关于多币种分析的一些荒谬的想法。 - 页 3

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当我们只看2对，那么是的--很难说哪一个会拉动另一个。但是，当我们一边有一个货币对组合，另一边有某个货币对表现 "错误 "时，我建议把它拉向组合的概率更高。
 

榜眼的暗示可以解释如下。

一个单位（手）的货币表示为一个特定货币的数量，即它是由该货币的当地市场 "拥有 "的。由于各种原因，这个单位被 "转移 "到其他货币的市场。任何这种转移都是有成本的。这种单位的理性持有者的目标之一是成本最小化，换句话说，货币供应倾向于通过阻力最小的路径。众所周知，成本与市场流动性成反比，而市场流动性又与两国之间的商业和相互投资量成正比。因此，大量的货币常常流经美元，即沿着阻力最小的路径流动。

P.S. 。

一个需要思考的问题。

特别是集群指标 所显示的超买/超卖程度的概念是主观的概念，也就是说，它们显示的是行为人（如交易员）眼中的工具主观平衡水平的偏离程度。这种人的基本策略是买入超卖的工具，卖出超买的工具，例如通过十字架。

现在的问题是。

让D是你的存款的货币。你的交易杠杆是1:1。

如果你买入一个上升的X/Y货币对，如果D/Y货币对同时上升，为什么实际上没有利润？

 
BLACK_BOX >>:

Поэтому часто денежня масса перетекает через доллар, т.е. по пути наименьшего сопротивления.

只是不经常，但几乎总是如此。

欧元/英镑 始终是欧元/美元 和英镑/美元 的结果。不存在一个十字架 "统治 "一个主要人物的反面情况。

世界货币的好处是，绝对的一切都可以用绝对确定的鹦鹉来衡量。而彼此之间的比率是根据与鹦鹉的这些比率来决定的。

主修课程是 100%的 市场信息。

 
getch >>:

Только не часто, а почти всегда.

EUR/GBP является ВСЕГДА следствием курсов EUR/USD и GBP/USD. Не бывает наоборот, чтобы кросс "рулил" мажором.

Плюс мировой валюты в том, что совершенно все можно измерить в абсолютно определенных попугаях. А уже из этих курсов с попугаями следуют курсы между собой.

1) Мажоры - 100% информации о рынке.

1) 既是又不是。如果我们换算成欧元，我们就有完全相同的依据来声称所有的东西都换成了欧元。

你如何证明它不是呢？从技术上讲，这是不可能的。而且你也不需要这样做。

 
MetaDriver >>:

1) Таки и да и нет. Если делать пересчёт через евро, мы получим точно такие же основания для утверждения что ВСЁ пересчитывается через евро.

Чем докажешь что не так? Технически сие невозможно. Да и не нужно.

我应该补充一点，在这种情况下，信息量不是一个标准。在任何其他基础上，都有很多。那是同样的100%。

 
MetaDriver >>:

1) Таки и да и нет. Если делать пересчёт через евро, мы получим точно такие же основания для утверждения что ВСЁ пересчитывается через евро.

Чем докажешь что не так? Технически сие невозможно. Да и не нужно.

  1. 主力股的即时流动性超过了交叉股的即时流动性。
  2. 银行间场所通过大户将交叉盘作为虚拟工具进行报价。交叉率是由各专业的比率形成的。换句话说，它们也是虚拟的。第一点是第二点的结果。
 

BLACK_BOX писал(а) >>

特别是集群指标所显示的超买/超卖水平的概念是主观的概念，即它们显示了在行为人（如交易员）眼中偏离工具的主观平衡水平的程度。这种人的基本策略是买入超卖的工具，卖出超买的工具，例如通过十字架。

现在的问题是。

让D是你的存款的货币。你的交易杠杆是1:1。

如果Y/D货币对在增长，为什么买入上涨的X/Y货币对，实际上没有利润？

看来你犯了一些错误。如果X/Y增长，Y/D也增长，你将从交易中获得双重利润。

但是，即使你纠正了这个条件，它也不会对1:100或更高杠杆率的经纪公司的实际交易产生多大影响。

所以这是一个学术问题，或者说是一个学校问题。

 
getch >>:
  1. Моментальная ликвидность мажоров превосходит ликвидность кроссов.
  2. Межбанковские площадки котируют кроссы, как виртуальные инструменты через мажоры. Стаканы кроссов формируются из стаканов мажоров. Т.е. тоже виртуальные. Первый пункт - следствие второго.

它只表明有一种单一的货币需要转换。但这并不意味着它的因果 "影响"。

// 美国人如果愿意，可以感到自豪。 但他们并没有从中受益。

 
MetaDriver >>:

Похоже что вы несколько напутали. Если растёт X/Y да ещё и Y/D, то от сделки будет получена двойная прибыль.

Но даже если вы поправите условие, это не шибко скажется на практической игре в ДЦ, где кредитное плечо 1:100 или больше.

Так что вопрос академический, точнее школьный.

是的，你是对的，纠正了。

这道学问的重点是解释:)肩膀是对挑逗的敏感程度。

 
getch >>:

портфель из валютных пар не диверсифицирует риски, точнее, не уменьшает.

我想我在别的地方见过它。不是彼得斯就是文斯。但那里所说的原因是不同的。

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