Под словами "нужно всего лишь сложить 2 графика чтобы убедиться в том что волатильность уменьшается" кроме того, что мы хотим увидеть, лежит математика. Ваша математика сложения позволяет утверждать, что риски уменьшаются?
Г-н Майрон Шоулз получил нобелевку за свою модель, а уж волатильности и графики складывает пуще других, за что несомненно заслуживает почета, уважения и присутствия в разных фондах. Однако это не спасает эти фонды от разорений. Это две большие разницы получать многомиллионные гонорары и держать фонд на плаву. Такие же разницы, как между словами "маркетинг" и "толстые хвосты". У Шоулза нет математики, которая бы уменьшила риски. Вы понимаете каков масштаб проблемы, которая тут каждому второму кажется решенной в пользу уменьшения рисков? Опубликуйтесь - озолотитесь.
Да, у меня лично хвосты толстые, :D ретурнс - это объективная реальность одинаковая для всех, причина прибыли или убытков, отправная точка любой модели о рынке, диверсификации портфелей в т.ч.
Понимаете, чтобы доказать уменьшение рисков, необходимо опираться на свойства рынка, а значит необходимо сделать какие-то предположения о рынке, так вот одно из них - это нормальность распределения возвратов. Без этого предположения вы не сделаете никакого шага дальше.
Ни броуновское, ни предсказуемость, ни мои личные опыты, ни картинки, ни скрипты, ни пипсовка, ни что либо другое, что вы ещё можете вспомнить - всё это здесь не при чем. Все что вам надо привести в контрпример - работу, математически доказывающую уменьшения рисков при диверсификации, но НЕ имеющую предположения о нормальности возвратов. Ваши многочисленные вопросы ничего не меняют. Нужен всего один математический контрпример. Тогда мы сможем перейти на новый уровень.
Конечно. Правда я не нашёл двусмысленности, наверное потому, что знаю какой конкретно смысл вкладывал.
Перепишу не предложение, а саму идею.
Если в качестве базиса взять не набор валютных пар, а набор валютных индексов, построенных на конкретной мультивалютной корзине,
то мы, возможно, будем иметь несколько более информативные графики (по сравнению с графиками пар). В "шенноновском" смысле мы, конечно не получим больше информации,
но возможно лучше выявим некие закономерности, которые прячутся в исходных графиках валютных пар. Т.е. как материал для теханализа и последующего прогнозирования,
они могут оказаться более полезны или по крайней мере не менее. Что крайне привлекательно, для увеличения доходности и уменьшения рисков по крайней мере вдвое
по сравнению с прогнозированием движений непосредственно пар (при прочих равных условиях).
Если базисы из набора валютных пар и набора валютных индексов могут преобразовываться друг в друга без потери информации, то этот набор валютных индексов - просто новые мажоры.
Преобразование "координат" никак не влияет на свойства "пространства".
Под словами "нужно всего лишь сложить 2 графика чтобы убедиться в том что волатильность уменьшается" кроме того, что мы хотим увидеть, лежит математика. Ваша математика сложения позволяет утверждать, что риски уменьшаются?
Г-н Майрон Шоулз получил нобелевку за свою модель, а уж волатильности и графики складывает пуще других, за что несомненно заслуживает почета, уважения и присутствия в разных фондах. Однако это не спасает эти фонды от разорений. Это две большие разницы получать многомиллионные гонорары и держать фонд на плаву. Такие же разницы, как между словами "маркетинг" и "толстые хвосты". У Шоулза нет математики, которая бы уменьшила риски. Вы понимаете каков масштаб проблемы, которая тут каждому второму кажется решенной в пользу уменьшения рисков? Опубликуйтесь - озолотитесь.
萨皮恩蒂坐着。
Ы?
Вы лично, кроме работ, что либо анализировали?
Если да - зачем "ретурнс"?
Броуновское движение доказывали?
是的，我个人有厚厚的尾巴，:D
回报是一个客观现实，对每个人来说都是一样的，是盈利或亏损的原因，是任何关于市场、投资组合多样化的模型的起点。
你看，为了证明风险降低，你需要依靠市场属性，这意味着你需要对市场做出一些假设，所以其中一个假设是收益分布的正常性。如果没有这个假设，你就不会进一步采取任何措施。
既不是布朗式，也不是可预测性，也不是我的个人经验，也不是图片，也不是脚本，也不是小人，也不是你能想到的其他东西--它与此无关。你所要举出的反面例子是，从数学上证明了分散化的风险降低，但没有正常回报的假设。你的众多问题并不能改变什么。我们所需要的只是一个数学上的反例。然后我们可以把它带到下一个层次。
Да, у меня лично хвосты толстые, :D
ретурнс - это объективная реальность одинаковая для всех, причина прибыли или убытков, отправная точка любой модели о рынке, диверсификации портфелей в т.ч.
