的东西。 Vitali 2010.09.13 15:04 #128 Candid: 以下是11.09.2010 20:40的算法描述 H=（对数（R2）-对数（R1））/（对数（N2）-对数（N1））。 那么这个公式中的标准偏差在哪里呢？ R2和R1仍然是N2和N1的平均价差。计算Yurix的算法的复杂性并没有改变布局。该算法仍然是将与N的根成比例的传播对数除以N本身的对数。 [ln (k2 * sqrt(N2)) - ln (k1 * sqrt(N1))] / (ln(N2) - Ln(N1))= [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * (ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln（2）。 Voila!我们再次看到H的计算是如何从上面趋向于1/2的。同样，赫斯特与此没有关系。 注意，n越大，k1=k2越大。当然，只要有教科书上的正确公式，就不可能有别的办法。;) Volumes, volatility and Hearst 概率论与数理统计示例（第一部分）：基础与初级理论 Box-Cox 变换 Yurixx 2010.09.13 16:00 #129 Vita: [ln (k2 * sqrt(N2)) - ln (k1 * sqrt(N1)) ] / (ln(N2) - Ln(N1))= [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * (ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln（2）。 Voila!我们再次看到H的计算是如何从上面趋向于1/2的。同样，赫斯特与此没有关系。 注意，n越大，k1=k2越大。当 然，只要有教科书上的正确公式，就不可能有别的办法。;) 这些数学的奇迹是什么？ln(N2/N1)如何变成ln(2)，ln(k2)如何将ln(k1)变成ln(k1/k2) ?n的值在哪里突然出现，它意味着什么？最后是主要的技巧。事实证明，系数k不是一个常数？事实证明，这取决于N的值？这就是你所谓的直接相称性？ 维塔，你是否注意到，你的公式中的最后一项实际上是一个常数？不像以前的版本，当时ln(N)在分母中，并规定在极限时将和值减少到零。但最重要的是，我被黑体字逗乐了。 你必须是一个作家。你没有足够的力量阅读整个支部，在第一页就立即跳入论坛。而且一无所获。这真是一个错误的结果。如果你读到最后，你就会明白，进行这项研究是为了确保第一页的公式能够被应用。然而，研究表明，该公式和赫斯特的公式都无法适用。前者根本不正确，后者只在极限情况下实现了公平。为了澄清这种情况，使用了一个随机数的模型系列--一个等概率的、单一生成的PRNG。不是一个真正的蜱虫系列，正如(为什么？)一些人在这里决定的那样。 但是，如果你，维塔，一路读来却不明白，我很难帮助你。你听不到任何人的声音，你自己也无法展示任何东西（除了引文中那个可笑的 "结论"），你只是一遍又一遍地发布你的第一个毫无根据的声明。 PS 顺便说一下，"下一步揭示"这个短语是什么？它是用什么语言写的？ Vitali 2010.09.13 16:27 #130 Yurixx: 这些数学的奇迹是什么？ln(N2/N1)如何变成ln(2)，ln(k2)如何从ln(k1)变成ln(k1/k2)？n的值在哪里突然出现，它意味着什么？最后是主要的技巧。事实证明，系数k不是一个常数？事实证明，这取决于N的值？这就是你所谓的直接相称性？ 维塔，你是否注意到，你的公式中的最后一项实际上是一个常数？不像以前的版本，当时ln(N)站在分母中，规定在极限中把和减少到零。但最重要的是，我被黑体字逗乐了。 你必须是一个作家。你没有足够的精力阅读整个支部，在第一页就立即跳入论坛。而且一无所获。这真是一个错误的结果。如果你读到最后，你就会明白，进行这项研究是为了确保第一页的公式能够被应用。然而，研究表明，该公式和赫斯特的公式都无法适用。前者根本不正确，后者只在极限情况下实现了公平。为了澄清这种情况，使用了一个随机数的模型系列--一个等概率的、单一生成的PRNG。不是一个真正的蜱虫系列，正如(为什么？)一些人在这里决定的那样。 但是，如果你，维塔，一路读下来却不明白，我很难帮助你。你听不到任何人的声音，你自己也拿不出任何东西（除了引文中那个可笑的 "结论"）吗？ 只会一遍又一遍地发布你的第一个毫无根据的声明。 PS 顺便说一下，"下一步揭示"这个短语是什么？它是用什么语言写的？ 所有的指定都来自你的表2b。 Yurixx 11.09.2010 20:58 表2b. 