Оно у всех толстое, осознаётся это или нет, т.к. складываются распределения изменения котировок (возвраты), изменения, которые превращаются в прибыль или убыток от сделки. Все остальное, в т.ч. и профитность или что вы под этим подразумеваете, является следствием от полученных прибыли или убытка от сделок. Так вот распределение это не нормально и имеет толстые хвосты. Никакие фокусы не исправляют этого положения.
Close[i] - Close[i+1] - хвосты толстые, То, что оценивали давеча - не вижу 1) нормальности на картинках; 2) что участники пришли к выводу о нормальности (желание топиккастера не учитываю); 3) Математ сомневается формулами ;) 4) к чему бы они не пришли, на нормальность это не повлияет :)
Ок, если мой вывод смущает вас, то советую не лениться и взять в руки математику вашей модели, которая утверждает, что раскладывание яиц по разным корзинам уменьшает риски. А после найдите место, где эта математика опирается на нормальность распределения Close[i] - Close[i+1].
Звучит довольно голословно. Причём тут осознаётся..не осознаётся.. Тут статистика нужна с графиками да и всё.
Я вот пока курил в уме придумал стратегию (для контрпримера) у которой толстых хвостов в распределении возвратов эквити в принципе быть не может.
Это не значит, что она шибко доходная, это всего лишь значит, что если её доходность ненулевая - она диверсифицируема. Т.е. комитет таких стратегий на разных валютных парах
будет иметь более гладкую эквити. Что собсно и требуется доказать или опровергнуть. Тут надо или ветку посвящённую данному вопросу затевать, или наеборот тему закруглить
и самостоятельно до кондиции прочистить. Дабы не заблудиться в иллюзорных оптимизмах или не менее иллюзорных пессемизмах красиво озвученных с трибуны и солидно
Я вас понимаю. Ознакомьтесь с работами, где эта статистика приводится, и найдете, что мнение, что хвосты толстые, имеет широкое распространение в работах призванных изучить рынок, а не подогнать теорию под получение прибыли, создание фонда и т.п.
Close[i] - Close[i+1] - хвосты толстые, То, что оценивали давеча - не вижу 1) нормальности на картинках; 2) что участники пришли к выводу о нормальности (желание топиккастера не учитываю); 3) Математ сомневается формулами ;) 4) к чему бы они не пришли, на нормальность это не повлияет :)
Ок, если мой вывод смущает вас, то советую не лениться и взять в руки математику вашей модели, которая утверждает, что раскладывание яиц по разным корзинам уменьшает риски. А после найдите место, где эта математика опирается на нормальность распределения Close[i] - Close[i+1].
Я вас понимаю. Ознакомьтесь с работами, где эта статистика приводится, и найдете, что мнение, что хвосты толстые, имеет широкое распространение в работах призванных изучить рынок, а не подогнать теорию под получение прибыли, создание фонда и т.п.
Я не знаю какое распределение у рынка и можно ли его найти. Но мне нужно всего лишь сложить 2 графика чтобы убедиться в том что волатильность уменьшается, а кривая принимает более ровный вид.
Простой пример – посмотрите на волатильность любого индекса и сравните с волатильностью входящей в него акции.
