На мой взгляд это не так. Диверсификация эффективна в любых случаях, когда мы используем не один и тот же инструмент для создания портфеля. Эта вещь работает почти всегда.
Если есть какие то аргументы против ее применения - выкладывайте, будет интересно почитать.
Avals>>: поставщики ликвидности могут как угодно рассчитывать свои биды и оффера, хоть через мажоры - это их дело и нет никакого на то регламента. На ECN и бирже каждый может создавать ликвидность выставляя ордера внутри текущего спреда (сужая его). Поэтому спред на кроссах не зависит на прямую от мажоров и м.б. гораздо меньше чем сумма спредов на соответсвующих мажорах
Не знаю на сколько важно для вас это предположение, но оно не верно, поскольку у вас неизменное количество лишь фунта и евро. Йена и бакс изменяются в своем объеме.
BLACK_BOX>>: еще одно следствие, как бы кроссы и их спреды не уговаривали нас торгануть ими, теоретически, торгануть их через мажоры будет рациональнее. Если это не так, то по всей видимости это замануха ДЦ.
На мой взгляд это не так. Диверсификация эффективна в любых случаях, когда мы используем не один и тот же инструмент для создания портфеля. Эта вещь работает почти всегда.
Если есть какие то аргументы против ее применения - выкладывайте, будет интересно почитать.
例子。
利润。
多样化。
поставщики ликвидности могут как угодно рассчитывать свои биды и оффера, хоть через мажоры - это их дело и нет никакого на то регламента. На ECN и бирже каждый может создавать ликвидность выставляя ордера внутри текущего спреда (сужая его). Поэтому спред на кроссах не зависит на прямую от мажоров и м.б. гораздо меньше чем сумма спредов на соответсвующих мажорах
对，这就是我写的内容。只有主要价差的总和，甚至与相应的合成交叉的价差都没有关系。
交叉盘的流动性总是由主力的流动性来维持。正如我已经写过的，十字星上的窄价差是ECN 参与者在这些十字星上的订单的结果。但这些ECN 参与者创造的交叉盘流动性与主力为交叉盘提供的流动性相比，相形见绌。
例子。
利润。
对，这就是我写的内容。只有主要价差的总和，甚至与相应的合成交叉的价差都没有关系。
交叉盘的流动性总是由主力的流动性来维持。正如我已经写过的，十字星上的窄价差是ECN 参与者在这些十字星上的订单的结果。但这些ECN 参与者创造的交叉盘流动性与主力为交叉盘提供的流动性相比，相形见绌。
这是有可能的，我没有比较这些流动性，因为不清楚如何做。
例子。
利润。
多样化。
一般来说，分散投资的意义在于，在创建投资组合时，不知道汇率中所谓的噪音会不会在振幅上加起来。这些声音实际上是相互重叠的。但货币在投资组合中的份额却减少了。换句话说，理想情况下，由2个货币对组成的投资组合的噪音振幅比一个货币低2倍。
换句话说，在欧元上损失200点，你在其他货币对上就没有这种损失，因此，整个投资组合受到的影响不会像你的投资组合中只有一个货币对那样大。因此，投资组合的跌幅比某一特定货币对的跌幅要小。
因此，投资组合中的配对越多，越有利于降低风险--当然这只是一个粗略的假设，并不总是有效。
例子。
我不知道这个假设对你有多重要，但它是错误的，因为你只有恒定的英镑和欧元。日元和英镑在数量上有所不同。
Не знаю на сколько важно для вас это предположение, но оно не верно, поскольку у вас неизменное количество лишь фунта и евро. Йена и бакс изменяются в своем объеме.
说明理由。我的声明对任何肩膀都是如此。
在银行间市场很可能是的，在经纪公司...取决于可靠性，如果BC的可靠性是可以容忍的--通过十字路口更有利可图。