随机流理论和外汇 - 页 53 1...464748495051525354555657585960...85 新评论 Avals 2009.07.23 15:09 #521 Choomazik писал(а)>> 越是在树林里，越是有党性 :) 这很简单--在现实中，不存在概率，也不包括随机漫步。它们是研究观察 真实过程的属性的抽象概念。也就是说，这取决于人们如何观察。在现实中，这一切都归结为观察者意识到过程的属性，并对其进行适当的观察。因此，举例来说，谈论SB市场是没有意义的。SB可以是对市场的某一系列观察。 СанСаныч Фоменко 2009.07.23 15:10 #522 timbo писал(а)>> 跌落五倍是投资于高风险资产。也许，如果股票上涨了五倍，没有人会抱怨。但这是一个硬币的两面。我们为之奋斗的东西，我们得到了我们所得到的。正常的市场是不会这样下跌的。 静止性可能无法解释，因为报价流的随机过程不是静止的。当然，一些股东知道这一点。 如果涉及到胖尾巴，就应该忘记正态分布，所以这样的假设对于所使用的模型是不允许的。有一个稳定的分布，这一点。而且这并不是一件小事。这些假设必须是合理的。 为了完全一致，我们应该忘记静止性，把一般的资本市场，特别是外汇市场作为非线性动态系统 来对待，不要在静止性上浪费时间。 Petro Mohyla 2009.07.23 15:16 #523 faa1947 >> : 在危机中的一个非常有趣的观察。 每个市场都有赚钱的机会。 Yurixx 2009.07.23 15:32 #524 timbo писал(а)>> 干得好!一个英雄!冠军!你说得很对。你已经做了相当多的工作，你已经突破了一扇开放的门。自然，价格增量不是随机行走。价格增量，通常的形式是回报=对数P(t)-对数P(t-1)，是噪音。在一些假设下，它被认为是静止的。同样，在一些假设下，它被假定为正态分布。如果这个假设过于宽泛，那么就缩小到一个稳定的分布，它没有一般形式的解决方案，只有特殊情况。随机行走是价格本身。 如果你听说过马丁格尔，这并不意味着所有的计量经济学都到此为止。每条规则都有例外，其他金融数学家都是靠这个获得诺贝尔奖的。认为它是世界第九大奇迹，我不会劝阻你。 哦，我差点忘了--随机行走就是随机行走，定义在维基百科上。 我看到你，Timbo，认为对诺贝尔奖的提及是数学证明的巅峰之作。可笑的是。特别是考虑到我们与你讨论过那些诺贝尔奖获得者，他们因为证明了现代资本主义金融和经济体系中不可能出现危机而获得奖项。顺便说一下，你知道他们是否拿回了奖品，还是被挤兑了，默默地。 如果你用一只眼睛看了他们的工作，或者至少理解了那里的一句话，我就会接受你对诺贝尔奖得主的引用。但既然你没有（我毫不怀疑你有，因为你已经证明你与金融数学的关系就像你与心理学的关系一样小），你最好不要提它。 而且你对开门的事情也是错的。你似乎认为只有一个，那就是你在一年级进入的那个。不，不是的。数学有很多门，而大多数门都是关闭的。而你在维基百科或学校课本上找到的并不是一扇门，而是一个字母表。 我研究了一维等概率随机漫步。与维基百科中描述的完全一样。不是像你所想的那样在实验上，而是在理论上。获得了某些绝对严格的数学结果。将这些结果与 "随机价格徘徊 "相比较，可以看出这绝对不是随机徘徊。可靠性是100%。 因此，你对 "一些假设 "的胡言乱语很有价值。我数到三。这告诉你什么？你可能根本没有想过这个问题。而它说的是，像你这样的 "金融数学家 "爬到价格系列上的所有模型都完全不够用。也就是说，你不能参考它们，更不能根据它们得出任何关于价格行为的结论。因此，你所有的断言都是胡言乱语。你无法证明其中任何一个。你甚至不能通过实验来确认它们，至少是部分地确认。 这就是为什么你也不需要在这里讲述关于噪音的故事。你在这里如此傲慢地提出的噪音已经足够了。 