此外，你自己也写道。 主要的兴趣在于最后一栏，其中给出了赫斯特的数字。 结果在 n-s线是由两点计算出来的，- n-和前一个。 ln(k2) - ln(k1) = ln(k2/k1) - 这是一个疏忽，它并没有改变本质。 n和N是来自你的表。因为你的计算是基于两个点--n和前一个点，所以从你的表格来看，N2/N1=2。 系数k是一个常数。 剩下的就是你的虚构了。 最后一项是理论上的常数，当n趋向于无穷大时，那么k1=k2，因此最后一项是零。在数值计算中，k1不等于k2，这就是为什么你在最后一栏有0.5+误差。一切都非常简单明了。 你的第一个和第二个，完全相同的公式，都不是赫斯特的计算。 你对我的指责是你自己的虚构。 我附上了一个计算赫斯特的文件,但你只写了 "赫斯特 "这个词。 你的赫斯特算法不算数。你在极限中的第二个公式达到了平均运行的对数，而不是赫斯特。除了你的系列，没有其他系列符合你的公式。在你说某人是作家或被误解的人之前，请按你的 "不好笑 "的公式给出赫斯特对立方体中N的计算。 下次你想拼写Hearst时，可以用控制的例子进行练习。 1...67891011121314151617181920...37 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
第一个假设不是与第二个假设相矛盾吗？
如果没有统计数字或者统计数字毫无意义，那么你怎么能应用只处理有意义的统计数字和有意义的过程的电视？
不，这才是重点。我已经具体指出了好几次--不存在 "整体 "的报价过程。换句话说--没有整体，但有不相关的部分（因此整个过程为0.5），但每个部分，如果确定，都有很好的机会。
PS：这是一个独立的大话题
不，这才是重点。我已经具体指出了几次--不存在 "整体 "的报价过程。换句话说--没有整体，但有不相关的部分（因此整个过程为0.5），但每个部分，如果确定了，就有很好的机会。
这里的问题不是赫斯特个人给出的定义，而是官方认可的名为赫斯特指数的数值的定义。
如果通过摆动不是定义，那么什么是定义？这个问题不是反问句，我真的想知道？
好吧，你把我搞糊涂了，尽管我很惊讶，因为我知道你:o)。显然，我没有抓住你推理的微妙线索。我离开这项研究大约有2-3年了。我必须更多地记住赫斯特的确切意思和当时的理解 :o)。
如果一个随机过程可以由几个复合独立过程来表示，那么为什么这些过程的汇总统计量会毫无意义？
那么你想通过对这样一个整体系列的统计来调查什么呢？一个 "到底是什么 "的特点，你想得到哪个对象？
那么你想通过对这样一个整体系列的统计来调查什么呢？你想得到的 "究竟是什么 "的 特征？
粗略地说，对于一个普通的蜡烛来说，每个影子都相当于身体的一半。对于SB来说，随着系列长度的增加，它似乎收敛为两个（根据Yurixx R/M的 表2a）。虽然在低TF下，真实数据的偏差是很大的。这可能是由小数量的抽签解释的（如在小N的SB上），但例如在h1上应该是足够的。而在SB上恰恰相反，这个比例从底部到顶部接近一倍。
还没有，首先我想从电视的角度理解你的假设，即整个过程（系列）的无意义，其中各部分是相当有意义和可预测的。
这很简单（IMHO）。我假设你想形成对形成系列的过程的理解--建立某种充分描述原始过程的模型。
那么你是如何对随机性做出假设的呢？有两种根本上不同的方法。
假设有3个人（A、B、C），每个人都有自己的按钮。当A按下按钮时。
它们是随机按下的，没有任何联系，但在按下按钮后，对共同进程的控制立即被 "按下的按钮 "截获。过渡过程，可以是任何事情。
整个系列的统计数据对过程本身、对其本质一无所知，从这个意义上说，预测这个系列是非常困难的（几乎毫无意义）。即使是 "统计学上的突然 "存在的相关关系也不会有任何保证。而在这里，需要一个稍微不同的方法--（1）和（2）的某种组合。
它没有什么特别之处--该方法是基于具有随机结构的自组织随机过程。这个主题相当大，需要一个单独的分支和时间。但它是唯一能以某种方式描述外汇的东西。
以下是11.09.2010 20:40的算法描述
H=（对数（R2）-对数（R1））/（对数（N2）-对数（N1））。
那么这个公式中的标准偏差在哪里呢？
R2和R1仍然是N2和N1的平均价差。计算Yurix的算法的复杂性并没有改变布局。该算法仍然是将与N的根成比例的传播对数除以N本身的对数。
[ln (k2 * sqrt(N2)) - ln (k1 * sqrt(N1))] / (ln(N2) - Ln(N1))= [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * (ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln（2）。