Понимаете, чтобы доказать уменьшение рисков, необходимо опираться на свойства рынка, а значит необходимо сделать какие-то предположения о рынке, так вот одно из них - это нормальность распределения возвратов. Без этого предположения вы не сделаете никакого шага дальше.
Ни броуновское, ни предсказуемость, ни мои личные опыты, ни картинки, ни скрипты, ни пипсовка, ни что либо другое, что вы ещё можете вспомнить - всё это здесь не при чем. Все что вам надо привести в контрпример - работу, математически доказывающую уменьшения рисков при диверсификации, но НЕ имеющую предположения о нормальности возвратов. Ваши многочисленные вопросы ничего не меняют. Нужен всего один математический контрпример. Тогда мы сможем перейти на новый уровень.
我的建议。
运行该脚本。和SSPS。
"返回到中间的那个--更有趣。
;)
Мой совет.
Запустите скрипт. И SSPS.
我的建议是更好的--出版。马上就去。
讨论已经大大偏离了主题标题。
MetaDriver писал(а) >>
我可以看到你的观点。也试着从不同的角度看一下吧。例如，假设货币（作为指数观察）的运动可以有技术模式（即可预测的。什么方法并不重要，在这一点上。重要的是，通过分析只是指数的历史）。自 己做其余的结论，你的水壶的烹饪技术很好。
这句话的结构是这样的：根据你的阅读方式，意思会发生变化。有可能改写吗？
Предложение так построено, что смысл меняется, в зависимости, как его прочтешь. Возможно его переписать?
当然。不过我没有发现任何歧义，可能是因为我很清楚自己的意思。
我不会改写这个句子，而是改写这个想法本身。
如果 我们不是以一组货币对为基础，而是以一组货币指数为基础，建立在一个特定的多货币篮子上。
那么 我们可能 会有一些信息量更大的图表（与成对图表相比）。 在 "香农 "意义上，我们当然不会得到更多的信息。
但也许 我们会更好地揭示隐藏在货币对初始图表中的一些规律性。也就是说，作为分析和后续预测的材料。
他们可能更有用，或者至少不会更少。这是非常有吸引力的，为了增加回报和减少风险，至少要有两倍的回报
与直接预测货币对的走势相比（所有其他条件相同）。
就这些了。
Конечно. Правда я не нашёл двусмысленности, наверное потому, что знаю какой конкретно смысл вкладывал.
Перепишу не предложение, а саму идею.
Если в качестве базиса взять не набор валютных пар, а набор валютных индексов, построенных на конкретной мультивалютной корзине,
то мы, возможно, будем иметь несколько более информативные графики (по сравнению с графиками пар). В "шенноновском" смысле мы, конечно не получим больше информации,
но возможно лучше выявим некие закономерности, которые прячутся в исходных графиках валютных пар. Т.е. как материал для теханализа и последующего прогнозирования,
они могут оказаться более полезны или по крайней мере не менее. Что крайне привлекательно, для увеличения доходности и уменьшения рисков по крайней мере вдвое
по сравнению с прогнозированием движений непосредственно пар (при прочих равных условиях).
Собсно всё.
从TA的角度来看。
你是对的!
范围不能过大
这听起来像是自取灭亡。
如果一组货币对的基数和一组货币指数的基数可以相互转换而不损失信息，那么这组货币指数就只是新的主力。
转换 "坐标 "对 "空间 "的属性没有影响。
Звучит, как самообман.
Если базисы из набора валютных пар и набора валютных индексов могут преобразовываться друг в друга без потери информации, то этот набор валютных индексов - просто новые мажоры.
Преобразование "координат" никак не влияет на свойства "пространства".
我同意。这听起来像这样。然而，市场以 "解压 "的形式更容易阅读。至少对像我这样的一些同志来说是如此。
与直角坐标和极坐标的类比很好，可能也很正确。指数专业是笛卡尔式的。 与单一货币挂钩--极地。
笛卡尔的是 "更加线性"。它变得更容易分析和使用。
也有其他 "赞成 "的论据，但我不想证明什么，更不想显示有猫腻的地方。我的任务是解释该方法的有效性。
仅此而已。
一步一步来。
所有4个步骤都是自动的。
唯一的一点是，在第2步，你可以停下来，开始编造分析，希望能出现一些东西。