我认为，"它"
forgetch(只是你为什么不写出你认为欧元对美元会有多大变化)
和 "它"
撇开不谈J "十字架不是到处都能配的，否则就没有办法在十字架上赚钱"。
我 已经看到了，但首先，"它 "是一个结果，其次，在交叉盘上赚钱的可能性并不能证明EURJPY != EURUSD * USDJPY （报价，而不是相同或不同手数的开仓）。
'
然而，让我引导一下（其实我很好奇）。
有一个相关的公式，有两个数字
EURJPY与EURUSD的相关性=-22.1%。
EURJPY与USDJPY的相关度 =69%。
是否有可能（有一个公式）计算出与EURJPY的相关性（EURUSD*USDJPY）？
相关性显示了两个随机变量之间的关系。如果它等于1（100%），那么这种关系就是功能性的。问题是，相关性也是一个随机值，这使得它很难通过交叉率建立TS。
分散投资在真空中的球形马的任何情况下都是有效的，对于市场来说，在回报率的正常分布的任何情况下都是有效的。然后，通过将鸡蛋分解成不同的篮子，我们可以将正态分布的尾部缩小到无穷大，因此我们可以将风险的概率至少超过10个标准差。但市场是不正常的。而可惜的是，常态性假设并不奏效。在LTCM，诺贝尔奖获得者根据其先进的战略，将风险带入了一个直观的 "不现实 "区域。但市场不知道这种策略，很快就找到了毁掉这个基金的方法。
我的论点是，市场分布的厚尾巴不允许我们寄希望于通过将不同配对的分布相加来稀释它们。实践表明，无论如何，尾巴还是很粗的。目前还没有关于尾巴的理论，事实上，也没有关于市场分布的理论。旨在证明基金存在合理性的多样化理论比比皆是，但这些理论并没有减少风险，它们只是在营销。
在营销方面，我同意，这个理论在普通的广告文本中被提及是很常见的。
该理论被假定为具有正态分布--我也同意，分布不正常是正确的，但该理论被使用。但这个理论是在计算能力远不如今天的时候写的，所以有这样的垃圾研究，现在看来很俗气。但这种粗略的假设并不能成为拒绝现今明显的事情的理由。
我不知道 ，市场的分布是什么，是否可以找到它。但我只需将两张图相加，就可以看到 ，波动率正在下降，曲线呈现出更平坦的形状。
一个简单的例子--看看任何指数的波动性，并将其与其中的股票波动性进行比较。
Оно у всех толстое, осознаётся это или нет, т.к. складываются распределения изменения котировок (возвраты), изменения, которые превращаются в прибыль или убыток от сделки. Все остальное, в т.ч. и профитность или что вы под этим подразумеваете, является следствием от полученных прибыли или убытка от сделок. Так вот распределение это не нормально и имеет толстые хвосты. Никакие фокусы не исправляют этого положения.
听起来很赤裸裸。这与意识到......不意识到......毫无关系。你需要带有图表的统计数据，仅此而已。
当我在心里抽烟的时候，我想出了一个策略（作为反例），在股票收益的分布中可能没有肥尾。
这并不意味着它的利润太高，只意味着如果它的收益率非零，它就是多元化的。 即这种策略在不同货币对上的委员会
将有一个更平滑的股权。这正是我们需要证明或反驳的东西。我们应该开辟一个专门讨论这个问题的分支，或者将这个话题圆过去。
并自己清除它。 为了不迷失在虚幻的乐观主义或同样虚幻的悲观主义中，在讲台上优美的声音和坚实的
由独角兽证实。
А можно узнать в каких распределения "толстоватость"?
Что оценивалось?
Правка:
Тут давеча оценивали отклонения от среднего - всё нормально!
Close[i] - Close[i+1] - 尾巴很粗。
前几天的评价--我没有看到1）图片的正常性；2）参与者得出了关于正常性的结论（我没有考虑topikaster的愿望）；3）数学怀疑的公式；)4）无论他们来到哪里，常态都不会受到影响 :)
好吧，如果我的结论让你感到困惑，那么我建议你不要偷懒，把你的模型的数学知识搞清楚，它指出把鸡蛋放在不同的篮子里可以减少风险。然后找到这个数学运算依赖分布Close[i]-Close[i+1]的正态性的地方。
Close[i] - Close[i+1] - хвосты толстые,
То, что оценивали давеча - не вижу 1) нормальности на картинках; 2) что участники пришли к выводу о нормальности (желание топиккастера не учитываю); 3) Математ сомневается формулами ;) 4) к чему бы они не пришли, на нормальность это не повлияет :)
Ок, если мой вывод смущает вас, то советую не лениться и взять в руки математику вашей модели, которая утверждает, что раскладывание яиц по разным корзинам уменьшает риски. А после найдите место, где эта математика опирается на нормальность распределения Close[i] - Close[i+1].