СанСаныч Фоменко 2009.07.23 15:38 #525 Choomazik писал(а)>> 赚钱的机会就在每个市场。 但不是 GER 的支持者。通过告诉他们贵族的事来骗取皮特人的钱财是对的，但榨干自己的存款则有精神病医生的嫌疑。 Petro Mohyla 2009.07.23 15:44 #526 faa1947 >> : 但不是 GER 的支持者。通过告诉他们诺贝尔奖的事来激怒皮特人，是的，但榨干自己的存款则有精神病医生的嫌疑。 GER关于所有信息都在价格中的论点似乎被每个做报价系列预测的人所采用。还是你在做别的事情？ [删除] 2009.07.23 15:46 #527 faa1947 >> : 大众服务理论。每个地下乘客都是随机和独立到达地下的。对于这种随机流量，有可能相当准确地计算出排队长度和等待时间。但这只是一个说话的问题。 正如一些论文所显示的，资本市场是具有反馈作用的非线性动态系统（大约40个月的记忆）。大多数学者，更重要的是诺贝尔奖获得者，认为这样一个精确的市场模型是不必要的，可以局限于被称为有效市场假说的模型。这里有什么可讨论的呢？谁从哪棵橡树上掉下来了？任何建设性的讨论都以考虑到现有的意见和方法为前提。否则，就会被淹没。 注意你的表达方式和情绪，否则就不清楚你在争论什么和反对什么。在之前的这个帖子中，你似乎反对 "马尔科夫链"（对吗？）--好吧，我同意，因为没有人曾经也没有地方看到一个独立的系统状态来自任何东西。马尔科夫链和马尔科夫过程是一派胡言，而人们却在上面写论文并为其辩护。 在这篇关于地下的文章中--警告--你只是证实了斯卢茨基的想法，即部分随机事件，加在一起，可以产生类似振荡的信号。我注意到，在你关于地下的例子中--到达的过程是无限制的，至少不像概率论中认为的那样是随机的（因为今晚地下正好没有人，而明天08-00会有人去上班，所以我们事先知道他们的到达是无限制的）。 因此，在概率论和数理统计理论之间，在定义的适用性方面存在着深刻的矛盾，但由于某种原因（我个人不知道），他们--数学家并不感到困惑，也不妨碍建造空中城堡。 随机变量没有 "记忆"。所有这些统计模型都不起作用。这些该死的 "诺贝尔奖获得者 "没有一个能预见到或计算出2008年的全球金融危机。他们所推崇的模型中没有一个显示出这样的情况（除了5-9个二手经济学家）。因此，首先你需要过滤将用于交易的方法的定义，然后才将所有这些推到MQL4代码中。 [删除] 2009.07.23 15:52 #528 benik >> : 人们，请看在上帝的份上，至少给出一个严肃文献的链接，数学家们严格证明在基于随机行走的游戏中不可能获胜，例如，在抛出正确的硬币上。 毕竟，你确实意识到，一切都取决于游戏的条件。我最近就举了这样一个例子，当游戏条件允许其中一个参与者在掷硬币的过程中准确地稳定地击败另一个参与者。诚然，在与市场博弈时，创造与潘尼游戏相同的条件，不太可能成功。 但这并不能证明不可能为一个基于静止随机过程的游戏创建一个有利可图的系统。这是在经纪人的条件下。 在数学和赌博的意义上，交易和 "赌博 "之间的区别在于交易商所投注的资源的实际无限性。此外，交易者口袋里的股票资源的价值随着他周围的生活进程而变化。这种条件在任何经典游戏中都不存在。因此，将博弈理论机械地移植到全球市场这样一个现象上是根本不可能的。也许一些博弈论方法可以应用于短期交易，但没有人知道或研究过哪些方法，以及如何确定这些领域的界限。 [删除] 2009.07.23 15:56 #529 timbo >> : 跌落五倍是投资于高风险资产。也许，如果股票上涨了五倍，没有人会抱怨。但这是一个硬币的两面。我们为之奋斗的东西，我们得到了我们所得到的。正常的市场是不会这样下跌的。 静止性可能无法解释，因为报价流的随机过程不是静止的。当然，一些股东知道这一点。 如果涉及到胖尾巴，就应该忘记正态分布，所以这样的假设对于所使用的模型是不允许的。有一个稳定的分布，这一点。而且这并不是一件小事。这些假设必须是合理的。 