关于多币种分析的一些荒谬的想法。 - 页 7

[Vasiliy Orlov]

getch писал(а)>>

EURGBP == EURUSD / GBPUSD 在点差调整下永远是正确的，这是100%的事实。

上面给出了在实践中完美显示这一点的EA的链接。

这个人不是在写合成和货币对之间的相关性。

他指的是货币对。很久以前，关于合成物的一切都已经很清楚了。而那里的差异甚至不在于上述专家顾问所显示的价差。MT4中所有的套利机会只是因为经纪公司报价的弯曲而产生的，在现实中，"价差 "甚至更小。

合成物有三个组成部分。因此，如果我们接受一对1和一对2之间存在稳定的相关性，那么总有第三对可以随心所欲。

假设2个货币对之间存在稳定的相关性，自动意味着你可以准确预测第三个货币对的汇率现在的走向。这就是为什么玩相关性没有意义，你可以直接在第三对上砍一些钱。

[[删除]]

Zhunko >>:

В общем смысле неправильно. Так, как вычисляю, ещё никто не догадался. Не считая моих компаньонов.

У меня динамические весовые коэффициенты.

欧元/英镑 不应该与我的欧元/我的英镑指数 相混淆。它们是完全不同的概念。

[[删除]]

vasya_vasya >>:

Человек писал не о корреляции между синтетикой и валютной парой.

Речь шла о валютных парах.

那么你就搞错了。

[Vitali]

marketeer >>:
Когда мы рассматриваем только 2 пары, то да - трудно сказать, какая из них перетянет другую. Но когда у нас с одной стороны портфель пар, а с другой - некая пара, ведущая себя "неправильно", то я б предположил, что вероятность вытягивания её в сторону портфеля выше.

当市场具有投资组合理论所赋予的特定属性时，你的直觉假设将是正确的。然而，情况并非如此。市场不是真空中的球形马，因此，即使是由诺贝尔经济学奖获得者撰写并由交易大师验证的最先进的投资组合和套利理论，也几乎立即会遭遇失败。

Getch 写道(a)>> 货币对组合并不能分散风险，或者说它不能减少风险。- 很对。

[Vadim Zhunko]

getch >>:

Не надо путать EUR/GBP с мой индекс EUR/мой индекс GBP. Это совершенно разные понятия.

嗯，当然了......!而这些指数是根据什么计算的？很多货币对。

所以多货币分析并不是没有希望？

[[删除]]

Vita >>:

getch писал(а) >> портфель из валютных пар не диверсифицирует риски, точнее, не уменьшает. - Совершенно верно.

例子。

有两个有利可图的（历史上的）策略。一个是英镑兑日元，另一个是欧元兑美元。

如果我们不采用一种策略，而是同时运行这两种策略，风险是否会降低？

当然，这里假定两种情况下的存款负荷是相同的。

答案是。

直觉表明，如果你运行两个策略而不是一个，风险会更小。

但上面这个话题中提出的观点说，情况并非如此。

P.S. 开始使用文本格式，因为它变得更加清晰和系统。

[Vasiliy Orlov]

Vita писал(а)>>

Getch 写道>> 货币对组合并不能分散风险，或者说它不能降低风险。- 很对。

在我看来，，它没有。分散投资在任何情况下都是有效的，因为我们没有使用相同的工具来创建一个投资组合。这东西几乎总是有效。

如果你有任何反对其使用的论据--把它们贴出来，读起来会很有趣。

[[删除]]

Zhunko >>:

Ну, конечно!... А индексы из чего расчитываются? Из множества валютных пар.

Стало быть, мультивалютный анализ не безнадёжен?

你通过对多个货币对的分析来构建你的货币指数。然后你将它们的比率与相应的汇率进行比较。当然，你也看到了差异。

这种方法并没有说明多币种分析的无望，反之亦然。

[Vasiliy Orlov]

getch писал(а)>>

例子。

有两个有利可图的（历史上的）策略。一个是英镑兑日元，另一个是欧元兑美元。

如果我们不采用一种策略，而是同时运行这两种策略，风险是否会降低？

当然，我们假设两种情况下的存款负荷是相同的。

答案是。

直觉表明，如果你运行两个策略而不是一个，风险会更小。

但上面这个话题中提出的观点说，情况并非如此。

P.S. 开始使用文本格式，因为它变得更加清晰和系统。

关键是，在你看到这两种策略的股权变化图之前，分散投资于两种不同的策略是一件雾里看花的事情。

这些策略对2个不同的交易对进行操作，这表明进场可能发生在不同的时间，分别是第1个策略的损失并不总是对应于第2个策略的损失，这就是多样化的效果。在这种情况下，总缩减量会减少。但当然，这不是一个事实。

至于策略，他们可以使用相同的效果同步进行交易，在这种情况下可能不会出现任何效果。

[Avals]

getch писал(а)>>

ECN和十字架。

在ECN 上，交叉盘最初是虚拟的。也就是说，他们的流动性是由主力的流动性来计算的。当然，ECN 客户可以通过他们的交叉交易订单影响（缩小）价差。这样的订单被相同的真实相反的订单所重叠，或虚拟的（形成的主力）。

CADJPY。

看来，像CADJPY 这样的特定交叉盘的流动性相当差。然而，事实并非如此。当一个银行间市场决定引入一个奇特的交叉盘时，它通过主力来填补它的虚拟流动性。在ECN 上，任何交叉盘最初都是通过主力进行的。由于ECN 参与者对交叉盘的交易请求，交叉盘的流动性会进一步得到填补。

ECN和STP。

一般来说，ECN 计划是相当具体的。并非所有流动性提供商都保证以其价格执行。也就是说，他们不能成为ECN的 先验参与者。然而，他们参加了。它是通过人为的价格恶化（价差扩大）来实现的（由ECN- 供应商），这样ECN-供应商 就可以保证执行。此外，ECN 中的报价是经过过滤的，以显示完美执行的外观。例如，一个流动性提供者在ECN 中抛出一些本应与你的订单重叠的订单。但ECN 不能（有很多原因）将反面订单重叠。你不会看到有银行的订单。也就是说，在ECN 中，首先是执行，在成功的情况下，价格被更新。否则--不行。

在这个意义上，STP 更透明，然而，它是在没有任何执行保证的情况下进行的指示性交易。

流动性供应商可以随心所欲地计算他们的出价和报价，甚至通过专业人员来计算--这是他们的业务，没有这方面的规定。在ECN和交易所，每个人都可以通过在当前价差内下单（缩小价差）来创造流动性。因此，交叉盘的价差并不直接取决于主力，而且可能远远小于相应主力的价差之和。