关于多币种分析的一些荒谬的想法。 - 页 4

 
BLACK_BOX >>:

Пусть D есть валюта вашего депозита. Ваше торговое плечо равно 1:1.

Почему нет, практически, ни какой выгоды если вы купили растущую пару X/Y, если при этом растет пара D/Y ?

通过购买X/Y,你已经成为X/Y 的所有者。

  • X/Y 金额的货币X
  • -1 的货币量Y

如果D/Y 对增加,通过Y 的货币D 的负数就会减少。通过X 的货币D 的正量取决于X/D 的汇率

 
MetaDriver >>:

Это показывает только, что существует единая валюта для пересчётов. Но не означает её причинной "влиятельности".

// Американцы могут гордиться, если хотят. Но выгоды с этого им никакой нету.

其好处正是其货币的高流动性,即把国际交易的成本降到最低,再加上几乎无限的流动储备。

 
BLACK_BOX >>:

Выгода как раз таки есть, это высокая ликвидность их валюты, т.е. минимизация издержек при международных трансакциях, плюс практически безлимитный текущий резерв.

嗯,我同意这一点。:)我指的是 "交易员 "的利益。来自其他货币相对于 "他们 "的货币的波动。

 
MetaDriver >>:

Это показывает только, что существует единая валюта для пересчётов. Но не означает её причинной "влиятельности".

为了将欧元 兑换成英镑,必须涉及美元

欧元美元 的兑换绝不涉及任何其他货币。

根据定义,EURGBP = EURUSD / GBPUSD。在数学上,你可以在这个表达式中操作对,但主要是它的书写方式。

特别是由于这个原因,真正的交叉点差总是比主要点差宽。我们说的不是银行间显示的价差,而是交易执行时的真实价差。因此,合成的主要价差(来自交叉盘)总是比真实的主要价差宽。

 
getch >>:

Для того, чтобы обменять EUR на GBP необходимо участие USD.

При обмене же EUR на USD НИКОГДА никакая другая валюта не принимает участие.

По определению EURGBP = EURUSD / GBPUSD. Математически в этом выражении можно манипулировать парами, но первично то, как написал.

Именно по этой причине, в частности, реальные спреды кроссов всегда шире спредов мажоров. Речь идет не о спредах, которые показываются даже на межбанке, а о реальных спредах, с которыми осуществляются сделки. И, соответственно, спреды синтетических мажоров (из кроссов) всегда шире спредов реальных мажоров.

我在此同意,交叉点差取决于主要点差。 扩散。 但没有明显的动作。

 
MetaDriver >>:

Я согласен здесь с тем, что спреды кроссов зависимы от спредов мажоров. Спреды. Но не заметные движения.

我不明白你的意思。

 
getch >>:

Не понимаю вас.

我的意思是,在多货币交易中,你必须考虑到点差的差异,但这并不影响对大波动的预测。

也就是说,原则上任何基础都适合于多货币分析。但在交易中,这意味着必须考虑价差损失,这可能使 "美元 "基础比其他基础更方便,因为它被用来计算银行间价差。

// 可能你的推理会降低论坛上围绕 "价差交易 "的兴奋度。但我没有受到这种废话的困扰,所以你提出的话题可能不会让我兴奋。

 
我在第一篇文章中陈述了我对多币种分析的一些荒谬性的想法。其余的是讨论的反对者的反应的结果。
 
getch >>:
Высказал свои мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа в первом посте. Остальное - следствие реакции оппонентов обсуждения.

我(在我看来)100%地理解了你的第一个帖子。但是。为了看到多货币分析的近似性,必须允许指数本身(而不是货币对)运动中的技术模式。我不能 "证明 "他们,也不会。 只是想向你解释这里的逻辑可能是什么。

 

在这一点上,我认为我在第一篇文章中引用的推理的逻辑没有任何弱点。多币种分析的荒谬性乍一看似乎很荒唐。

有一种观点认为,理想的策略必须是多货币的,或者说其决策逻辑必须同时取决于几个货币对。

而这并不是一个套利策略的案例。