关于多币种分析的一些荒谬的想法。 - 页 28

新评论
 
hrenfx:

在一组BPs中，当它们是独立的BPs时，谈论指数是有意义的--正交基础--BPs之间的零相关（皮尔逊最喜欢）。

当然，在实践中，不会有零相关的情况出现。


这正是我所做的。虽然有8种工作货币，但有18种货币被用来计算指数。在我看来，这个结果相当接近于正交性。如果还不够，我会再加。

一般来说，我不能称它们为指数，因为每个人都会出现一个愚蠢的美元指数，这不适合分析，所以我只称它们为货币。

 

当然，初始的BP集必须被规范化。最简单的方法是对所有的价格VR进行对数处理，并将其平均值归零（通过一些预先选择的窗口大小）。此外，我只谈正常化的价格BP。

显然，在价格VR的集合中，人们总是可以把主要的VR作为基础，因为所有的价格VR都可以通过它们的线性组合来表达。当然，可以有很多依据。例如，美元大户或日元 "大户"。

也就是说，指数可以是所有相同的专业。但它们之间的关联性远非最小。因此，我们必须从主宰的矩阵中确定根据定义是正交的特征向量。它们可以被称为指数。

 

不，我反对归一化、对数和各种非线性。我们不需要对平均值做什么，因为我们对平均值本身不感兴趣。我们在交易差额，所以知道相对变化就足够了。我放了一个参考点，所有的货币都是1，在垂直刻度上的相对变化是一个百分比。

 

我准备论证一下这个对数。但首先我想了解你在做什么。

你能不能不用一般的语言来解释，而是作为一个技术人员对一个技术人员解释？

 

似乎没有什么好解释的了......。

在垂直线 设置的点上，所有货币都愚蠢地等同于美元=欧元=英镑=日元=瑞士法郎=加元=澳元=新西兰元=1.0（即0.0%的变化）。在每个条形图上，我们计算出每种货币的变化百分比，并画出一个点。我不能告诉你它是如何计算的。我们根据货币的正交性要求进行计算。

 
hrenfx:

我准备论证一下对数。

我也准备为对数辩解。

但 "将平均数清零 "似乎是萨满教，而且是不合理的。而且我坚决不同意把正交矢量系统单列出来。相反，对稳定的相关关系（或相关变化的规律性）的任何检测都是有用的和可交易的信息，人们不应该摆脱这些信息，而应该加以利用。也就是说，非正交性（在这种特殊情况下）是我们的朋友和衣食父母，但不是 "坐标系缺陷"。

 
AlexeyFX:

在每个条形图上，计算每种货币的变化程度并画出一个点。

这就是为什么我在谈论价格BP的对数--作为一个从绝对变化到相对变化的简单过渡。但这不是重点。

我们从货币的正交性要求来计算。

我在众所周知的集群指标 中熟悉这种方法。

你所说的正交性要求是指所获指数的BP之间的最小相关度吗？

我是否正确地理解了IND_AUD / IND_USD = 每个点的AUD/USD？

如果你有圣杯，当然不值得分享。如果不是，为什么不进行实质性的讨论，而不进行这个资源上所钟爱的灌水呢。

 
MetaDriver:

相反--任何发现稳定的相关关系（或相关关系变化的模式），我都觉得是有用的、可交易的信息，可以喂养而不是处置。


在一个正交系统中无法摆脱相关关系。只有摆脱相关的幻觉。你看到垂直线 右边的日元和瑞士法郎的相关性了吗？然后交易，没有人阻止你这样做。
 
MetaDriver:

但 "将平均数归零 "似乎是一种萨满教，而且是一种不明智的做法。

Prologarithm GOLD/USD和EUR/USD。我们如何在不将平均数归零的情况下进一步比较得到的BP？

而对于正交矢量系统，我坚决不同意。相反，我认为对稳定的相关性（或相关性变化的规律性）的任何检测都是有用的和可交易的信息，应该被利用而不是被处置。也就是说，非正交性（在这种特殊情况下）是我们的朋友和衣食父母，但不是 "坐标系缺陷"。

同样，我们在讨论指数，而不是讨论它们是否值得做。关于逆向问题：检测相互关系--这个问题已经解决并分享。
 
hrenfx:

我是否正确地理解了IND_AUD / IND_USD = 每个点的AUD/USD？


正是如此，除了由于传播和数字噪音造成的微小偏差。

不是圣杯，但是接近技术分析的极限的东西。我打算用这个做一个机器人，数字过滤器 和其他一些东西。

1...212223242526272829303132333435...40
新评论