我想知道...
图片和脚本都是正确的。
是否对 "回归者 "分析--时间范围内的点数进行了调查？
还是与衍生品有关系？
启迪那些容易受骗的人。
Звучит довольно голословно. Причём тут осознаётся..не осознаётся.. Тут статистика нужна с графиками да и всё.
Я вот пока курил в уме придумал стратегию (для контрпримера) у которой толстых хвостов в распределении возвратов эквити в принципе быть не может.
Это не значит, что она шибко доходная, это всего лишь значит, что если её доходность ненулевая - она диверсифицируема. Т.е. комитет таких стратегий на разных валютных парах
будет иметь более гладкую эквити. Что собсно и требуется доказать или опровергнуть. Тут надо или ветку посвящённую данному вопросу затевать, или наеборот тему закруглить
и самостоятельно до кондиции прочистить. Дабы не заблудиться в иллюзорных оптимизмах или не менее иллюзорных пессемизмах красиво озвученных с трибуны и солидно
подтверждённых единоглючниками.
我明白你的意思。阅读引用这些统计数字的论文，你会发现，在旨在研究市场而不是将理论用于盈利、基金建设等的论文中，尾巴肥大的观点很普遍。
Я вас понимаю. Ознакомьтесь с работами, где эта статистика приводится, и найдете, что мнение, что хвосты толстые, имеет широкое распространение в работах призванных изучить рынок, а не подогнать теорию под получение прибыли, создание фонда и т.п.
Ы?
你个人是否分析过作品以外的东西？
如果是这样，为什么会有 "回报"？
你证明了布朗运动吗？
Close[i] - Close[i+1] - хвосты толстые,
То, что оценивали давеча - не вижу 1) нормальности на картинках; 2) что участники пришли к выводу о нормальности (желание топиккастера не учитываю); 3) Математ сомневается формулами ;) 4) к чему бы они не пришли, на нормальность это не повлияет :)
Ок, если мой вывод смущает вас, то советую не лениться и взять в руки математику вашей модели, которая утверждает, что раскладывание яиц по разным корзинам уменьшает риски. А после найдите место, где эта математика опирается на нормальность распределения Close[i] - Close[i+1].
因此，我想我有一个关键问题要问你。
你认为市场的 "正常性 "与它的可预测性是什么比例？
还有第二个。
而收益的可预测性和稳定性（"正常性"）呢？
Я вас понимаю. Ознакомьтесь с работами, где эта статистика приводится, и найдете, что мнение, что хвосты толстые, имеет широкое распространение в работах призванных изучить рынок, а не подогнать теорию под получение прибыли, создание фонда и т.п.
好吧，我们把它包起来，直到它自己清理干净。我完全支持。
Я не знаю какое распределение у рынка и можно ли его найти. Но мне нужно всего лишь сложить 2 графика чтобы убедиться в том что волатильность уменьшается, а кривая принимает более ровный вид.
Простой пример – посмотрите на волатильность любого индекса и сравните с волатильностью входящей в него акции.
在 "你只要把这两张图加起来就可以看到，波动率在下降 "这句话下面，除了我们想看到的，还有数学知识。你的加法数学是否允许你论证风险在减少？
迈伦-斯科尔斯先生因其模型获得了诺贝尔奖，他比任何人都更多地折算波动率和图表，为此他当然应该得到荣誉、尊重和在各种基金中的存在。但这并不能使这些基金免于毁灭。收取数百万美元的费用和保持基金的正常运转之间有两个很大的区别。与 "传销 "和 "肥尾 "这两个词的区别一样。斯科尔斯没有数学知识来减轻风险。你是否意识到这里的每一个人似乎都已经解决了有利于减少风险的问题的规模？发表文章 - 你会发财。