为此，这就是数学正在发展的一个领域，称为稳健建模，或稳健统计。但它仍然是一项正在进行的工作（即它只是一个开始）。 [删除] 2009.07.23 15:57 #530 你为什么如此无益地争论？所以蒂姆博挑衅，他就是这样的人。但为什么我们其他人要这样做呢？ 争论应该是关于真理的，不是让大家知道你的对手是错的，而是帮助他理解一些东西。但你们争论不休，而不是解释、证明，也不听对方的。你需要问题，你需要澄清。 1...464748495051525354555657585960...85 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
越是在树林里，越是有党性 :)
这很简单--在现实中，不存在概率，也不包括随机漫步。它们是研究观察 真实过程的属性的抽象概念。也就是说，这取决于人们如何观察。在现实中，这一切都归结为观察者意识到过程的属性，并对其进行适当的观察。因此，举例来说，谈论SB市场是没有意义的。SB可以是对市场的某一系列观察。
跌落五倍是投资于高风险资产。也许，如果股票上涨了五倍，没有人会抱怨。但这是一个硬币的两面。我们为之奋斗的东西，我们得到了我们所得到的。正常的市场是不会这样下跌的。
静止性可能无法解释，因为报价流的随机过程不是静止的。当然，一些股东知道这一点。
如果涉及到胖尾巴，就应该忘记正态分布，所以这样的假设对于所使用的模型是不允许的。有一个稳定的分布，这一点。而且这并不是一件小事。这些假设必须是合理的。
为了完全一致，我们应该忘记静止性，把一般的资本市场，特别是外汇市场作为非线性动态系统 来对待，不要在静止性上浪费时间。
在危机中的一个非常有趣的观察。
每个市场都有赚钱的机会。
干得好!一个英雄!冠军!你说得很对。你已经做了相当多的工作，你已经突破了一扇开放的门。自然，价格增量不是随机行走。价格增量，通常的形式是回报=对数P(t)-对数P(t-1)，是噪音。在一些假设下，它被认为是静止的。同样，在一些假设下，它被假定为正态分布。如果这个假设过于宽泛，那么就缩小到一个稳定的分布，它没有一般形式的解决方案，只有特殊情况。随机行走是价格本身。
如果你听说过马丁格尔，这并不意味着所有的计量经济学都到此为止。每条规则都有例外，其他金融数学家都是靠这个获得诺贝尔奖的。认为它是世界第九大奇迹，我不会劝阻你。
哦，我差点忘了--随机行走就是随机行走，定义在维基百科上。
我看到你，Timbo，认为对诺贝尔奖的提及是数学证明的巅峰之作。可笑的是。特别是考虑到我们与你讨论过那些诺贝尔奖获得者，他们因为证明了现代资本主义金融和经济体系中不可能出现危机而获得奖项。顺便说一下，你知道他们是否拿回了奖品，还是被挤兑了，默默地。
如果你用一只眼睛看了他们的工作，或者至少理解了那里的一句话，我就会接受你对诺贝尔奖得主的引用。但既然你没有（我毫不怀疑你有，因为你已经证明你与金融数学的关系就像你与心理学的关系一样小），你最好不要提它。
而且你对开门的事情也是错的。你似乎认为只有一个，那就是你在一年级进入的那个。不，不是的。数学有很多门，而大多数门都是关闭的。而你在维基百科或学校课本上找到的并不是一扇门，而是一个字母表。
我研究了一维等概率随机漫步。与维基百科中描述的完全一样。不是像你所想的那样在实验上，而是在理论上。获得了某些绝对严格的数学结果。将这些结果与 "随机价格徘徊 "相比较，可以看出这绝对不是随机徘徊。可靠性是100%。
因此，你对 "一些假设 "的胡言乱语很有价值。我数到三。这告诉你什么？你可能根本没有想过这个问题。而它说的是，像你这样的 "金融数学家 "爬到价格系列上的所有模型都完全不够用。也就是说，你不能参考它们，更不能根据它们得出任何关于价格行为的结论。因此，你所有的断言都是胡言乱语。你无法证明其中任何一个。你甚至不能通过实验来确认它们，至少是部分地确认。
这就是为什么你也不需要在这里讲述关于噪音的故事。你在这里如此傲慢地提出的噪音已经足够了。
