随机流理论和外汇 - 页 51

[Ol Dirty Bastard]

AlexEro >> :

我只是不知道数学中的任何 "静止 "过程。有静止的RUNNING进程。这与滴答价格系列有什么关系呢？该系列是由一群不相干的人看着图表，根据上级传达给他们的目标函数做出决定的刻意活动产生的。这与随机性或静止的随机性有什么关系？这种随机的静止性与我们众所周知的周期有什么关系，在这种情况下，周期性不存在也不可能存在，因为它将不再是一个随机的过程。一个与另一个有什么关系？

你是指整个周期，即2*pi为周期性的吗？

[Petro Mohyla]

timbo >> :

她是虚弱的静止，她是宽广的静止，她只是静止。>>这样？

不，这不是 "相同的"：https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process。 对于AlexEro来说，如果你懒得去谷歌，为什么不查一下呢？

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AlexEro >> :

我只是不知道数学中的 "静止 "过程。有静止的RUNNING进程。这与嘀嗒价格系列有什么关系呢？该系列是由一群不相干的人看着一张图，根据上级传达给他们的目标函数做出决定而产生的有意义的活动。这与随机性或静止的随机性有什么关系？

而一群不相干的旅鼠 "做决定"，共同创造了一个随机过程，这个过程是由数学/统计/概率法则来模拟的。在人类活动的许多领域，人类的行为早已被数学化，金融只是其中之一。

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timbo >> :

而一群不相干的旅鼠 "做决定"，共同创造了一个由数学/统计/概率法则所模拟的随机过程。在人类活动的许多领域，人类的行为早已被数学化，金融只是其中之一。

这是任何科学书籍中都没有的胡说八道--一个随机过程（可以经受住随机性测试，好在至少经受住了DieHard或新潮的NIST软件包的测试）是由生物体产生的。这只是你的发明，你不仅不能证明，甚至还不能SHOW。所以不要再讲那些伪科学的废话了。

相反的情况发生了--这里已经提到并参考了--斯卢茨基已经表明（但没有严格证明），一组随机变量MAY，有时可能产生一个过程，该过程被滑动平均平滑，类似于一个生活过程（例如经济）的时间序列。

[СанСаныч Фоменко]

begemot61 писал(а)>>

的确如此...那么这样的书在哪里呢？

附文。彼得斯。资本市场的混沌与秩序。在公共领域有很多。如果不是外面的各种马尔科维茨，管理收益和风险，旨在愚弄投资基金的投资者，人们可能不会对报价的随机性、信号、噪音采取如此严厉的立场。

[СанСаныч Фоменко]

AlexEro писал(а)>>

这是无稽之谈，在任何科学书籍中都找不到，一个随机过程（可以经受住随机性测试，至少由DieHard或新式的NIST软件包）可以由生物体产生。这只是你的发明，你不仅不能证明，甚至还不能SHOW。所以不要再讲那些伪科学的废话了。

相反的情况发生了--这里已经提到并参考了--斯卢茨基表明（但没有严格证明），一组随机变量MAY，有时可能产生一个过程，该过程被移动平均线平滑，类似于一个实时过程的时间序列（例如经济）。

大众服务理论。每个地下乘客都是随机和独立地到达地下的。对于这种随机流量，有可能相当准确地计算出排队长度和等待时间。但这只是一个说话的问题。

正如一些论文所显示的，资本市场是具有反馈作用的非线性动态系统（大约40个月的记忆）。大多数学者，更重要的是诺贝尔奖获得者，认为这样一个精确的市场模型是不必要的，可以局限于被称为有效市场假说的模型。这里有什么可讨论的呢？谁从哪棵橡树上掉下来了？任何建设性的讨论都以考虑到现有的意见和方法为前提。否则的话，就会被人忽悠。

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AlexEro >> :

这是无稽之谈，在任何科学书籍中都找不到，一个随机过程（可以经受住随机性测试，至少由DieHard或新式的NIST软件包）可以由生物体产生。这只是你的发明，你不仅不能证明，甚至还不能SHOW。所以不要再讲那些伪科学的废话了。

你真的这么...先进的和有理论知识的？或者你只是假装得很熟练......？

这里有一个例子 -https://en.wikipedia.org/wiki/Econometrics

所有这些都基于随机过程、概率和统计。我希望大家不要怀疑，经济学是生命体的结果（"根据目标函数作出决定......"）。

[Petro Mohyla]

faa1947 >> :

大众服务理论。每个地下乘客都是随机和独立到达地下的。对于这种随机流量，有可能相当准确地计算出排队长度和等待时间。但这只是一个说话的问题。

正如一些论文所显示的，资本市场是具有反馈作用的非线性动态系统（大约40个月的记忆）。大多数学者，更重要的是诺贝尔奖获得者，认为这样一个精确的市场模型是不必要的，可以局限于被称为有效市场假说的模型。这里有什么可讨论的呢？谁从哪棵橡树上掉下来了？任何建设性的讨论都以考虑到现有的意见和方法为前提。否则，就会被淹没。

请看这里关于适应性市场：http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf

"......一个新的框架，通过应用以下原则来协调市场效率和行为选择
竞争、适应和自然选择对金融互动的演变"

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Choomazik >> :

不，不是 "它"：https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process。 而对于AlexEro，你为什么不看看你是否觉得懒得去谷歌呢？

在金融数学中，"它是一样的"。我个人从未见过有人为强静止性而烦恼，如果这个过程在常规上接近弱静止性，那就是一种幸福。因此，当说到静止性时，他们通常是指弱静止性。

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Choomazik >> :

"......一个新的框架，通过应用以下原则来协调市场效率和行为选择

竞争、适应和自然选择对金融互动的演变"

这个词里有一个字母!这就是所谓的行为资产定价模型。建立在CAPM的不一致性上。也就是说，一旦他们发现CAPM中存在差异，他们就会立即说--那是因为BAPM。有一些有趣的想法，但仅此而已。