成交量、波动率和赫斯特指数 - 页 7 1234567891011121314...37 新评论 Rashid Umarov 2010.09.12 10:11 #61 彼得斯在他的研究中得出结论，市场有一个记忆，正是基于赫斯特指数（更准确地说，是通过寻找近似直线的断点，如本页面）。 Yurixx 2010.09.12 13:05 #62 当然，这是事实，但他所处理的数据量并不能与生成SB所需的数据量相比，以达到一定程度的准确性和精确度。此外，他将一系列历史数据划分为的区间的大小充其量是在表2中给出的范围内的平均值。的确，如果整个系列包含5-1万个计数，我们可以把它切成什么区间？而对于这样的区间，即使是随机系列，Hurst指数 也会超过0.51。如果我们把它与0.5相比，即使是SB也有记忆。 不，市场当然有记忆。只是彼得斯的方法值得怀疑。主要有三点。1.没有任何理论基础可以为不同情况下的计算结果的比较提供依据和校准。2.所用的数据集太小，无法为结果提供必要的信任度。3.在他的计算中，彼得斯将所有的分形层次堆积起来，并假设系列的隐性静止性。在我们的条件下，这没有任何价值或意义。例如，会议周期性可以使市场在一天中的一部分时间内回归，而在另一部分时间内出现趋势。而平均数将类似于一个纯粹的SB。那么如何处理这个平均值呢？ PS 顺便说一句，感谢你完成了这些表格。就我而言，这是人的事？:-) Rossi 2010.09.12 15:06 #63 先生们，交易量可以上传，例如，以csv格式上传FSP500、道琼斯、MICEX指数、石油和MICEX股票，只是它不会是实时的，但让我们说有延迟，这就是研究的材料...和蜱虫的呵护。许多交易中心在这些东西上交易cfd合同，我不知道，我们可以在这里谈吗？ Yurixx 2010.09.12 16:44 #64 为什么蜱虫会被呵护？使用ticks的工作 并不意味着pipsing或scalping。你可以以最长的视野为目标，仍然依靠ticks而不是H1或D1。同样，你可以在手表中选择3或3000的周期，这将是一个完全不同的策略，同样的，刻度也是如此。它只是一个主要的数据来源，仅此而已。 在处理任何TF时，人们通常依赖Close（或Open）。但这只是初始价格系列中的一个特定样本。如果这个样本改变了分布，那么为什么它有助于检测市场趋势？如果它不改变分布，那么为什么使用刻度线的工作比使用蜡烛图更糟糕？为什么第一个是呵护，而第二个是真正的交易？ Rashid Umarov 2010.09.12 16:59 #65 Yurixx: PS 顺便说一句，感谢你完成了这些表格。我理解这是人的努力？:-) 是的，编辑器允许你以标准风格设计插入的表格。如果你做实验，你会自己学会的 :) Freelance 2010.09.12 17:03 #66 Yurixx:为什么蜱虫会被呵护？使用ticks的工作并不意味着pipsing或scalping。你可以以最长的视野为目标，仍然依靠ticks而不是H1或D1。同样，你可以选择3或3,000的周期，这将是一个完全不同的策略，同样的，蜱虫也是如此。它只是一个主要的数据来源，仅此而已。在处理任何TF时，人们通常依赖Close（或Open）。但这只是初始价格系列中的一个特定样本。如果这个样本改变了分布，那么为什么它有助于检测市场趋势？如果它不改变分布，那么为什么使用刻度线的工作比使用蜡烛图更糟糕？为什么第一个是呵护，而第二个是真正的交易？我同意。 第二种只是不合时宜......。的前计算机时代。 我已经说过很多次，"条形模型 "是一种过时的尝试，用来汇总一个时间序列，同时保留其在一个时间范围内的一些特征信息。 ;) Yurixx 2010.09.12 17:07 #67 Rosh: 是的，编辑器允许你以标准风格设计插入的表格。如果你做实验，你会自己学会的 :) 对我来说，文本和背景都很清楚，但如何控制单元格的边框，我还没有搞清楚。因此，再次感谢。 СанСаныч Фоменко 2010.09.12 17:09 #68 Yurixx: 为什么蜱虫会被呵护？使用ticks的工作并不意味着pipsing或scalping。你可以以最长的视野为目标，仍然依靠ticks而不是H1或D1。同样，你可以选择3或3,000的周期，这将是一个完全不同的策略，同样的，刻度也是如此。它只是一个主要的数据来源，仅此而已。 在处理任何TF时，人们通常依赖Close（或Open）。但这只是初始价格系列中的一个特定样本。