На данный момент не вижу слабых мест в логике рассуждений, что привел в первом посте. Абсурдность мультивалютного анализа на первый взгляд кажется бредом.
Бытует мнение, что идеальная стратегия обязана быть мультивалютной, точнее в логике принятия ее решений должна быть зависимость сразу от нескольких валютных пар.
На данный момент не вижу слабых мест в логике рассуждений, что привел в первом посте. Абсурдность мультивалютного анализа на первый взгляд кажется бредом.
Бытует мнение, что идеальная стратегия обязана быть мультивалютной, точнее в логике принятия ее решений должна быть зависимость сразу от нескольких валютных пар.
И речь в данном случае не о стратегии арбитража.
我可以看到你的观点。试着从不同的角度来看待它。例如，假设货币的运动（作为指数观察）可以有技术模式（即可预测的。在这一点上，什么方法并不重要。重要的是，通过分析确切的指数的历史）。其余的结论由你决定，你有一个很好的水壶。
特别是由于这个原因，真正的交叉点差总是比主要点差宽。我们说的不是在银行间显示的点差，而是交易执行的真实点差。而且，相应地，合成主力（来自交叉盘）的价差总是比真实主力的价差宽。
并非总是如此，或者说根本就没有。我在货币市场的低流动性时期（大约4.00MSK），顺便在一个任意的时间点戳了一下PrintScreen。
顺便说一下，十字架的体积与主要的比较。
Не всегда, точнее не у всех. Ткнул PrintScreen в произвольный момент времени кстати в период низкой ликвидности валютного рынка (около 4.00 МСК)
И объёмы кстати у кроссов сравните с мажорами.
看起来好像十字星并不依赖美元。
看起来好像十字星是独立于美元 的。
例如，交叉盘在ECN上独立交易或通过期货进行交易。通过银行间的英镑。美元指数也是独立交易的，作为一个单独的工具。交易所交易的交叉盘和ECN的价差不是通过主力形成的，而只是作为任何一个投标人的最佳出价和报价之间的差异。货币的真正交割并没有发生；事实上，交叉汇率合约是直接与交易所的价差进行交易的。
如果我们坚持市场考虑所有可用信息（和预期）的范式，即我们都讨厌的市场效率的假设，那么我们可以构建一个信息递归：一旦关于某种盈利策略的信息进入信息库，它就成为市场概率趋势的一部分。简而言之：在某一点上，某种策略，例如MACD上的策略，给出了一个正的数学期望值，这种信息在一定程度上（概率上）被市场吸收，然后套利力量（期待它并想从中获利）倾向于将该策略的数学期望值降至零。因此，基于这一假设（顺便说一下，Schnobel），我们可以假设，无论交易者多么愿意，十字星都会倾向于重复相应主力的轨迹。换句话说：在一个在千分之一秒内进行宏大计算的时代，基于任何规律性的MO策略，理论上说，一旦进入信息库，就会趋于零，这是一种吞噬性的怪物。
而信息处理技术越是发展，怪物就越可怕，也就是市场。作为市场效率的结果，我们可以强调以下几点：从理论上讲，不存在长期（几乎永远）以正数学期望值工作的策略。换句话说，需要不断地升级（我们必须定期地紧张我们的大脑，这很可惜，我们喜欢免费的东西）。
还有一个后果，无论十字星及其价差如何说服我们去交易它们，理论上讲，用主力来交易它们会更合理。如果不是这样，那么很可能是对经纪公司的一种诱惑。
很多时候，在我的AIASM综合体中，我看到自然和合成对在两个方向上都有2到8条的分歧。甚至在H4 TF上。
这是最多32小时的时间！！！。更不用说M1...
之后，否认多币种分析的说法，读起来很可笑。
伊万，对不起...
而另一个后果是，无论十字星及其价差如何说服我们去交易它们，理论上通过主力交易它们会更理性。
如果不是这样，那么很可能是区委书记的 引诱。
如果经验仅限于DC，那么显然是的。但也有经纪人，而不仅仅是拥有博彩牌照的风险投资公司。
但它不是一个有美分账户和1-10美元存款的沙盒，这对穷人来说是事实上的赌场。
只要看看上面的截图中任何一个贯穿主力的十字星的价差就知道了。
多货币交易 的效率低于单一货币对交易。我们花费更多的资源（交易/编写和维护机器人），但结果不可能更高（存款不乘以交易的货币对数量）。它肯定是指一个或几个系统同时使用几个货币对（只对自己的货币对工作）。
至于多币种分析，它在检测和应用运动模式方面没有任何优势。此外，它也无法战胜简单的单货币分析（交易系统越简单越好）。我所说的效率，无非是指结果与获得结果的成本的比率。
ECN和十字架。
CADJPY。
ECN和STP。
如果你的算法不考虑噪音，不从中获取有关双汇的信息，如果你的交易没有杠杆，那么是的，在这种情况下，十字星可以直截了当地从主要货币对中得出。
但是!为了计算小的移动（在1:100的杠杆下，你交易的是小的移动），你不需要任何十字星，因为它们总是会产生移动，从而使主要货币对移动。
例如，GBPJPY 不是通常意义上的十字星，但在伦敦是一个直线 对，通过它发生了一些从富裕的日本到世界货币、黄金、信贷和投资市场的主要运动。
所以你必须小心你在这里说的话。如果数以百计的银行在交叉盘中开了一堆代理账户，进行交叉盘交易，这意味着他们看到了自己和客户的一些利益。这并不像他们是白痴。
将一个十字星降级到股票指数的水平，一般来说是短视的。特别是在10年里，股指的表现比主要基金的表现更好。