赚钱的机会就在每个市场。
但不是 GER 的支持者。通过告诉他们贵族的事来骗取皮特人的钱财是对的，但榨干自己的存款则有精神病医生的嫌疑。
但不是 GER 的支持者。通过告诉他们诺贝尔奖的事来激怒皮特人，是的，但榨干自己的存款则有精神病医生的嫌疑。
GER关于所有信息都在价格中的论点似乎被每个做报价系列预测的人所采用。还是你在做别的事情？
大众服务理论。每个地下乘客都是随机和独立到达地下的。对于这种随机流量，有可能相当准确地计算出排队长度和等待时间。但这只是一个说话的问题。
正如一些论文所显示的，资本市场是具有反馈作用的非线性动态系统（大约40个月的记忆）。大多数学者，更重要的是诺贝尔奖获得者，认为这样一个精确的市场模型是不必要的，可以局限于被称为有效市场假说的模型。这里有什么可讨论的呢？谁从哪棵橡树上掉下来了？任何建设性的讨论都以考虑到现有的意见和方法为前提。否则，就会被淹没。
注意你的表达方式和情绪，否则就不清楚你在争论什么和反对什么。在之前的这个帖子中，你似乎反对 "马尔科夫链"（对吗？）--好吧，我同意，因为没有人曾经也没有地方看到一个独立的系统状态来自任何东西。马尔科夫链和马尔科夫过程是一派胡言，而人们却在上面写论文并为其辩护。
在这篇关于地下的文章中--警告--你只是证实了斯卢茨基的想法，即部分随机事件，加在一起，可以产生类似振荡的信号。我注意到，在你关于地下的例子中--到达的过程是无限制的，至少不像概率论中认为的那样是随机的（因为今晚地下正好没有人，而明天08-00会有人去上班，所以我们事先知道他们的到达是无限制的）。
因此，在概率论和数理统计理论之间，在定义的适用性方面存在着深刻的矛盾，但由于某种原因（我个人不知道），他们--数学家并不感到困惑，也不妨碍建造空中城堡。
随机变量没有 "记忆"。所有这些统计模型都不起作用。这些该死的 "诺贝尔奖获得者 "没有一个能预见到或计算出2008年的全球金融危机。他们所推崇的模型中没有一个显示出这样的情况（除了5-9个二手经济学家）。因此，首先你需要过滤将用于交易的方法的定义，然后才将所有这些推到MQL4代码中。
人们，请看在上帝的份上，至少给出一个严肃文献的链接，数学家们严格证明在基于随机行走的游戏中不可能获胜，例如，在抛出正确的硬币上。
毕竟，你确实意识到，一切都取决于游戏的条件。我最近就举了这样一个例子，当游戏条件允许其中一个参与者在掷硬币的过程中准确地稳定地击败另一个参与者。诚然，在与市场博弈时，创造与潘尼游戏相同的条件，不太可能成功。
但这并不能证明不可能为一个基于静止随机过程的游戏创建一个有利可图的系统。这是在经纪人的条件下。
在数学和赌博的意义上，交易和 "赌博 "之间的区别在于交易商所投注的资源的实际无限性。此外，交易者口袋里的股票资源的价值随着他周围的生活进程而变化。这种条件在任何经典游戏中都不存在。因此，将博弈理论机械地移植到全球市场这样一个现象上是根本不可能的。也许一些博弈论方法可以应用于短期交易，但没有人知道或研究过哪些方法，以及如何确定这些领域的界限。
跌落五倍是投资于高风险资产。也许，如果股票上涨了五倍，没有人会抱怨。但这是一个硬币的两面。我们为之奋斗的东西，我们得到了我们所得到的。正常的市场是不会这样下跌的。
静止性可能无法解释，因为报价流的随机过程不是静止的。当然，一些股东知道这一点。
如果涉及到胖尾巴，就应该忘记正态分布，所以这样的假设对于所使用的模型是不允许的。有一个稳定的分布，这一点。而且这并不是一件小事。这些假设必须是合理的。
为此，这就是数学正在发展的一个领域，称为稳健建模，或稳健统计。但它仍然是一项正在进行的工作（即它只是一个开始）。
你为什么如此无益地争论？所以蒂姆博挑衅，他就是这样的人。但为什么我们其他人要这样做呢？
争论应该是关于真理的，不是让大家知道你的对手是错的，而是帮助他理解一些东西。但你们争论不休，而不是解释、证明，也不听对方的。你需要问题，你需要澄清。