如果这个样本改变了分布，那么为什么它有助于检测市场趋势？如果它不改变分布，那么为什么使用刻度线的工作比使用蜡烛图更糟糕？为什么前者是养尊处优，而后者是真正的交易？ 温度并不来自布朗运动，时间段也不来自刻度线。在一个相邻的主题上，我给了Prival两张照片，他是一个著名的蜱虫支持者。 EURUSD30 - 7200条 EURUSD60 - 3600条 我们可以看到，频率是不同的。一个明显的事实是，Open60[0]=Open30[0]，Close30[1]=Close60[0]，而傅里叶分析的结果是不同的!但这只是乍看之下。 从中得到的相应时间段的刻度线都是不同的。一些小数点与一个小数点投资者有关，其他小数点则与其他时间框架的投资者有关。此外，每个刻度线后面有不同的姿势大小（我们没有得到）。我们是根据什么来梳理同一标题下所有经济上不同的蜱虫？当然，所有的时间框架都是相关的。一边是趋势，一边是修正。 Freelance 2010.09.12 18:19 #69 faa1947: 我们可以看到，频率是不同的。 这将是令人惊讶的--如果他们符合......。 你有没有试过比较月经？ ;) Vitali 2010.09.12 18:54 #70 Yurixx: 表2b n N LOG(R) LOG(M) LOG(D) LOG(N) 赫斯特 2 4 1.2520 0.5917 2.0090 2.0000 3 8 1.8625 1.1224 2.9902 3.0000 0.6105 4 16 2.4558 1.6531 3.9999 4.0000 0.5932 5 32 3.0188 2.1645 5.0022 5.0000 0.5630 6 64 3.5613 2.6640 5.9930 6.0000 0.5425 7 128 4.0959 3.1738 7.0073 7.0000 0.5346 8 256 4.6198 3.6779 8.0086 8.0000 0.5238 9 512 5.1355 4.1758 9.0043 9.0000 0.5158 10 1024 5.6456 4.6735 9.9984 10.0000 0.5101 11 2048 6.1543 5.1743 11.0001 11.0000 0.5086 12 4096 6.6602 5.6739 12.0006 12.0000 0.5060 13 8192 7.1645 6.1745 13.0012 13.0000 0.5043 14 16384 7.6681 6.6761 14.0037 14.0000 0.5036 15 32768 8.1694 7.1756 15.0040 15.0000 0.5013 在随机行走的情况下，平均运行量与步骤数的平方根成正比。因此，根据Hurst的计算结果，简化为h=Log(High-Low)/Log(N)或类似的计算，在应用简单的算术后，显示出以下结果。 1）高-低=k*sqrt(N)。 2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N)。 3）h=1/2+log（k）/log（N）。 4）当k<<N时，h->1/2，该表完美地证明了这一点。 在公式High - Low = k * sqrt(N)中，SB的Hurst系数 位于sqrt。你认为价格序列或其衍生物的Hurst被简化为SB的Hurst和一些只取决于维数的变量的相加？ 1234567891011121314...37 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
当然，这是事实，但他所处理的数据量并不能与生成SB所需的数据量相比，以达到一定程度的准确性和精确度。此外，他将一系列历史数据划分为的区间的大小充其量是在表2中给出的范围内的平均值。的确，如果整个系列包含5-1万个计数，我们可以把它切成什么区间？而对于这样的区间，即使是随机系列，Hurst指数 也会超过0.51。如果我们把它与0.5相比，即使是SB也有记忆。
不，市场当然有记忆。只是彼得斯的方法值得怀疑。主要有三点。1.没有任何理论基础可以为不同情况下的计算结果的比较提供依据和校准。2.所用的数据集太小，无法为结果提供必要的信任度。3.在他的计算中，彼得斯将所有的分形层次堆积起来，并假设系列的隐性静止性。在我们的条件下，这没有任何价值或意义。例如，会议周期性可以使市场在一天中的一部分时间内回归，而在另一部分时间内出现趋势。而平均数将类似于一个纯粹的SB。那么如何处理这个平均值呢？
