成交量、波动率和赫斯特指数 - 页 19

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Yurixx:


R是平均价差。点差是系列在区间上的最大值和最小值之间的差异。- 对于R/S分析，这是完全错误的。R/S分析在Peters中描述。或者参考维基百科，至少是这样。甚至连分析的名称都表明该系列被重新洗牌了。R根本就不是一个平均范围。胡说八道，如果你的转换方法正确，你的公式就会正确计算赫斯特。但你不知道，R/S不是一个公式，你不能通过用一些R除以S来计算赫斯特。赫斯特只能是估计。这就是R/S分析的作用。分析，而不是一个公式。因此，你的公式从一开始就是有缺陷的。它从来没有也永远不会计算赫斯特，自然也不会解决控制的例子，从分析上看，你可以看到一个错误的结果>1对它来说是没有问题的。你把我误导到了Pg。16.你已经100%修复了你对R/S分析的误解。

我将再次指出一个从一开始就应该提醒你的事实--你的公式表明，Hurst，以及随之而来的分形维度，对于所有在相同间隔内具有相同平均价差的系列是相同的。如果你了解赫斯特或R/S分析，你会质疑这种天真的简单性。因为它不是。赫斯特和R/S分析比一般的摆动看得更深。更深入地研究R/S分析，然后你就会明白为什么你的公式和工作与赫斯特没有 关系。

N是一个tterval中的样本数。

S - 系列增量的均方根。

k - 恒定系数。

h - 赫斯特指数。

这意味着整个系列被划分为N个计数的相等区间。对于每个区间，都会计算出增量和分布。在这些数据的基础上，确定了增量的均方根和平均扩散。必须选择Hurst指数，使公式得到满足。:-)))

如果赫斯特是对的 --赫斯特是对的，但R不是平均价差，而是你从R/S分析的第一个字母开始的误解。 而且平均价差确实满足这个方程，那么它就有一个相对于h的解决方案。这个解决方案将由两点决定

R1/S1 = k * (N1^h) 和R2/S2 = k * (N2^h)

该系列可以用两种方式分解：分为幅度N1和幅度N2的区间。相应地，我们得到了范围R1和R2，以及RMS S1和S2。系数k是常数。因此，我们得到一个由两个方程组成的系统。除去系数k，我们可以得到Hurst比率的计算表达式。

h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2)]- V3.0, S添加。但赫斯特还没有转出来。至少要发布第四个版本。

在几何学上，它是通过两点[Log(R1/S1),Log(N1)]和[Log(R2/S2),Log(N2)]的直线的斜率的正切。绘制了一条表达R/S对N的依赖性的曲线，以对数坐标表示。其图表显示。它表明，坡度的角度是变化的，即取决于N。这意味着Hurst公式中的系数k不是一个常数，它取决于N，而且Hurst公式只有在大N的情况下才是渐进的。由于研究对象是SB，所以在数据量上没有问题，这与系列引文不同。


我希望当你掌握了Hearst之后，你能把代码贴出来，这样它就可以在同源的例子上运行。我想你应该意识到，只有这样才有可能相信你，你的工作与赫斯特有关。在此期间，你只有同样的信件，但没有赫斯特的计算结果。

P.S. 对于那些懒得看书或维基百科的人来说--R是由原始系列的归一化值的累积总和创建的重新缩放系列的最大值和最小值之间的差异。不是一般的。不是原来的系列。与Jurix在其帖子的第一句话中所说的完全不一样。

 
Yurixx:


在这一页上是Prival的帖子，有图片。这是关于蜱虫的，对于那些认为酒吧更好的人来说。

这是个玩笑还是认真的？
 
Farnsworth:
这是个玩笑还是你的认真态度？

你能证明相反的说法吗？ 条形图比刻度图好？
 
Prival:

你能证明相反的说法吗？"条形图 "比 "刻度图 "好？

所以这取决于我们需要提取什么。条形图会失去刻度信息，但如果你的交易算法 不需要这些失去的信息，那么在处理速度、测试等方面就会有收获。那么酒吧作为特定方法的一部分会更好 :)
 
Prival:

你能证明相反的说法吗？ 条形图比刻度图好？

让我们从这个开始。蜱虫有信息可以预测它们吗？:)
 
lea:

让我们从这个开始。蜱虫中是否有信息可以预测它们？:)

如何预测他们？如果有虱子而不是周末，预测还是会有虱子 :)
 
Avals:

赫斯特 的意义到底是什么？:)这是一个 "在正面方向 "的连续截面上的滞后特性。最主要的是及时确定所需的过程，并与之匹配。赫斯特只适合于理论研究，不适合于实际交易。


嗯，这正是我的观点。

但对于实际交易来说，如果有一个趋势/回报指标，对这种状态有一个量化的衡量，将是非常有用的。当然，如果是本地的，而且是适度滞后的。

 

到私人公司

а Вы что можете доказать обратное утверждение ? бары лучше тиков ?

当然，但要晚一点。我希望你不着急？:о)

到阿瓦尔斯

如何预测他们？如果有虱子而不是周末，我预测还是会有虱子:)

你是什么意思？

 
Yurixx:


嗯，这正是我的观点。

但是对于实际交易来说，一个趋势/回报的市场状况指标，对这种状况的量化衡量，将是非常有用的。当然，如果是本地的，而且是适度滞后的。


从我的实践来看--对于一个趋势来说，只需要测量例如固定时间内的价格增量，或者到一个极值的距离就足够了。而这种简单的东西与更多不正当的变种相比，被证明是更稳健和有利可图的。检测趋势或持平并不是最重要的事情--它只是一个过滤器，而不是主要的过滤器。
 
Farnsworth:

到阿瓦尔斯

你刚才想说什么？


预测是一个过于笼统的概念。例如，初学者认为他们需要预测当前时刻的交易方向。有很多事情你可以预测，不是吗？:)
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