Voila!我们再次看到H的计算是如何从上面趋向于1/2的。同样，赫斯特与此没有关系。
注意，n越大，k1=k2越大。当然，只要有教科书上的正确公式，就不可能有别的办法。;)
[ln (k2 * sqrt(N2)) - ln (k1 * sqrt(N1)) ] / (ln(N2) - Ln(N1))= [ ln(k2) - ln(k1) + 1/2 * (ln(N2) - ln(N1))] / ln(N2/N1) = 1/2 + ln(k1/k2) / ln（2）。
Voila!我们再次看到H的计算是如何从上面趋向于1/2的。同样，赫斯特与此没有关系。
注意，n越大，k1=k2越大。当 然，只要有教科书上的正确公式，就不可能有别的办法。;)
这些数学的奇迹是什么？ln(N2/N1)如何变成ln(2)，ln(k2)如何将ln(k1)变成ln(k1/k2) ?n的值在哪里突然出现，它意味着什么？最后是主要的技巧。事实证明，系数k不是一个常数？事实证明，这取决于N的值？这就是你所谓的直接相称性？
维塔，你是否注意到，你的公式中的最后一项实际上是一个常数？不像以前的版本，当时ln(N)在分母中，并规定在极限时将和值减少到零。但最重要的是，我被黑体字逗乐了。
你必须是一个作家。你没有足够的力量阅读整个支部，在第一页就立即跳入论坛。而且一无所获。这真是一个错误的结果。如果你读到最后，你就会明白，进行这项研究是为了确保第一页的公式能够被应用。然而，研究表明，该公式和赫斯特的公式都无法适用。前者根本不正确，后者只在极限情况下实现了公平。为了澄清这种情况，使用了一个随机数的模型系列--一个等概率的、单一生成的PRNG。不是一个真正的蜱虫系列，正如(为什么？)一些人在这里决定的那样。
但是，如果你，维塔，一路读来却不明白，我很难帮助你。你听不到任何人的声音，你自己也无法展示任何东西（除了引文中那个可笑的 "结论"），你只是一遍又一遍地发布你的第一个毫无根据的声明。
PS
顺便说一下，"下一步揭示"这个短语是什么？它是用什么语言写的？
这些数学的奇迹是什么？ln(N2/N1)如何变成ln(2)，ln(k2)如何从ln(k1)变成ln(k1/k2)？n的值在哪里突然出现，它意味着什么？最后是主要的技巧。事实证明，系数k不是一个常数？事实证明，这取决于N的值？这就是你所谓的直接相称性？
维塔，你是否注意到，你的公式中的最后一项实际上是一个常数？不像以前的版本，当时ln(N)站在分母中，规定在极限中把和减少到零。但最重要的是，我被黑体字逗乐了。
你必须是一个作家。你没有足够的精力阅读整个支部，在第一页就立即跳入论坛。而且一无所获。这真是一个错误的结果。如果你读到最后，你就会明白，进行这项研究是为了确保第一页的公式能够被应用。然而，研究表明，该公式和赫斯特的公式都无法适用。前者根本不正确，后者只在极限情况下实现了公平。为了澄清这种情况，使用了一个随机数的模型系列--一个等概率的、单一生成的PRNG。不是一个真正的蜱虫系列，正如(为什么？)一些人在这里决定的那样。
但是，如果你，维塔，一路读下来却不明白，我很难帮助你。你听不到任何人的声音，你自己也拿不出任何东西（除了引文中那个可笑的 "结论"）吗？ 只会一遍又一遍地发布你的第一个毫无根据的声明。
PS
顺便说一下，"下一步揭示"这个短语是什么？它是用什么语言写的？
所有的指定都来自你的表2b。
Yurixx 11.09.2010 20:58
表2b.
此外，你自己也写道。
主要的兴趣在于最后一栏，其中给出了赫斯特的数字。 结果在 n-s线是由两点计算出来的，- n-和前一个。
ln(k2) - ln(k1) = ln(k2/k1) - 这是一个疏忽，它并没有改变本质。
n和N是来自你的表。因为你的计算是基于两个点--n和前一个点，所以从你的表格来看，N2/N1=2。
系数k是一个常数。 剩下的就是你的虚构了。
最后一项是理论上的常数，当n趋向于无穷大时，那么k1=k2，因此最后一项是零。在数值计算中，k1不等于k2，这就是为什么你在最后一栏有0.5+误差。一切都非常简单明了。
你的第一个和第二个，完全相同的公式，都不是赫斯特的计算。
你对我的指责是你自己的虚构。 我附上了一个计算赫斯特的文件,但你只写了 "赫斯特 "这个词。 你的赫斯特算法不算数。你在极限中的第二个公式达到了平均运行的对数，而不是赫斯特。除了你的系列，没有其他系列符合你的公式。在你说某人是作家或被误解的人之前，请按你的 "不好笑 "的公式给出赫斯特对立方体中N的计算。
下次你想拼写Hearst时，可以用控制的例子进行练习。