PS
顺便说一句，感谢你完成了这些表格。就我而言，这是人的事？:-)
先生们，交易量可以上传，例如，以csv格式上传FSP500、道琼斯、MICEX指数、石油和MICEX股票，只是它不会是实时的，但让我们说有延迟，这就是研究的材料...和蜱虫的呵护。许多交易中心在这些东西上交易cfd合同，我不知道，我们可以在这里谈吗？
为什么蜱虫会被呵护？使用ticks的工作 并不意味着pipsing或scalping。你可以以最长的视野为目标，仍然依靠ticks而不是H1或D1。同样，你可以在手表中选择3或3000的周期，这将是一个完全不同的策略，同样的，刻度也是如此。它只是一个主要的数据来源，仅此而已。
在处理任何TF时，人们通常依赖Close（或Open）。但这只是初始价格系列中的一个特定样本。如果这个样本改变了分布，那么为什么它有助于检测市场趋势？如果它不改变分布，那么为什么使用刻度线的工作比使用蜡烛图更糟糕？为什么第一个是呵护，而第二个是真正的交易？
PS
顺便说一句，感谢你完成了这些表格。我理解这是人的努力？:-)
是的，编辑器允许你以标准风格设计插入的表格。如果你做实验，你会自己学会的 :)
为什么蜱虫会被呵护？使用ticks的工作并不意味着pipsing或scalping。你可以以最长的视野为目标，仍然依靠ticks而不是H1或D1。同样，你可以选择3或3,000的周期，这将是一个完全不同的策略，同样的，蜱虫也是如此。它只是一个主要的数据来源，仅此而已。
在处理任何TF时，人们通常依赖Close（或Open）。但这只是初始价格系列中的一个特定样本。如果这个样本改变了分布，那么为什么它有助于检测市场趋势？如果它不改变分布，那么为什么使用刻度线的工作比使用蜡烛图更糟糕？为什么第一个是呵护，而第二个是真正的交易？
我同意。
第二种只是不合时宜......。的前计算机时代。
我已经说过很多次，"条形模型 "是一种过时的尝试，用来汇总一个时间序列，同时保留其在一个时间范围内的一些特征信息。
;)
是的，编辑器允许你以标准风格设计插入的表格。如果你做实验，你会自己学会的 :)
对我来说，文本和背景都很清楚，但如何控制单元格的边框，我还没有搞清楚。因此，再次感谢。
为什么蜱虫会被呵护？使用ticks的工作并不意味着pipsing或scalping。你可以以最长的视野为目标，仍然依靠ticks而不是H1或D1。同样，你可以选择3或3,000的周期，这将是一个完全不同的策略，同样的，刻度也是如此。它只是一个主要的数据来源，仅此而已。
在处理任何TF时，人们通常依赖Close（或Open）。但这只是初始价格系列中的一个特定样本。如果这个样本改变了分布，那么为什么它有助于检测市场趋势？如果它不改变分布，那么为什么使用刻度线的工作比使用蜡烛图更糟糕？为什么前者是养尊处优，而后者是真正的交易？
温度并不来自布朗运动，时间段也不来自刻度线。在一个相邻的主题上，我给了Prival两张照片，他是一个著名的蜱虫支持者。
EURUSD30 - 7200条
EURUSD60 - 3600条
我们可以看到，频率是不同的。一个明显的事实是，Open60[0]=Open30[0]，Close30[1]=Close60[0]，而傅里叶分析的结果是不同的!但这只是乍看之下。
从中得到的相应时间段的刻度线都是不同的。一些小数点与一个小数点投资者有关，其他小数点则与其他时间框架的投资者有关。此外，每个刻度线后面有不同的姿势大小（我们没有得到）。我们是根据什么来梳理同一标题下所有经济上不同的蜱虫？当然，所有的时间框架都是相关的。一边是趋势，一边是修正。
我们可以看到，频率是不同的。
这将是令人惊讶的--如果他们符合......。
你有没有试过比较月经？
;)
表2b
在随机行走的情况下，平均运行量与步骤数的平方根成正比。因此，根据Hurst的计算结果，简化为h=Log(High-Low)/Log(N)或类似的计算，在应用简单的算术后，显示出以下结果。
1）高-低=k*sqrt(N)。
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N)。
3）h=1/2+log（k）/log（N）。
4）当k<<N时，h->1/2，该表完美地证明了这一点。
在公式High - Low = k * sqrt(N)中，SB的Hurst系数 位于sqrt。你认为价格序列或其衍生物的Hurst被简化为SB的Hurst和一些只取决于维数的变量的相加？